Quartier 6 - page 15
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Parlez-moi des lots... (NZDchf)
Raconter l'histoire.
Vous voyez comment ça se passe ? Ce n'est pas un verrou, c'est un TS probabiliste. Il aurait pu y avoir deux SL. Facile. Chaque cas est unique. Mais en moyenne sur un grand nombre de transactions... :-)
C'est tout. La livre est fatiguée - il y a confirmation.
D'après votre photo, je n'ai jamais compris quel genre de confirmation vous aviez à l'esprit, vers le haut ou vers le bas, elle était censée aller. Mais d'après votre message précédent, avec la suggestion de fermer et la promesse de confirmation, je pense que vous avez sous-entendu un mouvement vers le bas. Mais je vous l'ai dit - un mouvement à la hausse était plus probable. Ça ne veut pas dire que ça devait arriver. Non, non, et non. Mais c'était légèrement plus probable (je parle d'une échelle TP=SL d'environ 50 pips). C'est ce qui ressort de mon filtre sans décalage. Le taux n'est pas obligé de baisser, il peut aller où il veut, mais il est plus probable qu'il baisse.
montré 1 semaine = 5 jours = 5*288 barres M5.
Les investissements peuvent être effectués à partir de 3000 ue.
Cette restriction a été supprimée il y a longtemps. Maintenant, ça commence à 300.
Il n'y a pas d'autolimitation. Si une personne gagne quelques milliers par jour, elle a depuis longtemps remboursé 300, 3000 ou même 20 000. Après cela, vous pouvez faire ce que vous voulez sans tenir compte du fait que vous avez de l'argent sur votre compte. Il ne s'agit donc que d'une question de "décence". =)
Et cela n'a pas de sens d'investir dans explicit martin même si le mec a son propre capital de 100 mille. Il peut bien sûr croire avec son argent qu'il a appris à préparer "correctement" les hirondelles, mais nous le savons. =)
L'étonnant est proche, mais il est interdit ! (Vysotsky).
Quels sont les principes de positionnement de ce filtre ? Compte tenu du fait que la ligne est oblique, vous ne pouvez probablement pas vous passer du calcul de la moyenne ou est-ce que je comprends mal quelque chose ?
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Le principe est le même. Il est postulé (et cela peut être vu sur les graphiques) que le filtre (courbe X sur le graphique) a moins de volatilité que le graphique de prix original (courbe A sur le graphique). La mesure de la volatilité dont je dispose est la somme brutale de toutes les premières différences entre des barres adjacentes. C'est plus clair que certains RMS. Donc, s'il y a deux courbes, et que A oscille autour de X avec un grand écart, n'est-il pas évident que la règle d'ouverture des transactions est primitive : si A est au-dessus de X - vendre, si A est au-dessous de X - acheter. Oui, vous pouvez spéculer sur l'évolution de l'ensemble du système en général (et sur celle de X en particulier). Mais c'est futile. Vous ne pouvez pas prévoir. Il ira où il veut. Il est donc plus facile de cracher et de profiter de l'avantage statistique sans penser à rien du tout. Évidemment, A = X + (X-A). Nous ne savons pas où X va aller. Et nous savons où (X - A) va aller. De quoi d'autre avons-nous besoin ?
khorosh:
Pouvez-vous définir ce qu'est le "retard" ? Ce qu'est le "lissage" est intuitivement clair. Il s'agit d'une réduction de la volatilité de la sortie du filtre par rapport à l'entrée. Vous devez "lisser" le décalage, mais pas l'acquérir. Ce qui est "décalage" n'est pas clair (strictement - pas clair, intuitivement, au niveau national - assez clair). Tous les filtres ont ces deux valeurs rigidement liées. Si vous le lissez, vous obtenez un décalage. Et vice versa. Les moyennes mobiles simples(SMA) en sont un bon exemple.
Suite à une longue communication avec un spécialiste de la théorie du filtrage, j'ai compris :
1. Ceci n'est vrai que pour les filtres linéaires. Pour les filtres non linéaires, contrairement aux filtres linéaires, il n'y a pas d'interdiction de principe strictement prouvée sur l'existence d'un "filtre de lissage non retardé".
2. Concernant votre "bien que je ne sache pas comment l'exprimer en chiffres" - ce n'est pas seulement votre problème. Le concept même de "retard" ne peut même pas être formulé dans le langage traditionnel. Pour les filtres linéaires, tout est formulé en termes de fonction de transfert (AFC & IF). Absolument tous les résultats décrits dans la littérature pour les filtres non linéaires appartiennent à une classe étroite de filtres - "filtre linéaire avec des paramètres changeant lentement". Pour de tels filtres, la notion d'AFC/FF existe également (ils changent également lentement), par conséquent la création d'un "filtre de lissage non décalé" est également impossible.
3. Pour les algorithmes non linéaires arbitraires, les notions d'AF/MF n'ont pas de sens, donc le concept de retard, et la mesure du retard ne sont pas définis de quelque manière que ce soit. Et la création d'un filtre non retardé (au moins dans le sens commun, "à l'œil") n'est pas interdite.
Mais je ne peux donner strictement aucune définition de "non retardé". Vous pouvez utiliser une astuce astucieuse, aller jusqu'au bout, la définir de manière axiomatique, pour une application pratique, cela suffit. A savoir, appelons le non-lagging un filtre, sur la base duquel un jeu avec TP=SL montrera un profit. C'est élémentaire. Inversement : si khorosh: pense que mon filtre est décalé, qu'il prenne n'importe quel autre filtre décalé (même plus lisse) - par exemple un SMA ordinaire - et qu'il essaie de répéter mes astuces en public .
L'incroyable est proche, mais c'est interdit ! (Vysotsky).