L'énigme : la cloche de distribution retentit - le courtier dit le prix, celui qu'il touche verse des larmes et perd son dépôt. - page 5

 
Konstantin:
Il est plus facile de trader et de gagner sur le marché actuel que de chercher des modèles sur l'histoire ;) c'est pourquoi la plupart des traders Forex sur MT5 et d'autres plateformes sont différents, ils mettent et mettent toujours quelque chose, mais tradent en moins et en déficit....

En fait, le modèle que j'ai décrit suppose des conclusions telles que les vôtres). En son sein, nous ne pouvons qu'espérer une compréhension plus ou moins précise de la situation actuelle du marché. En fait, c'est l'objectif principal de l'analyse technique. Les erreurs sont inévitables, et notre TS doit en minimiser les dommages (réduire les pertes, laisser les profits augmenter).

Des modèles plus complexes (prenant en compte des schémas) ont du sens si l'on comprend la structure du marché - comment fonctionnent les teneurs de marché ou certains grands groupes de traders.

 
Aleksey Nikolayev:

En fait, le modèle que j'ai décrit suppose des conclusions telles que les vôtres). En son sein, nous ne pouvons qu'espérer une compréhension plus ou moins précise de la situation actuelle du marché. En fait, c'est l'objectif principal de l'analyse technique. Les erreurs sont inévitables, et notre TS doit en minimiser les dommages (réduire les pertes, laisser les profits augmenter).

Des modèles plus complexes (prenant en compte des modèles) doivent être construits sur la base d'une compréhension du marché - comment fonctionnent les teneurs de marché ou certains grands groupes de traders.

Les teneurs de marché et les grands groupes de traders qui travaillent sur des données historiques et recherchent des modèles, tout en réalisant des bénéfices, ont plus d'une douzaine de millions de pièces de monnaie qui tintent sur leurs dépôts. Si vous recherchez des modèles (patterns) et avez un bénéfice, vous avez plus d'une dizaine de millions de petites pièces de monnaie )) ayant des bénéfices annuels allant jusqu'à 40% (plus/moins) ils ont assez pour tout )), alors que le trading de la situation actuelle du marché est très risqué et il ne peut être optimisé en aucune façon, ceux qui essaient de l'optimiser s'écartent de nombreuses règles des mêmes statistiques - la saisonnalité et le modèle entier minimum recueilli de l'histoire est un an, En outre, le prix n'est pas stationnaire, il s'agit d'une série chronologique, mais elle n'est pas stationnaire, et la plupart des algorithmes de négociation diffusés sur Internet ne prennent pas du tout en compte ce facteur, de plus, de nombreuses personnes ne comprennent pas ce qu'est une distribution et essaient d'appliquer le modèle gaussien mentionné ici par le biais de sigma* X.

Par exemple, il y a actuellement une discussion sur un algorithme de trading lié à la cointégration des séries temporelles, mais il y a des gens qui essaient de convaincre le développeur d'introduire un double SD en cas de divergence, en expliquant qu'il y aura un signal à cent pour cent pour entrer avec les deux jambes ;))

Une bonne chose est que si ce plancton perd de l'argent, nous le prenons pour nous, bien que pas en grande quantité ;))

 
Konstantin:

Si vous ne connaissez pas le nombre exact de points et que vous ne connaissez pas le résultat, vous pourriez être surpris par la réponse. Si vous ne connaissez pas la différence entre les données analysées et les données en temps réel, vous ne pouvez pas être sûr que les données analysées seront correctes (par exemple, si l'analyseur est capable d'estimer la différence entre les deux valeurs), En outre, le prix n'est pas stationnaire, il s'agit d'une série chronologique, mais elle n'est pas stationnaire, et la plupart des algorithmes de négociation diffusés sur Internet ne prennent pas du tout en compte ce facteur, de plus, de nombreuses personnes ne comprennent pas ce qu'est une distribution et essaient d'appliquer le modèle gaussien mentionné ici par le biais de sigma* X.

Par exemple, il y a actuellement une discussion sur un algorithme de trading lié à la cointégration des séries temporelles, mais il y a des gens qui essaient de convaincre le développeur d'introduire un double SD en cas de divergence, en expliquant qu'il y aura un signal à cent pour cent pour entrer avec les deux jambes ;))

La bonne nouvelle, c'est que si ce plancton perd de l'argent, nous en prenons pour nous, mais pas en grande quantité ;))

Ce qui est vrai est vrai)) les risques reflètent pratiquement le bénéfice potentiel. Comme pour une cloche, il existe un graphique de distribution de probabilité qui est presque parfait).
1. L'écart va bien au-delà de 3 sigmas. Cela signifie que les chances de gagner sur l'eurusd, par exemple, plus de 500 pips dans une barre d'une heure sont d'environ 2%.
2 . L'écart est déplacé de manière insignifiante.
Conclusion : la probabilité de distribution doit être calculée sur les ticks... Le marché monte et descend presque à la vitesse de l'éclair... il y a rarement une ligne droite parfaite à 45°...
Quant à la probabilité de deux événements de marché mutuellement exclusifs... les probabilités sont presque les mêmes 50/50 partout. À la semaine, au jour, à l'heure ou à la minute.
 
Konstantin:

Si vous ne connaissez pas les règles du marché et ne savez pas à quoi vous attendre, vous risquez d'être surpris par les résultats. Si vous ne connaissez pas la différence entre les données analysées et les données en temps réel, vous ne pouvez pas être sûr que les données analysées seront correctes (par exemple, si les données analysées sont correctes, les données analysées seront inutiles)), En outre, le prix n'est pas stationnaire, il s'agit d'une série chronologique, mais elle n'est pas stationnaire, et la plupart des algorithmes de négociation diffusés sur Internet ne prennent pas du tout en compte ce facteur, de plus, de nombreuses personnes ne comprennent pas ce qu'est une distribution et essaient d'appliquer le modèle gaussien mentionné ici par le biais de sigma* X.

Par exemple, il y a actuellement une discussion sur un algorithme de trading lié à la cointégration des séries temporelles, mais il y a des gens qui essaient de convaincre le développeur d'introduire un double SD en cas de divergence, en expliquant qu'il y aura un signal à cent pour cent pour entrer avec les deux jambes ;))

) Une bonne chose est que si ce plancton perd de l'argent, nous le prenons pour nous, bien que pas en grande quantité ;))

Pour les poissons, la nourriture peut aller à n'importe qui. LTCM est un très bon exemple - ils n'ont pas été aidés par des milliards, ou des lauréats du prix Nobel, ou un bon départ.

Je pense que les algotraders sont des gens avares) Il me semble que statistiquement le flux des clickers est plus important et plus stable (je ne sais pas si c'est vrai).

 
Pour ne pas nourrir le poisson, comme vous le dites, vous devez mettre en œuvre la stabilité et la fiabilité des principes de base du trading et, surtout, ce que presque tous les traders ne suivent pas - la dépendance du résultat par rapport aux changements des paramètres d'entrée. En général, le résultat de l'optimisation est aléatoire. Aujourd'hui, ils sont soit bénéficiaires, soit déficitaires, et le principal est que presque personne ne peut garantir quoi que ce soit... Mais tout le monde peut créer des systèmes super compliqués avec des paramètres d'entrée absolument incontrôlables.
 
Konstantin:
je pense qu'il est plus facile de trader et de faire des profits sur le marché actuel que de chercher des modèles sur l'historique... c'est pourquoi la plupart des algotraders sur MT5 sont différents des autres plateformes, ils ajoutent et ajoutent encore, mais ils tradent en moins et en déficit...

Tu es sûr que c'est négatif ?

Avez-vous des statistiques ? J'ai des statistiques, mais elles ne sont pas très importantes. La répartition entre les traders rentables et les traders perdants est donc en moyenne de 40/60.

Informations tirées de la page du courtier. Si vous ne souhaitez pas en faire la publicité, n'hésitez pas à me contacter. Si vous ne voulez pas trader le robot avec ce compte, vous pouvez l'utiliser comme exemple et choisir de ne pas trader le robot avec un compte réel. Je ne sais pas ce que l'on peut faire dans le testeur et ce que l'on ne doit pas faire pour éviter de se retrouver dans une situation pseudo-graphique. Je suis surpris que tant de commerçants soient dans le rouge.

 
Dmitiry Ananiev:

Tu es sûr que c'est négatif ?

Avez-vous des statistiques ? J'ai des statistiques, mais pas de très grandes. La répartition entre les traders rentables et les traders perdants est donc en moyenne de 40/60.

Informations tirées de la page du courtier. Si vous ne souhaitez pas en faire la publicité, n'hésitez pas à me contacter. Si vous ne voulez pas trader le robot avec ce compte, vous pouvez l'utiliser comme exemple et choisir de ne pas trader le robot avec un compte réel. Je ne sais pas ce que l'on peut faire dans le testeur et ce que l'on ne doit pas faire, de peur de se retrouver dans une situation pseudo-graphique. C'est pourquoi je suis surpris lorsqu'il y a tant de traders qui sont dans le rouge.

C'est étrange de lire de telles choses. Si je fais un stable 100-150% par an ... Mais je suis toujours bien conscient de ce qu'est le marché et que presque 100% des soi-disant traders perdent tôt ou tard leurs pertes ....

Et l'essentiel - vous n'avez pas besoin d'ouvrir votre premier dépôt et de le perdre pour gagner de l'argent... vous n'avez pas besoin de vous fier à des vagues d'Elliot subjectives et à d'autres absurdités de ce genre)))). Le secret pour ainsi dire)))

J'ai vu des traders frustrés de 10 ans qui connaissent des milliers de stratégies...et se tiennent au niveau d'un bébé avec des boutons de vente en baie ;))

Je me souviens avoir juré contre mon équipe comme si c'était une compagnie de soldats. Je me souviens avoir maudit mon équipe comme s'il s'agissait d'une compagnie de soldats. Parce qu'il est très difficile de sevrer les cerveaux de pertes faciles et rentables ;))

Quand vous savez que la réponse est énervée que les gens ne comprennent pas la première de ce que vous faites et la seconde des choses simples et élémentaires.

Je ne suis pas surpris, l'accident de la mère fait des merveilles))

 
Dmitiry Ananiev:

Tu es sûr que c'est négatif ?

Avez-vous des statistiques ? J'ai des statistiques, mais pas de très grandes. La répartition entre les traders rentables et les traders perdants est donc en moyenne de 40/60.

Informations tirées de la page du courtier. Si vous ne souhaitez pas en faire la publicité, n'hésitez pas à me contacter. Si vous ne voulez pas trader le robot avec ce compte, vous pouvez l'utiliser comme exemple et choisir de ne pas trader le robot avec un compte réel. Je ne sais pas ce que l'on peut faire dans le testeur et ce que l'on ne doit pas faire pour éviter de se retrouver dans une situation pseudo-graphique. C'est pourquoi je suis surpris quand tant d'algotraders sont dans le rouge.

Vous devez comprendre que vous pouvez faire dans le testeur ce qui n'est pas souhaitable afin d'arriver à des pseudo-graals. C'est pourquoi je suis étonné quand tant d'algotraders perdent des pertes).
 
Martin Cheguevara:
Il n'y a aucun mystère à perdre 50-50)) Le fait est qu'ils ne sont pas constants, quelqu'un qui perd de temps en temps gagne quelqu'un d'autre au contraire))))

C'est s'il n'y avait pas de propagation.

mais il est là

;)

 
Renat Akhtyamov:

C'est s'il n'y avait pas de propagation.

mais c'est le cas.

Ouais) Tu as raison) donc à la fin presque tout le monde perd de toute façon)

Raison: