L'énigme : la cloche de distribution retentit - le courtier dit le prix, celui qu'il touche verse des larmes et perd son dépôt. - page 8

Nouveau commentaire
 
" Vérifier l'égale probabilité d'atteindre des niveaux symétriques et l'inutilité des queues.
Pour tester sur des données historiques, nous allons écrire un robot simple qui ouvrira des trades lorsque le "canal" est cassé : la fourchette de prix. Le robot fermera les transactions lorsque l'un des niveaux symétriques est atteint - le bord opposé du canal ou la ligne équidistante de celui-ci depuis le haut.

Si la probabilité d'atteindre les niveaux n'est pas de 50/50, nous obtiendrons un résultat financier certain sur un ensemble palpable d'affaires - qu'il soit positif ou négatif. En particulier, si les "queues" mentionnées ci-dessus ne correspondent pas vraiment à la distribution normale, alors ouvrir sur une rupture du canal vers l'extérieur produira un profit régulier.

Pour les tests avec une commission de 1 point, nous avons un facteur de profit moyen (Profit factor) de 1,008. Les tests dans les conditions d'un courtier idéal nous donnent un facteur de profit de 0,992. C'est-à-dire que l'influence de l'écart de la distribution de probabilité par rapport à la distribution normale est si faible qu'il n'y a aucun profit à tirer de la seule connaissance de son existence".
Voici un extrait de cet article.
 
Martin Cheguevara:
C'est une bonne idée, j'étais aussi heureux quand j'ai fait ceci...... sauf pour une chose... Cela fonctionnera avec une commission inférieure à 0,01%... cela dépend aussi du délai. Si vous ne savez pas quel type d'accord vous voulez conclure, vous pouvez essayer de le faire à des échéances différentes.

En général, tout événement de longue durée avec de nombreux participants est presque garanti de produire de nombreuses statistiques différentes. Certains d'entre eux peuvent effectivement être utilisés.

Cette statistique particulière (voir graphique) est conçue pour le trading intraday, utilise principalement le TF 1m, et fournit plusieurs trades par jour. Pour calculer les pertes dues au spread, au slippage, etc., 3 points sont soustraits de chaque transaction bénéficiaire ou déficitaire du modèle.

Je ne sais pas si cette statistique est disponible pour d'autres périodes. Je suppose que c'est peu probable.

 
Novaja:
"Vérification de la probabilité égale d'atteindre des niveaux symétriques et de la futilité des queues.

.....

Voici un extrait de cet article.

Il est simplement indiqué que vous ne pouvez travailler qu'avec l'asymétrie ou le biais (ce qui est fondamentalement la même chose) par rapport au début des statistiques commerciales.

 
Yuriy Asaulenko:

Cela suggère seulement que vous ne pouvez travailler avec l'asymétrie ou le biais (ce qui est essentiellement la même chose) que par rapport au début de la transaction.

Ce n'est pas suffisant, c'est le principe de l'utilisation des "queues", alors que le profit dans ce cas dépend du spread, de manière rigide, il n'y a aucune possibilité de gagner par ce système sur le forex. Sur le marché boursier, les "queues" seront plus lourdes. Le problème se situe au sommet.
 
En fait, l'idée d'incrément n'est pas claire du tout - pourquoi n'y aurait-il pas de chaos ? Ne serait-il pas plus simple d'imaginer qu'il y a des objectifs vers lesquels le prix se déplace et que de nouveaux objectifs sont fixés une fois ces objectifs atteints ? Nous avons alors un intervalle de temps avec des plages de sortie autorisées, ainsi qu'un point de départ et un point d'arrivée ; naturellement, la distribution du delta du prix d'un intervalle de temps à un autre sera différente et très probablement aléatoire. Et maintenant, tracez une ligne entre le point de départ du mouvement et le point cible et imaginez que la cible n'est pas le mouvement lui-même mais sa direction vers le point cible ; nous aurons alors des déviations non uniformément distribuées par rapport à la ligne centrale et cela prouvera que le mouvement n'est pas aléatoire. Une autre question est que nous ne pouvons observer que de tels points dans l'histoire.
12345678
Nouveau commentaire
Raison: