L'énigme : la cloche de distribution retentit - le courtier dit le prix, celui qu'il touche verse des larmes et perd son dépôt. - page 4
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Exactement !) n'a pas de sens tant que l'on ne sait pas clairement ce qui est analysé)
(Le hasard a aussi des régularités).alors le hasard n'est pas le hasard
;)
Exactement !) Cela n'a pas de sens tant que l'on ne sait pas exactement ce que l'on analyse).
(Le hasard a aussi des modèles)Quoi exactement et surtout pour quoi exactement !
Quel est le but de cette analyse ?
Un commerce rentable, non ?
Exactement !) n'a pas de sens tant que l'on ne sait pas clairement ce qui est analysé)
(Le hasard a aussi des régularités).Avec un peu de chance, les méthodes de la théorie des probabilités (basées sur l'axiomatique de Kolmogorov) seront utilisées pour analyser les modèles de l'aléatoire. Les autres méthodes relèvent plutôt de la démagogie.
Avec un peu de chance, les méthodes de la théorie des probabilités (basées sur l'axiomatique de Kolmogorov) seront utilisées pour analyser les modèles de l'aléatoire. Les autres méthodes tendent à être réduites à la démagogie.
Exactement.
Exactement !) n'a pas de sens tant que l'on ne sait pas exactement ce que l'on analyse)
(Le hasard a aussi des modèles).Faisons face à ce caractère aléatoire. Dans un processus aléatoire, le résultat de la chance/de l'échec est distribué approximativement à 50/50, et dans notre cas, c'est loin d'être le cas. Par conséquent, le marché n'est pas aléatoire mais chaotique, de sorte que la recherche de modèles ne donne pas le résultat escompté. D'autre part, l'appétit des opérateurs est bien plus grand que ce qu'un marché exceptionnellement parfait peut se permettre. Néanmoins, il y a bien sûr certains modèles. Le problème est que personne ne veut s'intéresser à l'essence des régularités trouvées par quelqu'un. Certes, chacun veut trouver son propre modèle et cela dissipe les forces et les opportunités des chercheurs de marché. J'ai récemment fait part de 3 domaines de recherche de motifs - aucune attention de la part des participants au forum. Il n'y a pas de véritable discussion, tout tourne autour de la recherche de modèles de processus aléatoires au niveau des taches et des minutes. Je suis sûr que les modèles se manifestent sur des périodes beaucoup plus longues.
Dans le cas d'un processus aléatoire, le rapport chance/échec est d'environ 50/50, mais dans notre cas, c'est loin d'être le cas.
Ça n'a pas à l'être. Imaginez une pièce de monnaie à "centre de gravité décalé" qui a une probabilité plus élevée de tomber d'un côté, par exemple 2/3, et de l'autre ensuite : 1/3. Supposons que la chute du premier côté corresponde à une addition et le second à une soustraction de 1. Alors on a :
1) une tendance à la hausse
2) l'indépendance des revenus (il existe une idée fausse selon laquelle l'existence d'une tendance implique nécessairement la dépendance des revenus des prix)
3) nous verrons une "cloche" de distribution de densité incrémentale pour N passes (décalée vers la droite par rapport à la pièce symétrique, il semble être écrit sur les distributions binomiales )
Imaginons maintenant que le décalage du centre de la pièce puisse parfois changer (par celui qui la lance), alors :
1) les tendances vont se modifier de manière imprévisible (pour les spectateurs)
2) l'indépendance des incréments sera préservée
3) la cloche de distribution restera, mais avec un décalage imprévisible (et non binomiale).
Il s'agira d'un processus avec des incréments indépendants non stationnaires.
Pas nécessairement. Imaginez une pièce de monnaie "dont le centre de gravité est décalé" et qui a une probabilité plus élevée de tomber d'un côté, par exemple 2/3, et de l'autre ensuite : 1/3. Supposons que la chute du premier côté corresponde à une addition et le second à une soustraction de 1. Alors on a :
1) une tendance à la hausse
2) l'indépendance des revenus (il existe une idée fausse selon laquelle l'existence d'une tendance implique nécessairement la dépendance des revenus des prix)
3) nous verrons une "cloche" de distribution de densité incrémentale pour N passes(décalée vers la droite par rapport à la pièce symétrique, il semble être écrit sur les distributions binomiales)
Imaginons maintenant que le décalage du centre de la pièce puisse parfois changer (par celui qui la lance), alors :
1) les tendances vont se modifier de manière imprévisible (pour les spectateurs)
2) l'indépendance des incréments sera préservée
3) la cloche de distribution restera, mais avec un décalage imprévisible (et non binomiale).
Il s'agira d'un processus avec des incréments indépendants non stationnaires.
Là, je suis d'accord.
3) il y aura une "cloche" de la distribution de densité des incréments pour N lancers (décalée vers la droite par rapport à la pièce symétrique, au sujet de la distribution binomiale il semble avoir déjà été écrit ici)
D'après mes observations "derrière les cloches", le prix revient toujours à la clôture du minimum/maximum historique intraday le plus proche - il y a des rumeurs selon lesquelles ils font la chasse aux stops, mais c'est beaucoup plus facile, c'est le travail des teneurs de marché - ils doivent tout racheter et tout vendre, c'est facile à comprendre :
https://www.mql5.com/ru/forum/119024#comment_3151140
Une fois que toutes les offres de vente/achat en cours sont terminées, il y aura un saut vers un nouveau niveau, et le prix recommencera à bouger pour atteindre de nouveaux sommets/minima.
Et dans votre modèle avec une pièce de monnaie - cela peut fonctionner à long terme, mais il y a des dates d'expiration, des options, des taux d'intérêt... et le marché doit prendre tout cela en compte et agir en conséquence.
il s'avère donc qu'il y a beaucoup d'acteurs sur le marché et que le prix évolue en tenant compte de tout.
ZZZ : Votre modèle avec une pièce de monnaie est susceptible de fonctionner sur une échelle de temps hebdomadaire - comme le prix a augmenté de 3 à 5 cents et est revenu de 3 à 5 cents, c'est l'échelle de 1 cent, et non pas comme nous recherchons des changements de prix intraday de 0,01 cent.
Il y aura une cloche, mais personne ne sait où elle sera déplacée (ou plutôt le déplacement de la cloche ne veut rien dire), trop d'acteurs du marché, selon mes observations "derrière les cloches", le prix revient toujours se rapprocher des minimum/maximum historiques les plus proches dans la journée - il y a des rumeurs selon lesquelles ils font la chasse aux stops, mais c'est beaucoup plus facile, c'est le travail des teneurs de marché - ils doivent tout racheter et tout vendre, c'est facile à comprendre et bref :
https://www.mql5.com/ru/forum/119024#comment_3151140
Une fois que toutes les offres d'achat et de vente en cours sont terminées, il y aura un saut vers un nouveau niveau, et le prix retournera à la clôture des nouveaux sommets/minima.
Et dans votre modèle avec une pièce - cela peut fonctionner à long terme, mais tout n'est pas rose - il y a des dates d'expiration, des options, des taux d'intérêt... et le marché doit prendre tout cela en compte et agir en conséquence.
il s'avère donc qu'il y a beaucoup d'acteurs sur le marché, et que le prix prend tout en compte
Le passage que vous avez cité est en fait le paradis des traders (la tendance est votre amie). Il est donc peu probable qu'elle soit prononcée et durable) La deuxième partie de mon post me semble un peu plus proche de la réalité.
On croit qu'une certaine cloche symétrique se forme, mais au sens asymptotique(il n'y a pas de sens pratique particulier).
L'essence de tout modèle est de simplifier le phénomène afin de prendre en compte les aspects d'intérêt. Par exemple, si nous commençons à construire une théorie pour les options, nous aurons également besoin de simplifications, mais elles seront différentes.