État du marché - plat ou tendance ? Lequel domine ? - page 2
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Mais les résultats seraient intéressants.
Je suis arrivé aux mêmes conclusions (à un niveau intuitif), mais j'aimerais confirmer (ou infirmer) mes conclusions.
De plus. J'assume la possibilité, les moyens et les méthodes d'une telle recherche. Mais pas pour commencer un potager, j'ai abordé le sujet pour savoir si quelqu'un d'autre s'est posé ces questions et quelles réponses et résultats il a obtenus.
J'espère qu'ils sont non seulement intéressants mais aussi utiles.
à Neutron
Похоже мы с тобой пришли к одной цели совершенно разными путями! Я сейчас упорно работаю над Нейронными Сетями как универсальным инструментом для прогнозных целей. Забавная вещица - прогнозирует всё что только в ВР есть! Научился в маткаде писать НС с произвольной архитекртурой и нелинейностью. Занят её оптимизацией. Вобще, аж дух захватывает, когда видишь как она обучается и пытается применять полученные знания.
Pas du tout différent :o). Je m'occupe de NS depuis longtemps, c'est vraiment étonnant. Quelqu'un a prouvé qu'avec NS, je peux mettre en œuvre n'importe quel algorithme, et la base des mathématiques de NS est très proche des principes du filtrage linéaire adaptatif en DSP. J'utilise NS pratiquement "tous les jours", maintenant je me concentre sur la recherche de dépendances avec NS au lieu de l'utiliser directement pour les prévisions (peu de gens savent que NS fait ce genre de tâches mieux que la reconnaissance d'images par exemple). En gros, si une dépendance existe, elle sera détectée, la question est de savoir s'il est possible de la formaliser simplement. Cela dit, je ne suis pas un "fan" de l'inclusion de NS dans les experts, parce que c'est simple - s'il n'y a pas de "loi valide", aucun NS ne vous aidera, tout en apprenant - il est temps de se recycler à nouveau.
PS1: J'ai une question, (sur les matériaux d'un fil voisin) où puis-je lire sur la théorie du réinvestissement optimal ? Je pense que ça va bientôt être utile.
PS2: A propos, si vous avez le temps, prêtez attention aux modèles de SN basés sur la théorie de l'information (le concept d'entropie de l'information est utilisé). Vous trouverez peut-être intéressante leur application aux séries chronologiques de prix.
à Xadviser
Si ce n'est pas un secret, quel critère a été utilisé pour le calcul et quel a été le résultat ?
Les paramètres ont été collectés pour le modèle "http://www.metatrader4.com/ru/forum/6839/page107" post "grasn 11.01.07 16:16" et je ne suis pas encore prêt à les décrire en détail. Disons que la longueur de la tendance prédite a été déterminée de manière empirique (la régression linéaire a été considérée comme une tendance). Tout compte fait, ça marche.
4. Bien, nous devrions d'abord décider du critère. C'est pourquoi la question a fait appel à des calculs et à des critères.
J'attends avec impatience les résultats de vos expériences (c'est intéressant pour moi, mais je ne peux pas y consacrer de temps maintenant). Ses critères cités, Seryoga a également donné un assez bon critère. S'il y a quelque chose, demandez.
PS:
Là aussi, je suis arrivé aux mêmes conclusions (sur un plan intuitif), mais j'aimerais confirmer (ou réfuter) leurs affabulations.
De plus. J'assume la possibilité, les moyens et les méthodes d'une telle recherche. Mais pas pour commencer un potager, j'ai abordé le sujet pour savoir si quelqu'un d'autre s'est posé ces questions et quelles réponses et résultats il a obtenus.
J'espère qu'ils sont non seulement intéressants mais aussi utiles.
Moi aussi, j'ai eu 50/50. Je ne devrais peut-être pas perdre mon temps, sinon j'obtiendrai 60/40 et vous penserez que c'est plus proche de 50/50 ou 90/10 :o)
PS1: J'ai une question (tirée d'un fil de discussion voisin) : où puis-je trouver des informations sur la théorie du réinvestissement optimal ? Je pense que ça va bientôt être utile.
Je ne peux pas tasser les archives en raison de leur volume important.
Regardez en ligne : V.Zhizhilev "Optimal Strategies for Profit Extraction" et Ezhov A.A., Shumsky S.A. "Neurocomputing.
à grasn
Vous et moi semblons avoir atteint le même objectif par des moyens très différents ! Je travaille actuellement sur les réseaux neuronaux comme outil universel à des fins prédictives. C'est une drôle de chose - elle prédit tout dans BP ! J'ai appris à écrire un réseau de neurones à architecture arbitraire et à non-linéarité dans Matcheda. Je suis occupé à l'optimiser. En général, j'en ai le souffle coupé, quand on voit comment il apprend et essaie d'appliquer les connaissances que j'ai acquises.
A propos de Matcad et de NS dans celui-ci, ce serait très intéressant. J'apprécierais si vous pouviez partager. Même si j'ai peur de ne pas avoir le temps de tout toucher, sentir et examiner. Je programmais des choses similaires il y a environ 20 ans, peut-être que je me trompe et que mes connaissances sont dépassées comme celles d'un dinosaure.
à grasn
Vous et moi semblons avoir atteint le même objectif par des moyens très différents ! Je travaille actuellement sur les réseaux neuronaux comme outil universel à des fins prédictives. C'est une drôle de chose - elle prédit tout dans BP ! J'ai appris à écrire un réseau de neurones à architecture arbitraire et à non-linéarité dans Matcheda. Je suis occupé à l'optimiser. En général, c'est époustouflant de voir comment il apprend et essaie d'appliquer ce qu'il a appris.
Je veux savoir comment utiliser Matcad et VS dans celui-ci, ce serait très intéressant. Je vous serais reconnaissant si vous pouviez partager. Mais j'ai peur qu'il n'y ait pas assez de temps pour tout toucher, sentir et examiner. J'ai perdu ma confiance en eux il y a environ 20 ans, je programmais des choses similaires et je me trompe peut-être, mes connaissances sont dépassées comme celles d'un dinosaure.
J'utilise le modèle suivant :
Il s'agit d'une grille avec un nombre de couches - Layer, qui peut être modifié de 1 à 3, un nombre d'entrées - In, un nombre de neurones dans chaque couche - n et une sortie, w - des poids configurables. D'après les publications, il n'est pas judicieux d'augmenter encore le nombre de couches, car la NS à trois couches se rapproche d'une surface arbitraire sur un cube à d dimensions. La non-linéarité peut être spécifiée par une fonction d'activation f(x) ou, de manière encore plus abrupte, spécifiée comme un degré de x sous le signe de la somme, auquel cas une universalité complète peut être obtenue même pour un NS à une seule couche, mais il y a un problème d'application de la rétropropagation de l'erreur pendant la formation.
J'utilise cette grille pour déterminer l'architecture optimale, le nombre d'entrées et la taille de l'échantillon d'entraînement. J'envoie des incréments de prix à l'entrée du NS et je prends une prévision progressive à partir de la sortie.
Les paramètres ont été collectés sous le modèle "http://www.metatrader4.com/ru/forum/6839/page107" post "grasn 11.01.07 16:16" et je ne suis pas prêt à en parler en détail. Disons que la longueur de la tendance prédite a été déterminée de manière empirique (une régression linéaire a été considérée comme une tendance). Tout compte fait, ça marche.
1. Oui ... Je connais ce fil depuis longtemps. Et j'ai remarqué votre poste à l'époque. Mais il est difficile de saisir l'immensité.
J'attends avec impatience les résultats de vos expériences (c'est intéressant pour moi, mais je ne peux pas y consacrer de temps maintenant). Ses critères ont donné, Seryoga a aussi donné un assez bon critère. S'il y a quelque chose, demandez.
2. Malheureusement, je n'ai pas de compétences en programmation. Par conséquent, la rapidité avec laquelle les résultats des expériences sont communiqués dépend de la rapidité avec laquelle on trouve la personne intéressée qui possède ces compétences. Je vous donnerai certainement les résultats.
Peut-être que quelqu'un d'autre répondra.
3. Je voudrais demander aux autres participants d'avoir un dialogue constructif dans le cadre du titre du sujet.
Respectueusement.
Oui, une telle pensée a droit à la vie. Je l'ai fait moi-même à l'occasion.
J'aimerais connaître votre avis sur ce sujet https://forum.mql4.com/ru/11661. Je vous en serais reconnaissant.
Il recoupe quelque peu le sujet de ce fil de discussion. C'est-à-dire l'utilisation d'une sorte de modèle de mouvement de prix dans le trading.C'est une question du type "Qui est venu en premier, la poule ou l'œuf ?".
J'ai lu à propos du 50/50 : le marché est constitué de tendances, et le flat est un moment de volatilité lors du passage d'une tendance à une autre, et le marché est plat, et les trades ne sont qu'une transition d'un flat à un autre. Les deux points de vue sont très valables.
Je suis proche du point soulevé par Timbo. À mon avis, la réponse à cette question se résume à une conversation sur les concepts. On sait que l'homme utilise de nombreuses notions dont la signification approximative n'est pas définie dans l'écrasante majorité des cas. Pour la définition de tout concept, il est nécessaire de trouver exactement son "reste irréductible", c'est-à-dire l'ensemble minimal d'attributs inhérents à un concept. Cet ensemble n'est pas défini pour la plupart des concepts. Il est extrêmement difficile de trouver les différences, même pour les objets les plus simples et ordinaires. Par exemple, quelle est la différence entre une tasse et un mug ou un livre et un magazine ? Des difficultés apparaissent par rapport à des notions telles que la vérité, la régularité, la loi, etc.
La tendance et le plat ne sont pas des exceptions. Les frontières de ces concepts sont floues. En d'autres termes, il s'agit plutôt de l'expression d'une tendance, déterminée sur la base de préférences personnelles. Comment pouvez-vous utiliser ces concepts dans votre travail pratique ? Cela me paraît logique : dans un premier temps, il est judicieux de fixer grossièrement les limites de ces concepts. Par exemple, sous la forme de la pente de la ligne de régression moyenne pour une certaine période, unité = points/temps. La limite peut être définie arbitrairement, par exemple, 10p/hr. Si c'est plus que cela, c'est une tendance, si c'est moins que cela, c'est un plat.
Lors de la création d'un système de trading, ces concepts peuvent être spécifiés. Si TS comprend un algorithme de recherche de critères de transaction pour une tendance et un autre pour un flat, alors, en faisant varier la période de calcul de la ligne de régression et la valeur seuil de l'angle, on peut obtenir un ensemble de données et sélectionner les meilleures d'entre elles. À la suite de cette enquête, on peut dire que les définitions de ces concepts ont été adoptées pour l'AT particulière. Dans le cadre de ces définitions, on a construit un TS qui donne tel ou tel résultat.
Dans tous les cas, ne partez pas du principe que les concepts de tendance et de fdat sont quelque chose d'immuable et de prédéterminé.
Les notions de tendance et d'aplatissement ne font pas exception. Les frontières de ces concepts sont floues. En d'autres termes, ces concepts expriment plutôt une tendance déterminée sur la base de la préférence personnelle.
1. Merci.
2. Tout à fait d'accord, car j'ai la même position. "... sur la base de préférences personnelles".
3. Avez-vous une élaboration avec des préférences personnelles (critères) ? Essentiellement, il y avait deux questions : quels sont les critères ? (de préférence aussi pourquoi ils le sont) et quel est le résultat selon ces critères ?
C'est-à-dire que je ne suis pas intéressé par la différence entre la tendance et le plat et pas lequel des deux est primaire, mais quelle est leur relation ?
Les concepts de tendance et d'aplatissement ne font pas exception. Les frontières de ces concepts sont floues. En d'autres termes, ces concepts expriment plutôt une tendance déterminée sur la base d'une préférence personnelle.
1. Merci.
2. Tout à fait d'accord, car j'ai la même position. "... basée sur une préférence personnelle."
3. Avez-vous des antécédents en matière de préférences personnelles (critères) ? Essentiellement, il y avait deux questions : quels sont les critères ? (de préférence aussi pourquoi) et quel est le résultat de ces critères ?
En d'autres termes, nous ne sommes pas intéressés par la différence entre la tendance et le plat, ni par le fait de savoir lequel des deux est primaire, mais quelle est leur relation ?
Définir un certain rapport numérique d'une manière ou d'une autre, c'est définir une frontière, c'est-à-dire essentiellement définir une tendance et un plat. Dans mon post précédent, j'ai essayé de montrer qu'aucune relation immuable n'existe en principe. Des définitions spécifiques ne peuvent être données que pour une application spécifique à un système de négociation spécifique. Je ne suis pas orienté sur les notions de tendance et de plat dans mes développements. Mais si j'avais mes propres définitions, elles ne seraient adaptées qu'à mon système.