Bergers ZigZags - page 11
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... La frustration profonde de ZZ est qu'il a été construit à l'origine sur un algorithme défectueux.
Je suis désolé, que signifie exactement ce qui précède ?
"Les volumes en tant que tels, nous ne les voyons pas. Point final." - Vous pouvez être d'accord avec cela. Mais nous voyons tous le nombre total d'achats et de ventes pour une période donnée. Et c'est déjà intéressant.
Open et Close sont des variables aléatoires dans un intervalle, elles n'ont aucun sens au départ. Seuls les extrêmes ont un sens...
Excusez-moi, que signifie exactement ce qui précède ?
"Les volumes en tant que tels, nous ne les voyons pas. Point final." - Vous pouvez être d'accord avec cela. Mais nous voyons tous le nombre total d'achats et de ventes dans un laps de temps donné. Et c'est déjà intéressant.
Dans le décalage, bien sûr. C'est bon tout seul.))
En retard, bien sûr. C'est une bonne chose en soi.)))
La raison de ce "décalage" est la visualisation tardive de la tendance actuelle, qui pourrait bien être "corrigée" !
Il est peut-être utile d'énoncer une fois de plus des connaissances communes - répéter des vérités banales n'aggravera pas la situation.
Il existe plusieurs façons d'afficher les prix sur le marché : renko, renji, ekeioboost, kagi, etc. Ils sont généralement divisés en deux catégories : les indépendants du temps et les indépendants du temps, mais à mon avis, cette répartition n'est pas judicieuse. Il est préférable, à mon avis, de classer selon la constance d'une caractéristique. Dans ce cas, la représentation habituelle des prix peut être qualifiée d'équi-temporelle, c'est-à-dire que chaque barre a toujours la même durée, alors que la différence de prix d'ouverture/fermeture et la différence Hg/Lw peuvent varier fortement.
Renko est équi-opn/cls, c'est-à-dire que la différence de prix ouverture/fermeture est toujours la même modulo et égale à la taille renko, tandis que la différence entre Hg et Lw est différente, mais dans la fourchette de une à deux tailles renko. La durée de la barre renko est également différente.
Les rengos sont équi-Hg/Lw, c'est-à-dire que la différence entre le point le plus haut et le point le plus bas d'une barre est toujours constante, la différence de prix d'une barre opn/cls peut être n'importe quoi dans la taille du reng. Le temps passé dans le bar randge est également différent.
Si l'on considère que la représentation du prix en tick est la plus naturelle, alors un graphique de barres de rendez-vous est essentiellement un graphique en tick avec la taille d'un tick par rendez-vous. Par exemple, s'il existe des cotations en tick avec la taille d'un tick à cinq chiffres, et qu'il est nécessaire de construire de manière programmatique un tick à quatre chiffres - trouver le min/max dès que leur différence dépasse 10, un nouveau tick chart à quatre chiffres est formé, c'est-à-dire un chart à quatre chiffres avec la taille de 1.
Les équi-bars, comme leur nom l'indique, sont des barres dans lesquelles le nombre de ticks est le même, toutes les autres caractéristiques associées au prix sont différentes pour chaque barre. À mon avis - la représentation la plus insignifiante du prix. Le flux de prix, si on le considère à partir d'une multitude de fournisseurs, a toujours une largeur de quelques spreads. Cette largeur n'est pas constante dans le temps et s'élargit et se rétrécit. Chaque société de courtage diffuse les prix aux terminaux de ses clients à l'aide d'un programme - appelons-le un filtre de prix. Il faut être très simple pour ne pas comprendre qu'une part importante des bénéfices des sociétés de courtage provient du filtre des cotations, et donc que sa logique n'est pas simple. Et la quantité de ticks générés est déterminée par cette logique. C'est-à-dire que les barres d'équivolume auront une apparence différente dans différentes sociétés de courtage et de plus, elles peuvent avoir une apparence différente même dans différents comptes au sein d'une même société de courtage. Pour en revenir au sujet de la branche - les caractéristiques statistiques des zig zags seront différentes pour les différentes sociétés de courtage en raison du fonctionnement des filtres de cotation, et au sein d'une même société de courtage, ils seront constamment "flottants" en raison de la logique interne non linéaire du filtre de cotation. Il est clair que ces différences et changements seront faibles, mais l'avantage statistique de Pastuhov, tel que je le comprends, est également faible, il n'est donc que théoriquement possible de gagner sur ce point, je pense.
Bravo ! Il est impossible d'expliquer de manière plus claire et concise les modes de représentation du prix existants. Vous auriez fait un excellent professeur. Mais je ne sais pas, peut-être que vous êtes un enseignant).
La cause de ce "retard" est un retard dans la visualisation de la tendance actuelle et il pourrait bien être "corrigé" !
Le problème de lag a été résolu il y a longtemps.
Ravi de vous voir sur ce forum en tant que chercheur.
P.S J'ai lu mon message et j'ai été surpris de le trouver. Comment ces deux phrases peuvent être perçues comme ambiguës)).
Il faut bien faire les choses. Respect à vous en tant que chercheur.
Et où pensez-vous que se trouvent le haut et le bas ? Pas dans l'intervalle ? Et si l'intervalle est plus long ?
Si vous prenez l'intervalle ci-dessus, bien sûr ils seront à l'intérieur, mais il y aura le haut et le bas...
La frustration profonde de ZZ est qu'il a été construit à l'origine sur un algorithme défectueux.
Il existe de nombreux algorithmes différents qui peuvent être utilisés pour construire une partition... Il est peu probable qu'il y ait un seul meilleur ZZ...
Pour être honnête, je n'ai pas fait de recherches sur les ZigZags...
Mais, si l'on peut affirmer que le marché est dominé par la distribution de Laplace (ou plutôt une double distribution géométrique), alors la somme des nombres avec la distribution de Laplace est ce qui donne le carré des xy, qui tend à être normal lorsque K augmente.
Au fait, j'ai lu beaucoup de messages sur les zigzags - beaucoup de gens les utilisent...seulement pour leur capacité à travailler avec les extrêmes HAUT et BAS, en croyant qu'ils peuvent "frapper" le meilleur point d'entrée. N'est-ce pas ?
Si vous prenez l'intervalle ci-dessus, bien sûr ils seront à l'intérieur, mais il y aura un High et un Low...
High and Low est juste une mesure du prix dans un intervalle de temps donné. De quoi s'agit-il ? Je pense profondément)).