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Merci, je suis toujours sur la 4, je dois passer lentement à la 5, mon courtier utilisera la 4 d'ici la fin de l'année, et la 5 a déjà été introduite.
mon courtier va finir d'utiliser la 4 d'ici la fin de l'année, et a déjà introduit la 5.
il est impossible qu'un courtier abandonne mt4.
montrer les nouvelles à ce sujet sur le site officiel du courtier.
Il est impossible qu'un courtier abandonne mt4.
Affichez la nouvelle sur le site officiel du courtier.
C'est ce que m'a dit le service d'assistance, il semble qu'il soit interdit de faire de la publicité pour un courtier ici, en particulier sur le marché polonais.
Pourquoi y a-t-il des recherches ici ? Il suffit de se rappeler que certaines sociétés de courtage donnent 4 spreads, et d'autres 5. Les ticks sont entièrement déterminés par chaque société de courtage pour chaque type de compte et parfois individuellement pour chaque compte. En gros, la zone de fluctuations jusqu'à 2 spreads est entièrement gérée par les sociétés de courtage qui décident de la manière de diviser les mouvements de taux et peuvent les diviser par 10 ou par paquets avec plus ou moins de ticks, par exemple de 80 mille à 1500 mille par semaine.
Et l'analyse des mouvements de taux de change que vous avez citée avec un modèle exponentiel concerne les différences de taux, pas les ticks.
Oui merci, déjà lu dans ce fil https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page205#comment_6733812 ;))
Cette recherche n'a pas été faite par moi, Northwind.
Probablement fatigué maintenant, pouvez-vous préciser dans quel sens s'entend la différence de taux ?
Oui, merci, déjà lu dans ce fil https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page205#comment_6733812 ;))
Cette recherche n'a pas été faite par moi, Northwind.
Probablement fatigué maintenant, pouvez-vous préciser dans quel sens pour la différence de cours ?
Dans vos deux lignes :
"où+-1 représente 99,4% de tous les tics et +-2 environ 0,55% de plus.
Il s'agit en fait d'une incohérence. C'est-à-dire que les intervalles 1H pour 1p seraient supérieurs à 50%."
Par un "tick" (+-1 point, la valeur d'un point est à la discrétion de la société de courtage), on entend l'augmentation du taux de change pendant la période de temps entre deux taux de change successifs. La taille de l'intervalle :
- est d'un ordre de grandeur plus court que le temps caractéristique de formation de l'étape "move" ou que la valeur seuil de l'augmentation de la cadence dans la deuxième ligne, soit des secondes et des millisecondes par rapport à des minutes et des heures pour les intervalles de la deuxième ligne ;
- n'est pas déterminé par la valeur seuil (pas la course), mais par les algorithmes de sélection et de filtrage appliqués dans le DC.
En outre, il existe une relation rigide entre les augmentations et les taux, la somme des augmentations de coche pour une période donnée étant égale à l'augmentation du taux pour cette période. Non seulement la valeur, mais même un signe d'incréments peuvent bouger à la volonté des sociétés de courtage. Mais en cas de plus de 2 spreads, le DC créera une situation d'arbitrage et sera sanctionné par les systèmes de trading qui les calculent. Matériellement.
Les seuils de la deuxième ligne sont choisis par le client, et non par le DC, et leurs valeurs sont généralement supérieures à plusieurs écarts.
Du point de vue des mathématiques, la relation rigide mentionnée peut être exprimée par l'analogie entre les valeurs d'une fonction définie par un tableau et la somme intégrale sur le tableau, si nous considérons le numéro de ligne du tableau comme une variable d'intégration. En rappelant la relation entre l'intégrale définie et la première forme de la fonction sous-intégrale, nous pouvons considérer la relation des incréments du tic au taux ainsi que la relation des incréments d'une fonction à sa dérivée directement dans la définition de la dérivée comme la limite du rapport des incréments de la fonction et de l'argument. Seulement vous ne pouvez pas aller jusqu'à la limite. Et les substitutions de différence pour la dérivée ne fonctionnent pas bien à cause du bavardage. Si nous excluons (diminuons) le dithering des incréments de tick, par exemple en faisant la moyenne du taux moyen 0,5*(Bid+Ask) sur des dizaines de DT sources, nous pouvons nous en rapprocher.
Encore une analogie, qui n'engage que moi. En regardant le thermomètre à la fenêtre, nous nous disons : "Wow, il fait dix degrés de moins ce matin qu'hier soir". Ce sont les différences dans le parcours que le Vent du Nord (l'auteur des graphiques) opère dans la deuxième ligne. Mais si nous nous rendons dans un magasin, demandons un thermomètre extérieur avec école -50+50 et qu'on nous donne le choix entre cinq pièces de la même boîte, la différence entre leurs lectures, même de deux ou trois degrés, est analogue à des différences de tics. C'est leur domaine, jetez un coup d'œil aux tableaux de comparaison de devis désormais courants de différents CD.
Dans vos deux lignes :
"où+-1 représente 99,4% de tous les tics, et +-2 environ 0,55% de plus.
Il en résulte une incohérence. C'est-à-dire que les intervalles de 1H pour 1p. seraient supérieurs à 50%."
Par un "tick" (+-1 point, la valeur d'un point est à la discrétion de la société de courtage), on entend l'augmentation du taux de change pendant la période de temps entre deux taux de change successifs. La taille de l'intervalle :
- est d'un ordre de grandeur plus court que le temps caractéristique de formation de l'étape "move" ou que la valeur seuil de l'augmentation de la cadence dans la deuxième ligne, soit des secondes et des millisecondes par rapport à des minutes et des heures pour les intervalles de la deuxième ligne ;
- n'est pas déterminé par la valeur seuil (pas la course), mais par les algorithmes de sélection et de filtrage appliqués dans le DC.
En outre, il existe une relation rigide entre les augmentations et les taux, la somme des augmentations de coche pour une période donnée étant égale à l'augmentation du taux pour cette période. Non seulement la valeur, mais même un signe d'incréments peuvent bouger à la volonté des sociétés de courtage. Mais en cas de plus de 2 spreads, le DC créera une situation d'arbitrage et sera sanctionné par les systèmes de trading qui les calculent. Matériellement.
Les seuils de la deuxième ligne sont choisis par le client, et non par le DC, et leurs valeurs sont généralement supérieures à plusieurs écarts.
En termes de mathématiques, la relation rigide mentionnée peut être exprimée par l'analogie entre les valeurs d'une fonction définie par un tableau et la somme intégrale sur le tableau, si nous considérons le numéro de ligne du tableau comme une variable d'intégration. En rappelant la relation entre l'intégrale définie et la première forme de la fonction sous-intégrale, nous pouvons considérer la relation des incréments du tic au taux ainsi que la relation des incréments d'une fonction à sa dérivée directement dans la définition de la dérivée comme la limite du rapport des incréments de la fonction et de l'argument. Seulement vous ne pouvez pas aller jusqu'à la limite. Et les substitutions de différence pour la dérivée ne fonctionnent pas bien à cause du bavardage. Si nous excluons (diminuons) le dithering des incréments de tick, par exemple en faisant la moyenne de 0,5*(Bid+Ask) entre des dizaines de sources DC, nous pouvons nous en rapprocher.
Encore une analogie, qui n'engage que moi. En regardant le thermomètre à la fenêtre, nous nous disons : "Wow, il fait dix degrés de moins ce matin qu'hier soir". Ce sont les différences de parcours avec lesquelles le Vent du Nord (l'auteur des graphiques) opère dans la deuxième ligne. Mais si nous nous rendons dans un magasin, demandons un thermomètre extérieur avec école -50+50 et que l'on nous donne le choix entre cinq pièces de la même boîte, la différence entre leurs lectures, même de deux ou trois degrés, est analogue à des différences de tiques. C'est leur domaine, jetez un coup d'œil aux tableaux désormais répandus qui comparent les devis de différents CD.
Je suis d'accord avec vous, je n'étais pas correct au départ en comparant le tick et le step, je l'ai fait consciemment, avec la probabilité que le step dans une telle échelle soit égal au tick, en général, tout est clair. Vous avez tout expliqué très bien, et je vous remercie beaucoup, la seule chose qui me gêne est votre phrase"combiner des packs avec des ticks plus ou moins fréquents, par exemple de 80 000 à 1500 000 par semaine".
Si le claquement à petit horizon se situe dans les 2 écarts, pourquoi donne-t-il une si grande différence sur une longue période ? C'est-à-dire que l'erreur en temps est lissée avec la période (en barres), alors qu'en ticks elle augmente ?
Vous écrivez qu'en faisant la moyenne du taux moyen sur des dizaines de sociétés de courtage, nous pouvons diminuer la fiabilité. Qu'est-ce qui est le mieux, faire la moyenne des écarts provenant de différentes sources ou travailler avec des tiques provenant de différentes sources ?
Je suis d'accord avec vous, j'ai initialement fait une comparaison incorrecte entre le tic et la hauteur, je l'ai fait délibérément avec la probabilité que la hauteur dans une telle échelle sera égale au tic, en général, tout est clair. Vous avez tout expliqué très bien, et je vous remercie beaucoup, la seule chose qui me gêne est votre phrase"combiner des packs avec des ticks plus ou moins fréquents, par exemple de 80 000 à 1500 000 par semaine".
Si le claquement à petit horizon se situe dans les 2 écarts, pourquoi donne-t-il une si grande différence sur une longue période ? C'est-à-dire que l'erreur dans le temps est lissée avec la période (en barres) et qu'elle augmente en ticks ?
Vous écrivez qu'en faisant la moyenne du taux moyen sur des dizaines de sociétés de courtage, nous pouvons diminuer la fiabilité. Qu'est-ce qui est le mieux, faire la moyenne des écarts de différentes sources ou travailler avec des ticks de différentes sources ?
Les estimations du nombre de paquets de tiques par semaine sont tirées du chiffre figurant sur https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page18#comment_6167098, en partant du principe qu'un paquet ne contient pas plus d'une tique par paire, c'est ainsi que fonctionne cette collecte de tiques. Je ne vois pas de corrélation avec une fourchette de 2 écarts. Je ne sais pas ce qu'est une "erreur de timing". Je n'ai pas écrit sur l'approximation de la crédibilité et je ne dirai même pas ce qu'elle est.
Si je savais "lequel est le meilleur"... Pourquoi calculer des écarts moyens à partir de sources multiples, je ne sais pas. Les ticks de différentes sources sont bons au moins pour identifier les situations d'arbitrage.
L'estimation du nombre de paquets de tiques pour la semaine est tirée du chiffre de https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page18#comment_6167098, en partant du principe que dans un paquet ne vient pas plus d'une tique par paire, c'est ainsi que fonctionne cette collecte de tiques. Je ne vois pas de corrélation avec une fourchette de 2 écarts. Je ne sais pas ce qu'est une "erreur de timing". Je n'ai pas écrit sur l'approximation de la crédibilité et je ne dirai même pas ce qu'elle est.
Si je savais "lequel est le meilleur"... Pourquoi calculer des écarts moyens à partir de sources multiples, je ne sais pas. Les ticks de différentes sources sont bons au moins pour identifier les situations d'arbitrage.
l'"erreur dans le temps" augmente - je voulais dire que les différents courtiers, ce qui découle de votre tableau, ont également une forte dispersion dans les volumes, c'est-à-dire que si initialement il y a une différence dans le processus de cotation en ticks, alors avec le temps cette différence ne fera que croître, dans les barres au contraire, plus le temps passe, moins cette différence sera importante. L'approximation de la fiabilité signifiait que si nous recevons le produit final aux pires prix également filtrés, moyennés, alors si nous prenons les cotations de différents courtiers, nous pouvons voir au moins une image approximative du décalage, parce que certains courtiers peuvent diffuser le flux filtré de leur fournisseur de liquidité, ce n'est qu'une pensée.
Il s'avère que lorsque nous ouvrons une position avec un courtier, dans la plupart des cas, nous nous trouvons immédiatement dans la résonance, donc peut-être y a-t-il une plus grande probabilité d'ouvrir une position contre le mouvement. Qui a une opinion ?
Ici
http://www.gurutrade.ru/forex-quotes/
vous pouvez voir les devis de différents courtiers.
L'"erreur de temps" augmente - je voulais dire que les différents courtiers, ce qui découle également de votre tableau, ont une forte variation des volumes, c'est-à-dire que si au départ il y a une différence dans le processus de cotation en ticks, alors avec le temps cette différence ne fera qu'augmenter, dans les barres au contraire, plus le temps passe, moins cette différence sera importante. L'approximation de la fiabilité signifiait que si nous recevons le produit final aux pires prix également filtrés, moyennés, alors si nous prenons les cotations de différents courtiers, nous pouvons voir au moins une image approximative du décalage, parce que certains courtiers peuvent diffuser le flux filtré de leur fournisseur de liquidité, ce n'est qu'une pensée.
Il s'avère que lorsque nous ouvrons une position avec un courtier, dans la plupart des cas, nous sommes immédiatement dans la résonance, donc peut-être y a-t-il une plus grande probabilité d'ouvrir une position contre le mouvement. Qui a une opinion ?
Nous pouvons voir à la fois un modèle de retard et un modèle d'avance. Seulement :
- ces modèles sont instantanés, au prochain sondage des ticks entrants, le DC de tête deviendra le DC de queue ;
- L'ampleur des différences dans ces modèles est faible, sinon des situations d'arbitrage se présenteront.
Quelle est la différence entre le nombre de ticks en un seul et même temps je comprends. Et qu'est-ce qu'une différence dans le nombre de barres, par exemple, des barres de quinze minutes ?