De la théorie à la pratique - page 1167
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Il s'avère que le TS qui fonctionne avec succès chez un courtier, versera chez un autre et le Graal est en principe impossible ? Non, je ne pense pas.
Je pense qu'il existe un certain flux de cotations réelles et que les filtres/distorsions des sociétés de courtage ne font que l'imposer, ce qui est confirmé par mes histogrammes d'incréments et d'intervalles de temps.
Après avoir extrait le vrai flux de la pacotille et compte tenu de la non-linéarité du temps dans les calculs de variance, on devrait arriver au Graal, en faisant rentrer de l'argent chez n'importe quel courtier - c'est ainsi que la tâche est définie.
Je le dirais ainsi
à ce moment-là, le flux de cotation sera entrant pour une société de courtage et sortant pour une autre, en fonction de la liquidité globale.
une société de courtage va faire des profits à ce moment-là et l'autre va perdre de l'argent.
mais ce revenu sera incohérent
Si vous les synchronisez, il s'agira de minutes, à la fois sur place et sur le moment.
et les graphiques ne seront pas différents.
et vous avez la mauvaise conclusion - ils sont différents.
et les graphiques ne seront pas différents.
et vous avez la mauvaise conclusion - différente.
Et merde. Parce que chaque minute est un nombre différent de tics.
Eh bien, merde. Parce que chaque minute est un nombre différent de tics.
Bien sûr, je ne discute pas.
J'ai expliqué tout cela ci-dessus.
;)
Eh bien, merde. Parce que chaque minute a un nombre différent de tics.
C'est ce qu'il faut prendre en compte dans les calculs. Seul le nombre de ticks doit être le même dans les différents DC et synchronisé dans le temps. Il s'agira d'un flux d'événements réel et non encombré.
Bien sûr, je ne discute pas.
J'ai expliqué tout cela ci-dessus.
;)
Bien sûr, ils ressemblent à des sections temporelles différentes.
Seul le nombre de ticks doit être le même pour les différents DCs et synchronisé dans le temps.
Donc si leur nombre n'est pas initialement égal ?
Donc si leur nombre n'est pas initialement égal ?
IMHO - égal. Seuls les DCs introduisent des distorsions dans les flux. Cela conduit à des calculs incorrects de la variance du processus.
IMHO - égal. Seuls les DCs introduisent des distorsions dans les flux. Cela conduit à des calculs incorrects de la variance du processus.
IMHO non, et cela ne peut pas être égal
bien qu'il le puisse, mais il doit y avoir un seul et unique courtier
ha, et ça le sera, bientôt
;)
C'est cet élément qu'il faut prendre en compte dans les calculs.
Si vous travaillez avec des données en secondes, alors votre graphique sera similaire à celui où j'ai les minutes.
Parce que la deuxième discrétisation est la même que la discrétisation minute, mais étirée 60 fois.
Seul le nombre de ticks doit être le même pour les différentes sociétés de courtage et synchronisé dans le temps.
Avez-vous déjà vu le marché boursier ? S'il y a beaucoup de traders sur une action, elle a beaucoup de tics.
Si cette action n'est négociée que par quelques traders, elle évoluera lentement et aura peu de ticks.
De même, si un courtier a de nombreux fournisseurs de liquidités, il a de nombreux ticks.
Recherchez le courtier dont le spread est le plus serré, cela signifie qu'il a beaucoup de PL.
Pourquoi voulez-vous que tous les courtiers aient les mêmes ticks ? Choisissez simplement le meilleur courtier.
Il semble qu'il y ait un certain flux de citation vrai.
Le véritable flux de cotation se fait chez le courtier dont l'écart est le plus faible.