De la théorie à la pratique - page 813
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De quels résultats parlons-nous ? Où pouvez-vous les voir ?
Regardez dans le PM.
Non, aucun testeur ne fera l'affaire - il y a différents tics et différents volumes... Ne fonctionne que sur mon flux de tic, c'est ça le problème... Ce que je collecte par moi-même fonctionne bien sur le testeur aussi. Quand je prends les données de Ducas, par exemple, c'est un non-sens total. Je dois "ajuster" le volume de l'échantillon. Il apparaît que le "Graal" trouvé sur les données de tiers ne fonctionnera pas vraiment dans ma société de courtage.
Le nombre de ticks peut être différent à différents moments : à différents jours, pour différents symboles, dans différentes sociétés de courtage, dans différents types de comptes au sein d'une même société de courtage, et même pour un même type de compte à différentes années (voir l'image).
La meilleure chose que vous pouvez faire avec eux est de varier le nombre de ticks par barre, plus la nuit, moins le jour, sur des impulsions même une. C'est compliqué.
Vous pouvez également normaliser par le nombre moyen de tics par semaine-mois.
Si vous ne comprenez pas comment préparer les ticks, il est préférable de prendre une fenêtre en secondes, cela a beaucoup plus de sens.
Si vous ne comprenez pas comment préparer les ticks, il est préférable de prendre une fenêtre en secondes, c'est beaucoup plus logique.
Peut-être que par vos méthodes secrètes, cette tâche, dans ces conditions, est plus facile à résoudre - pas de discussion là-dessus. Mais, je n'ai pas saisi vos conseils, entrecoupés de la consommation de nourriture saine de la campagne, pendant un an( !!!).
En ce qui concerne les distributions incrémentielles (j'ai commencé avec elles et je finirai avec elles), si vous prenez une fenêtre en secondes - ce problème n'est pas du tout résolu. Parce qu'au moment où une seconde s'est écoulée et où il n'y a pas eu de tic-tac, il y a de "faux" zéros dans la distribution, ce qui accentue le pic de distribution et déforme les données sur l'aplatissement et l'asymétrie. Et si, malgré tout, nous lisons les données une fois par minute, lorsqu'un nouveau tick arrive à 100%, nous n'avons que 60 valeurs en 1 heure. Nous avons un échantillon non représentatif. Vous l'avez ?
Mais il y aura des échecs si plus de 5 pips arrivent dans un tick :-(.
Regardez le PM.
Il y a un lien pour lire : "Le compte n'a été ouvert que récemment et les résultats peuvent donc être aléatoires". En moins de deux jours d'activité, que voyez-vous ? Donc, vous suggérez exactement de croire. Au motif que, par exemple, vous êtes, comme d'habitude, "absolument convaincu". Aucune personne raisonnable ne répondrait à votre offre https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page812#comment_9698560 de travailler gratuitement sur des bases aussi éphémères.
Il y a un lien où vous pouvez lire : "Le compte n'a été ouvert que récemment et les résultats peuvent donc être aléatoires". En moins de deux jours d'activité, que peut-on constater ? Donc, vous suggérez exactement de croire. Au motif que, par exemple, vous êtes, comme d'habitude, "absolument convaincu". Aucune personne raisonnable ne répondrait à votre offre https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page812#comment_9698560 de travailler gratuitement sur des bases aussi éphémères.
Oui, le calcul se fait sur la foi seule.
Pour le reste d'entre nous, laissons passer le temps et une série de statistiques. Je ne suis pas pressé.
Enregistré comment et par qui ?
Radio intelligence, qui d'autre. Comme... Comme il se doit.
Un radar a été enregistré fonctionnant à une telle distance depuis une telle zone.
Quelle est la probabilité qu'aucun radar dans cette gamme de fréquence ne fonctionnait ce jour-là ?
Je suggère aux chercheurs de Graal intéressés qui voient mes résultats et croient que le Graal tant convoité a été trouvé de mener l'expérience suivante.
1. Ecrivez un programme pour rassembler des citations, mais pas par OnTick(), mais par temps avec une discrétisation = 1 seconde. N'enregistrez que les données qui, au bout d'une seconde, ont modifié l'offre ou la demande ou le temps (l'offre et la demande à ce stade peuvent ne pas changer).
2. Collectez des données pour l'EURUSD, par exemple, pendant une journée et rapportez le nombre de ticks collectés de cette manière.
3. si les données coïncident avec les miennes, nous considérerons que la première étape de la collaboration a été franchie.
4. Informez-moi également de la manière dont cette méthode de collecte de données sera utilisée pour restaurer le futur TS en MQL après des pannes, des interruptions de connexion, etc.
Je ne suis pas pressé - regardez, évaluez les résultats de mon travail et n'oubliez pas de vider vos poches de poussière à temps.
Regards,
Le chat de Schrodinger.
En d'autres termes, Grail est un programme de fixation de tick plutôt primitif avec sa prolongation : si aucun nouveau tick n'arrive une seconde plus tard, le Bid et le Ask sont prolongés, et s'il arrive, seule la cotation qui n'a pas changé est prolongée. Juste deux questions :
1. Vous inventez le théorème de Kotelnikov ?
2. Avez-vous besoin d'une aide qualifiée pour créer ce programme ? Et pour Job ?
En d'autres termes, Grail est un programme de fixation de tick plutôt primitif avec retournement : si aucun nouveau tick n'arrive une seconde plus tard, les Bid et Ask sont retournés, mais si c'est le cas, seule la cotation qui n'a pas changé est retournée. Juste deux questions :
1. Vous inventez le théorème de Kotelnikov ?
2. Avez-vous besoin d'une aide qualifiée pour créer ce programme ? Et pour Job ?
1. le théorème de Kotelnikov est une sorte de discrétisation des signaux continus dans le temps. Faux... Le temps sur le marché est purement discret. Si les tiques arrivaient uniformément toutes les 1 seconde, ce problème serait résolu en un clin d'œil.
2. J'ai déjà tout et tout fonctionne dans VisSim+MT4. Je dois éviter les échecs dans cette combinaison et la limitation du nombre de blocs dans VisSim (jusqu'à 1500) et du nombre de données dans le tableau (pas plus de 16384). Nous avons besoin d'un programmeur volontaire ayant des connaissances en physique et en mathématiques, et non d'un codeur banal, souffrant d'obtusité. Obtenir le Graal sous forme de paiement n'est pas digne ?
1. le théorème de Kotelnikov est une sorte de discrétisation des signaux continus dans le temps. Faux... Le temps sur le marché est purement discret. Si les ticks venaient uniformément, toutes les 1 seconde, ce problème serait résolu en général.
2. J'ai déjà tout et tout fonctionne dans VisSim+MT4. Je dois éviter les échecs dans cette combinaison et la limitation du nombre de blocs dans VisSim (jusqu'à 1500) et du nombre de données dans le tableau (pas plus de 16384). Nous avons besoin d'un programmeur volontaire ayant des connaissances en physique et en mathématiques, et non d'un codeur banal, souffrant d'obtusité. Obtenir le Graal sous forme de paiement, n'est-ce pas digne ?
1. Vous allez exactement à la solution du théorème de Kotelnikov sur la discrétisation des signaux continus. Vous allez bientôt la formuler et la résoudre.
2. Le graal sous forme de paiement n'est pas valable. Soit le paiement, soit le Graal est valable.