De la théorie à la pratique - page 525
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Non, vous ne pouvez pas utiliser un crawler pour évaluer dans quelle mesure le marché a changé.
Vous pouvez seulement évaluer dans quelle mesure les nouvelles erreurs de prévision ont modifié la prévision par rapport aux anciennes erreurs.
En d'autres termes, le SSA ne dit rien sur l'exactitude de la prévision, la différence du SSA nous renseigne uniquement sur la différence des erreurs. Où ira le marché, la SSA ne s'en soucie pas du tout.
Sans estimation de l'erreur de chaque SSA, votre différence est suspendue en l'air, elle n'a rien sur quoi s'appuyer.
Je le sais depuis longtemps, mais j'ai de l'espoir, alors je me demande où chercher :)) Je veux exécuter la matrice de covariance sur l'historique et analyser l'importance des différences qu'elle présente - et soudain, ils disent en théorie que le prix tient compte de tout et ainsi de suite )))).
Je ne sais pas, il me semble que si Alexandre n'est pas allé jusqu'au bout - rien ne peut sauver cette approche. Prédire l'errance aléatoire est difficile, et l'évaluer certains états imaginaires :)
Voici, en complément de mon post ci-dessus, notamment la partie anecdote... Pour être honnête, il y a une certaine illusion que la régularité dans les graphiques de prix est juste de ne pas répéter ses états précédents. Dans le SSA, j'aurai le temps, je ferai un ensemble de toutes les matrices de covariance possibles et j'essaierai de les analyser pour la non-répétition dans les états proches, c'est-à-dire que les matrices devraient alterner dans un ordre non répétitif.
peut-être que dans la soirée je nettoierai le code par SSA et le posterai, le code est juste un portage de Matlab, je ne m'y attendais pas, mais Alglib est très utile pour porter rapidement de telles choses fait comme un exemple pour moi-même afin d'apprendre, peut aussi aider quelqu'un à comprendre, voici Matlab SSA ci-joint
Je vais souligner la question séparément :
Sur quelle fonction faire une régression pour que son dernier point soit au centre du canal des prix ?
J'ai besoin d'une fonction, comme un polynôme, qui puisse gérer à la fois le zigzag et le demi-cercle (comme vous pouvez le voir dans les exemples, le polynôme ne peut pas gérer ces thèmes).
(La figure de Maxim Dmitrievsky ne peut pas encore être considérée, elle ne correspond pas à la théorie selon laquelle le prix est un canal de négociation qui suit une certaine trajectoire. Cette figure est un canal de négociation avec une éjection à la fin, elle peut être considérée plus tard).
D'autres exemples de fonctions non linéaires sont les fonctions exponentielles, les fonctions logarithmiques, les fonctions trigonométriques, les fonctions de puissance, les fonctions gaussiennes et les courbes de Lorenz.
Eh bien Smokchy, tu as excité tout le monde avec tes photos ! ))
Et un peu de psychologie pour évaluer le succès de la quête du Graal. J'ai aimé la vidéo, apparemment la fille semble naturelle et convaincante.
Et un peu de psychologie pour évaluer si la quête du Graal est réussie, j'ai aimé la vidéo, apparemment la fille a l'air naturelle et convaincante.
Tu pourrais donner naissance à une chenille la nuit avec ces yeux.
un peu de psychologie pour mesurer le succès de la quête du Graal, j'ai aimé la vidéo, apparemment la fille semble naturelle et convaincante
La fille est intelligente et jeune, elle voit l'invisible pour beaucoup.
Eh bien, si la psychologie est intéressante, la cerise sur le gâteau...
si la psychologie est intéressante, la cerise sur le gâteau, pour ainsi dire...
La 30e minute du film est la plus intéressante), mais il faut regarder l'ensemble du film pour le comprendre.
On vous a déjà dit que c'était un passe-temps inutile.
tant que vous n'avez pas passé votre temps, vous ne comprenez pas.
Comment faire une régression dans Excel.
Utilisation de la fonction Data/Solution Finder.
Dans le tableau ci-joint :
la première colonne est le numéro du s/o.
la deuxième colonne est la série temporelle.
Le troisième est une fonction (dans ce cas, un polynôme).
Le quatrième est l'ANC. La valeur de la série temporelle moins la valeur de la fonction, et au carré.
dans les cellules rouges est la somme sur la colonne bleue, c'est-à-dire la somme des carrés des écarts.
dans les cellules violettes sont les coefficients à ajuster.
La fonction polynomiale est y=ax2+bx+c
où x est la valeur des coordonnées sur l'axe des x. colonne orange. de 0 à 201.
y sont les valeurs des coordonnées sur l'axe des y que le polynôme choisi aura.
a,b,c sont les coefficients que nous allons ajuster.
Dans Excel, la formule ressemblera à ceci : =a*A1^2+b*A1+c. C'est-à-dire que nous substituons les valeurs de la colonne A au lieu de celles des X (voir la colonne verte).
Afin de trouver les coefficients de la fonction, cliquez sur "Données" puis sur "Trouver la solution".
Dans le menu qui s'ouvre, sélectionnez :
Définissez la cellule cible (la cellule rouge dans notre tableau),
à une valeur minimale,
Changez de cellule (cellules violettes sur notre tableau).
puis cliquez sur Exécuter.
C'est-à-dire que nous minimisons les carrés des déviations de la série temporelle par rapport à la fonction.
Essayez de mettre vos propres fonctions dans la colonne verte.
fonctions exponentielles, fonctions logarithmiques, fonctions trigonométriques, fonctions puissance, fonction gaussienne, courbes de Lorenz, autres...
Le problème reste le même, le dernier point de cette fonction doit être au centre du canal de prix (pour le zigzag et le demi-cercle).
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C'est-à-dire que nous minimisons les carrés des déviations de la série temporelle par rapport à la fonction.
Essayez de mettre vos propres fonctions dans la colonne verte.
fonctions exponentielles, fonctions logarithmiques, fonctions trigonométriques, fonctions puissance, fonction gaussienne, courbes de Lorenz, autres...
Leproblème est le même : vous devez trouver une fonction dont le dernier point sera au centre du canal de prix (pour les figures en zigzag et en demi-cercle).
Intéressant. Tout d'abord, c'est inexact, on ne minimise pas les "carrés", mais la "somme des carrés". Deuxièmement, si vous voulez donner une plus grande valeur aux derniers points, cela se fait simplement, dans la somme minimisée prendre non seulement des carrés, mais des carrés pondérés, c'est-à-dire multipliés par certains coefficients de pondération positifs. Leurs valeurs à la fin du tableau doivent être plus grandes, et au début - plus petites. Par exemple, pour des nombres de points i de 1 à n, des poids égaux à q^(n-i) avec q < 1, donnent des carrés de multiplicateurs d'écart similaires aux poids des cours dans une moyenne mobile exponentielle. Souvent, leur somme est également égale à un, si l'on veut comparer différentes approximations par la valeur de la somme minimale pondérée des carrés de déviation.
Et quel est le "centre" d'un canal curviligne dont les limites sont décrites par différents types de formules ? Ou au moins pour la première variante, par des fonctions exponentielles ?
S'il s'agit simplement du point médian du segment allant de l'avant-dernière valeur de la série à la dernière, il suffit alors de rendre les poids d'écart des deux derniers points de la série très importants. Ou encore plus simple, trouver ce milieu et c'est tout.
Vous avez besoin d'autres exigences pour les déviations, sinon le problème est sous-estimé.
A quoi sert de calculer le "centre" au dernier point ?