De la théorie à la pratique - page 148
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Une fois de plus, pour les particulièrement doués, je dis - l'algorithme n'est pas le mien, c'est celui de Vizard_.
Vous avez dû mal comprendre son algorithme. Il y avait quelque chose à propos de certains calculs statistiques, et quand ils sont hors tolérance, cela signifie que la tendance est sur le point de s'inverser.
"Un calcul statistique" - soit il n'a pas écrit à ce sujet, soit je ne l'ai pas remarqué, mais je doute qu'il s'agisse d'une moyenne mobile insignifiante. Essayez d'y mettre une formule différente.
Cela n'a pas d'importance, vous ne réalisez pas non plus vos propres algorithmes, par exemple vous avez essayé de donner à la WMA des pondérations par taille de tick, bien que cette MA soit à 99% la même que la SMA, et cela est évident pour quiconque sait comment analyser des données et penser logiquement. Je ne suis pas méchant, au contraire, je suggère juste comment ne pas gaspiller des efforts inutiles) Même si vous n'entendez pas les autres)
Vous avez dû mal comprendre son algorithme. Il y avait quelque chose à propos de certains calculs statistiques, et quand ils sont hors tolérance, cela signifie que la tendance est sur le point de s'inverser.
"Un calcul statistique" - soit il n'a pas écrit à ce sujet, soit je ne l'ai pas remarqué, mais je doute qu'il s'agisse d'une moyenne mobile insignifiante. Essayez d'y mettre une formule différente.
Pourquoi avez-vous besoin de formules sur la deuxième feuille ? Il y a des colonnes A,N,M,O copiées d'une autre feuille. Lacolonne A est le prix d'offre, pour N, M, O les formules sont là.
5. Passez à la feuille 2 du tableau.
J'ai copié les colonnes A, N, M, O de l'onglet AUDCAD, à partir de la ligne 15625.
Voici l'algorithme point par point.
https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page135#comment_6366221
Was, téléchargez le fichier et lisez sa description juste au-dessus. Toutes les formules sont dans les cellules. De quoi d'autre avez-vous besoin ? L'algorithme de l'exemple de fichier Excel et la description sont parfaitement clairs. J'aidéjà copié des formules dans mon terminal auto-écrit et tous les calculs et "images" ont certainement coïncidé. J'ai été confronté au manque de ressources en fer pour les calculs de volumes de tick importants.
Forum sur le trading, les systèmes de trading automatisés et les tests de stratégies de trading
Calcul des différences, exemples.
Vizard_, 2018.01.19 07:33
Polynômes, splines, processus gaussiens...
Les points bleus sont des points de formation, les points rouges sont des points de test. Générez un tas de n'importe quelle courbure sur les bleus, testez
sur une métrique que vous aimez sur les rouges et sélectionnez la meilleure. Vous pouvez enlever au hasard certains des bleus...
J'ai lu quelque part que le Warlock a plusieurs Graals. Je pense que dans chacun des fils, il les partage. La vérité est vague et il y a probablement une bonne raison à cela. Et tout ce que nous devons faire, c'est comprendre ce qu'il dit, et l'utiliser bien sûr.
Mm-hmm.
Donc il te taquine. ))))
"Ailes" ? Des jambes ? ... Queue ! !!"
C'est comme une session finale de Vasyuki et un grand maître adéquat a déjà réalisé qu'il est temps de s'enfuir...
Au début de la session, l'idée de modéliser l'évolution des caractéristiques statistiques par Fokker-Planck a été déclarée non triviale. Mais, semble-t-il, devant la complexité du problème, le grand maître est passé progressivement à un mach simple.
Rien de tout cela - je n'ai pas abandonné mon idée. Nous avons affaire à une fonction de prix ondulatoire (fonction de densité de probabilité de prix), que nous analysons dans le temps et dont le mouvement est décrit par l'équation de Fokker-Planck. Ceci peut être considéré comme prouvé et nous ne nous y attarderons pas une nouvelle fois.
Mais plus loin, compte tenu des circonstances nouvellement découvertes, les choses deviennent si peu triviales que je ne fais que suivre le conseil d'un de mes professeurs, qui disait : "Si ça devient compliqué, lisez Feynman". Je suis assis et je lis.
Tu commences à comprendre maintenant ?
Je pense que la formulation initiale du problème, à savoir le mouvement du marché comme le mouvement agrégé de particules quantiques, est erronée.
Je pense que nous devons modéliser l'état global des automates cellulaires qui éprouvent des émotions à propos de leur capital personnel.
L'équité est du côté positif - la cupidité.
Les actions montent - acheter et conserver
L'équité tombe à 50% de la prise de bénéfices maximale.
L'équité en moins - la peur.
L'équité augmente - fermer sans perte.
L'équité baisse - fermeture sur SL
C'est à partir de là que les formules pour les mouvements du marché devraient être construites.
Si le marché monte, vous devez acheter, si le marché baisse, vous devez vendre (si vous n'avez pas de position dans la cage).