De la théorie à la pratique - page 128
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Désolé mon pote, c'est la coutume d'avoir sa propre cuillère.
Il a déposé une archive de données de tic-tac traitées par exposant il y a quelques feuilles, et il s'avère maintenant qu'elles n'ont pas d'horodatage.
Il a déposé une archive de données de tic-tac traitées par exposant il y a quelques feuilles, et il s'avère maintenant qu'elles n'ont pas d'horodatage.
Oui, c'est embarrassant, qu'est-ce que je peux dire... Je commencerai à collectionner avec des horodateurs la semaine prochaine...
Jetez un exemple de l'archive, un script pour écrire comment transférer deux octets.
https://yadi.sk/d/snmT60R43RNUeL fichier AUDCAD_3DC.rar 247 Mb
Voici les ticks sur 3+ ans (de 2014 à 2017 28 octobre.) pour AUDCAD, un outil, déjà traité de nombreuses fois par Alexander, pour 3 DC, dont un était coté 4 chiffres et dont les ticks se sont terminés le 26.02.2016. Les tiques ont été prises sur http://advancetools.net/index.php/instrumenty/tikovye-ob-emy/istoriya-tikov, décompressées et fusionnées en 3 fichiers solides. Je n'ai fait aucun contrôle. La taille de 2 des 3 fichiers .csv est supérieure à 2 Go.
La ressource ne le dit pas explicitement, mais selon mes informations, Igor Gerasko devrait être remercié pour ces tics.
Nikolaï, voici l'archive rouble/dollar de l'échange.
Format :
Date Heure en msec Bid Ask Last Volume
Il y a beaucoup de doubles dans les archives par temps, je ne comprends pas quel est le gimmick. Comme ceci
De plus, les archives ne sont pas triées par heure, les horaires sont aléatoires. Parfois une minute d'avance, parfois même plus.
D'où la question : "Traiter les données ?", de sorte qu'ils n'ont mesuré que le temps, sans prêter attention à ce qui va de chaque transaction.
Je pense que nous devons vérifier les doublons complets, non seulement par temps mais aussi par prix, volume, direction.
Il y a beaucoup de duplication de temps dans les archives, je ne vois pas où est le problème. C'est comme ça.
De plus, les archives ne sont pas triées par heure, les horaires sont éparpillés dans tous les sens. Parfois une minute d'avance, parfois même plus.
D'où la question : faut-il traiter les données ? pour qu'elles ne mesurent que le timing, sans prêter attention au fait que l'enregistrement provient de chaque transaction.
Il ne s'agit pas d'un doublon, mais d'un certain volume de marché qui est réparti entre plusieurs ordres Limit. Les prix y sont différents. Il devrait être trié par heure - pouvez-vous préciser l'heure à laquelle le tri est interrompu ?
C'est une question pour Alexandre, d'ailleurs. Il y a plusieurs incréments en même temps (si vous suivez votre logique) - et comment devons-nous calculer ?
Il ne s'agit pas de doublons, mais d'un volume de marché réparti entre plusieurs ordres limités. Les prix y sont différents. Il devrait être trié par heure - pouvez-vous préciser l'heure à laquelle le tri est interrompu ?
C'est une question pour Alexandre, d'ailleurs. Vous obtenez plusieurs incréments en même temps (si vous suivez votre logique) - et comment devons-nous les calculer ?
Pardonnez-moi de m'immiscer. Je pense qu'il est juste de compter comme sur la bourse, dans le système "netting" : prix [moyen] de la position = coût de toutes les transactions / volume de toutes les transactions.
Où valeur de la transaction = volume de la transaction * taux de change. Par exemple, si vous avez acheté 1,2 lot d'EURUSD à 1,2025, la valeur de la transaction est de 120 000 * 1,2025 = 144 300 $.
Il ne s'agit pas de doublons, mais d'un volume de marché réparti entre plusieurs ordres limités. Les prix y sont différents. Il devrait être trié par heure - pouvez-vous préciser l'heure à laquelle le tri est interrompu ?
C'est une question pour Alexandre, d'ailleurs. Il y a plusieurs incréments en même temps (si vous suivez votre logique) - et comment devons-nous calculer ?
Il y a beaucoup de duplication de temps dans les archives, je ne vois pas où est le problème. C'est comme ça.
De plus, les archives ne sont pas triées par heure, les horaires sont éparpillés dans tous les sens. Parfois une minute d'avance, parfois même plus.
D'où la question : "Traiter les données ?", de sorte qu'ils n'ont mesuré que le temps, sans prêter attention à ce qui va de chaque transaction.
Je pense que nous devons encore vérifier les doubles complets, non seulement par temps mais aussi par prix, volume, direction.
Oh, allez, Nikolaï. Je vois que ce n'est pas une affaire rapide - je vais réunir les tics la semaine prochaine et vérifier moi-même. Mais, si vous êtes sérieusement intéressé - il sera intéressant de voir vos résultats.
Les données boursières vous conviennent-elles vraiment, Alexander ?