De la théorie à la pratique - page 66
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Bienvenue dans la réalité, joyeux baptême à vous :)
Il s'avère que vous devez travailler avec les tiques - vous ne pouvez pas vous en éloigner. Il existe des archives pour eux, etc. etc. Et cette différence dans les flux de tiques est ce qui fait de nous tous des rivaux, et non des amis. Alors c'est ça... Je vois...
Il y a quelque chose qui ne va pas chez vous. Si vous travaillez avec des ticks et avez besoin de 5000, alors avec M1, cela devrait être 80-240 barres.
Vous faites les mêmes lectures en généralisant.
Oui, il sera plus rugueux, la composante haute fréquence disparaîtra, mais pas au point d'en faire disparaître l'essence.
Si le marché change la nature du mouvement, passant d'une errance aléatoire dans un couloir à un pic unidirectionnel, votre système doit l'identifier.
5000 ticks représentent une demi-heure et vous avez une ou deux transactions par jour sur cette fenêtre. Les deux mêmes transactions par jour devraient être obtenues sur M1, car à ce niveau d'observation du marché, le marché donne l'occasion de réaliser 1 à 2 transactions par jour. Si plus souvent il s'agit de pipsing ou de scalping.
... Les gens regarderont avec nostalgie l'écran en attendant une affaire par mois... Non - ce n'est pas notre façon de faire... Et travailler avec OPEN transforme le Forex en ennui... Non, cette méthode de réception des données n'est pas adaptée ! Ennuyeux !
...Conclusion - il est impossible de trouver un seul concept en équipe ! Nous parlons des langues de tique différentes. C'est l'incertitude du Forex (voir le principe d'incertitude d'Heisenberg)... Maintenant, c'est clair pour moi.
Le problème est surmontable. Si vous voulez que tous les commerçants de ce forum soient satisfaits de votre solution, il existe une solution. Le modèle est développé et négocié dans une société de courtage de référence. Si le modèle montre un rendement positif stable et si le TRI est au moins 3 à 5 fois supérieur au spread, alors.. :
L'essentiel, Nikolaï, est le suivant : lisez attentivement https://ru.wikipedia.org/wiki/Принцип_неопределённости.
C'est la loi la plus fondamentale et c'est ce que nous avons rencontré dans le Forex. Ce n'est que ce soir que j'ai réalisé cela.
Nous ne pouvons pas mesurer avec précision l'état des prix à un moment donné. Différents flux de tiques. Eh bien, ça attire mon attention et pourquoi n'y ai-je pas pensé plus tôt ???
Mais cela ne signifie pas que nous devons abandonner - nous devons travailler avec des échantillons de grande taille et c'est tout.
Et ce qui se passe - prenez 5 000 valeurs OPEN - c'est exactement 5 000 valeurs concrètes, pas une quelconque population abstraite. Combien cela fait-il en heures ? Environ 4 jours ! C'est-à-dire que nous travaillons (je crois que c'est comme ça que font les grandes banques) en général sur les jours. Mais les banques voient les grandes amplitudes, et n'ont nulle part où se précipiter, et avec leurs invasions de marché elles détruisent littéralement les petits traders qui travaillent sur de petites échéances....
Comment se battre ?
Eh bien, tout ce que j'ai décrit dans ce fil est vrai. Nous devrions nous battre avec la théorie des probabilités et les statistiques mathématiques en fixant des stop-loss.
Mais, ici, il s'avère une chose très désagréable - TOUT LE MONDE EST POUR LUI à cause du principe d'incertitude d'Heisenberg.
Le maximum que l'on puisse faire - c'est qu'au sein d'une DC, un groupe de camarades combine ses ressources en une seule et écrase également les petits commerçants avec de gros lots.
Putain de merde... Je dois penser...
Le marché s'effondre, le trader horrifié recourt à l'analyste...
T., que s'est-il passé ?
Calme-toi, je vais tout t'expliquer.
T- Je peux tout expliquer, dis-moi juste ce qui se passe.
Je peux expliquer comment les banques retirent de l'argent du marché, et je vous ai aidé parce que vous avez essayé d'analyser le marché en utilisant des méthodes statistiques (ce à quoi je ne suis pas doué).
Il y a longtemps que j'ai affiché que le marché a des lois algorithmiques plutôt que statistiques, c'est IMHO, mais je ne vais pas interférer dans votre quête.
Eh bien, je pense que l'homme sait ce qu'il fait, alors pourquoi s'embêter.
Et d'ailleurs, puisque vous avez besoin d'un système fermé où tous les participants sont définis et où le prix est également défini, vous devriez aller à la bourse.
Il en existe de nombreux, choisissez celui qui vous plaît, qu'il soit russe ou bourgeois.
Il y a une bande de transactions et un marché de prix et d'intérêts ouverts.
L'essentiel, Nikolaï, est le suivant : lisez attentivement https://ru.wikipedia.org/wiki/Принцип_неопределённости.
C'est la loi la plus fondamentale et c'est ce que nous avons rencontré dans le Forex. Je l'ai réalisé seulement ce soir.
Nous ne pouvons pas mesurer avec précision l'état des prix à un moment donné. Différents flux de tiques. Eh bien, ça attire mon attention et comment n'y ai-je pas pensé avant ? ??
Alexander, le forex est un marché de gré à gré, il n'y a donc pas de cotations de référence unifiées. Mais personne ne nous oblige à l'utiliser comme source de citations. Passons aux contrats à terme sur devises - ils sont négociés en bourse, il y a une cotation unique pour tout le monde à tout moment, quel que soit le courtier, et malheur au courtier qui essaie de la modifier d'un iota. Il existe également une base de cotation des contrats à terme sur une seule devise (et toute autre). Votre modèle peut être développé sur la base des cotations des futures, et les signaux de trading peuvent être exécutés sur ces mêmes futures, ainsi que sur le forex. Il existe une relation linéaire étroite entre le prix des futures sur devises et le prix du forex.
Cependant, il y a un petit problème ici - les cotations boursières sont payantes, mais pour construire et tester le modèle, vous pouvez prendre une démo, où les cotations ont un petit retard. Je vois l'intérêt de minimiser le travail et le temps nécessaires et de s'assurer d'abord que votre modèle fonctionne avec au moins un courtier sur une paire de devises. C'est la tâche la plus importante et la plus difficile. Tout le reste est une question technique.
Me suis-je éloigné du sujet ? Je dois y réfléchir. Après tout, si vous commencez à travailler avec OPEN, pour moi c'est ennuyeux - par la nature de mon caractère, je m'ennuie à travailler avec cette valeur. Et pour travailler avec le tick-flow - vous souvenez-vous que vous avez vous-même décrit les difficultés de traitement des données archivées du tick-flow ? Pouvez-vous le répéter ? Peut-être n'ai-je pas compris quelque chose.
Je vais le dupliquer.
Afin d'organiser un système FIABLE de sauvegarde/lecture des ticks (ainsi que l'historique d'une tasse, la personne a demandé dans un des fils), il faut
pour écrire un logiciel pour sauvegarder les tics qui sont diffusés par les DT, il y a des options ici...
Il convient de noter que ces méthodes sont mises en œuvre de manière très simple dans MT5, mais de manière médiocre dans MT4. Pour MT4, le collecteur de ticks est approprié, directement à partir de l'environnement de marché diffusé par la société de courtage. Ce n'est pas fiable, mais en principe c'est possible.
En outre... Toute cette infrastructure doit être déployée sur un VPS loué, et c'est là que nous devons lancer le système de compression des données.
Et le client commercial se connecte à l'UPU, prend les données accumulées dans les bonnes quantités et travaille avec elles.
Mais tout ce qui précède est nécessaire pour qu'un battle bot fonctionne avec de l'argent réel.
Les enquêtes peuvent également être menées sur un historique tiré de quelque part.
Donc pour ne pas ramasser tous ces tracas, il suffit d'aller sur M1 histoire sur laquelle il y a à tout moment et en très grande quantité. Hier, j'ai recherché plusieurs sociétés de courtage (j'ai choisi une palette) et elles ont toutes un historique M1 d'environ 2 km. J'ai regardé à 1,7 et 2,5, mais en moyenne j'ai obtenu deux millions de barres. Je ne sais pas quoi faire d'eux.
Il s'agit approximativement des années 2011-2013, pendant cinq ans et le marché a déjà changé dix fois, et les modèles ont changé une centaine de fois, donc pour la mise en œuvre du bot de combat l'histoire de M1 est suffisante. IMHO
En théorie comme en pratique, cela conduit à ceci. Si vous travaillez avec un échantillon de 500, cela correspond à environ 96% de la distribution de Laplace. Mais voilà le problème - c'est aussi environ 96% de la distribution t2, et 96% de la distribution de Cauchy... On ne voit pas de CROWNS ! !! Et c'est avec ça qu'on doit travailler ! Nous avons besoin d'échantillons de grande taille. Et travailler avec OPEN rend le Forex ennuyeux... Non, cette méthode de réception des données n'est pas adaptée ! Ennuyeux !
A l'origine, je voulais décrire un algorithme universel pour tous. Mais, précisément à cause de cette différence dans les flux de tiques, il est presque impossible de le faire.
La conclusion est qu'il est impossible pour une seule équipe de proposer un seul concept ! Nous parlons différents langages de tic-tac. C'est l'incertitude du Forex (voir le principe d'incertitude d'Heisenberg)... Maintenant, ça a du sens pour moi.
Si les transactions durent plusieurs heures, la différence en unités de pips chez les différents courtiers devient absolument insignifiante. Ce n'est pas comme si lorsque vous mesuriez la longueur de deux briques, vous n'aviez pas à le faire au nanomètre près.
Et la différence entre les courtiers ne réside que dans la fréquence des ticks, ce n'est pas du tout un problème. Nous lisons les ticks par incréments de quelques secondes, et cette différence disparaît même au niveau du tick, sans parler du niveau de quelques heures.
Et la valeur du prix au même moment chez différents courtiers est la même avec la précision de l'écart, si elle était différente - les arbitres feraient faillite courtiers. Je l'ai mesuré personnellement)
Vous avez inventé un problème mythique et l'avez élevé au rang d'absolu et d'insurmontable. En fait, il n'y a pas de problème du tout. Réfléchissez-y à votre guise.
La question est de savoir à quelle fréquence les transactions ont lieu. D'après mes calculs, cela ne devrait pas se produire plus de 1 à 2 fois par jour. Ai-je raison ?