Inscription au championnat des comptes réels (Cents) juillet 2017 . - page 80
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Voici les mêmes formules que dans le premier post, mais au lieu de la récupération de Sharp.
Mais ici, par exemple, mon solde est de 0,987, bien qu'il n'ait jamais changé (donc le solde actuel et les maximum et minimum sont égaux à 1000) et la formule devrait être 1,5. Quel est le problème avec le calcul ?
Ce sont les questions à poser à Yuriy Zaytsev, ce sont ses formules et je pense qu'il sera en mesure de donner une réponse détaillée lorsqu'il apparaîtra.
En fait, les formules ont été suggérées par mon "ami" Dik, bien qu'il ait récemment annoncé en public qu'il rompait cette amitié.
Je ne sais même pas ce qui s'est passé dans son esprit, je ne connais pas la raison, je suis désolé - c'était tellement amusant de discuter des nonnes et d'autres sujets avec lui.
Peut-être qu'il prend certaines choses trop au sérieux.
Dans l'ensemble, les formules sont sa création.
Les règles doivent être corrigées - une erreur logique doit être corrigée :
Comme toutes les positions seront fermées à la fin de la compétition, le calcul sera basé sur le solde (=équité).
Et cette erreur (condition supplémentaire) devrait être éliminée, afin de ne pas troubler le concours.
Je n'ai pas reçu de réponse à ma question dans la section Questions-réponses sur les signaux, que je pose ici, car elle est également pertinente ici :
Sur quelle TF minimale les fournisseurs de signaux sont-ils autorisés à négocier ? Par exemple, sur le TF M1, les modérateurs ne permettent pas de trader en raison du dépassement de la fréquence d'ouverture des positions et envoient le signal au ban.
Les règles doivent être corrigées - pour éliminer une erreur logique :
Comme toutes les positions seront fermées à la fin de la compétition, le calcul sera basé sur le solde (=équité).
Et l'erreur désignée (condition superflue) doit être éliminée, afin de ne pas créer de confusion.
Secondé.
Je n'ai pas reçu de réponse à ma question dans la section Questions-réponses sur les signaux, que je pose ici, car elle est également pertinente ici :
Sur quelle TF minimale les fournisseurs de signaux sont-ils autorisés à négocier ? Par exemple, sur M1 TF, les modérateurs ne permettent pas de trader parce qu'ils dépassent la fréquence d'ouverture des positions et envoient le signal au ban.
Personne ne donnera d'interdiction pour l'ouverture/la fermeture d'un petit nombre de positions une fois par minute, mais une interdiction est donnée si des dizaines/centaines de positions sont ouvertes ou fermées à un moment donné, car cela surcharge le service et réduit la qualité de la copie du signal.
En général, les formules sont sa création.
Et encore une fois, ces points mesurent l'efficacité de l'échange, par exemple à l'heure actuelle qui l'aura plus efficace à
ou
? ?? A en juger par les scores,Vasile Verdes serait meilleur. Mais répondez honnêtement : n'est-il pas plus efficace d'investir avec un risque de2,61% et d'obtenir6,13%, que d'investir avec un risque de2,18% et d'obtenir1,44%?
D'une manière générale, n'est-il pas plus facile de mesurer l'efficacité d'un simple rapportGain surDrawdown? Et ne pas s'embêter avec les formules ?
Il est bon de savoir à qui appartiennent les formules, mais la question de leur application reste posée. Pourquoi, lorsque je calcule le solde, j'obtiens des données différentes de celles du classement ?
Une fois de plus, ces points sont utilisés pour mesurer l'efficacité des échanges. Par exemple, à ce stade, qui sera le plus efficace à
<td class="dl plus col_hover col_click" title="2.61%".ou
<td class="dl plus col_hover col_click" title="2.18%".? ?? A en juger par les scores,Vasile Verdes serait meilleur. Mais répondez honnêtement : n'est-il pas plus efficace d'investir avec un risque de2,61% et d'obtenir6,13%, que d'investir avec un risque de2,18% et d'obtenir1,44%?
D'une manière générale, n'est-il pas plus facile de mesurer l'efficacité d'un simple rapportGain surDrawdown? Et ne pas s'embêter avec les formules ?
L'absurdité de l'utilisation de ces formules (qui sont censées mesurer l'efficacité) a été démontrée par moi un mois avant le début du concours( il y a eu une discussionici et ci-dessous). Mais les organisateurs ont préféré ne pas entrer dans l'essence de ces formules, ne pas réfléchir et ne pas s'en préoccuper - quelque chose les a fascinés et ils ont inconsidérément mis cette merde. Peut-être qu'avec le temps, ils se rendront compte qu'il est nécessaire d'éliminer la stupidité évidente.
L'absurdité de ces formules m'a été démontrée un mois avant le concours( il y a eu une discussionici et ci-dessous). Mais les organisateurs ont choisi de ne pas se pencher sur l'essence de ces formules, de ne pas réfléchir et de ne pas s'en préoccuper - quelque chose les a fascinés et ils ont inséré ces conneries sans réfléchir. Peut-être qu'avec le temps, ils réaliseront qu'ils doivent éliminer la stupidité évidente.
Oleg, ils ont changé Sharpe en "Facteur de récupération" parce qu'ils pensaient que c'était plus approprié.
Oleg, ils ont changé Sharpe en "Facteur de récupération" parce qu'ils pensaient que c'était plus correct.
Ouais, mec, tu ne comprends pas que je parle de la formule dans son ensemble -- que ce soit Sharpe ou Fv -- dans tous les cas, c'est des conneries.