FOREX et ECONOMIE. Théorie, pratique, prévisions et implications - page 13
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Pas de problème. Je vais tout décrire. Je vais le rendre lisible.
En général, je suis arrivé à la conclusion que l'historique des citations ne représente rien. Seules les statistiques de l'historique des cotations sont intéressantes, c'est-à-dire uniquement les paramètres de l'historique, qui parlent de la réaction du marché aux événements. Si vous disposez de telles statistiques, chaque nouveau jour et chaque conclusion d'affaire - tout part de zéro. Tout est mis à zéro. Il ne reste que les statistiques de l'histoire. Il n'y a pas d'histoire en tant que telle - seulement des statistiques. IMHO, je ne prétends rien, mais dans la pratique, cette approche est très efficace.
Mais si vous regardez les fonctions d'autocorrélation et les spectres de Fourier, c'est probablement vrai : l'histoire n'a aucun effet sur le futur. Seules les statistiques influencent la réaction du marché aux articles. Les statistiques ne semblent pas pouvoir changer rapidement.
La première (mon post) recevra une réponse plus tard, car je ne suis pas encore prêt.
Je vais répondre à la seconde.
Le volume d'achat/de vente sur le marché des changes se compose conventionnellement de deux parties : l'actif sous-jacent et le volume opérationnel. L'élément de base contient ceux qui attendent de sortir d'une baisse ou qui attendent un certain montant de profit, et l'élément opérationnel contient les positions qui sont en négociation active. Regardez la répartition des volumes d'achat et de vente sur le site Internet d'OANDA.
Pas à ce sujet, eh bien, peu importe.
Je ne connaissais pas OANDA, je vais y jeter un œil. Mais ce n'est pas un achat-vente, c'est une sorte d'intérêt ouvert. C'est ce que vous dites. Mais c'est différent.
Comme mon copain avait l'habitude de dire - la terminologie n'est pas importante, c'est la chose la plus importante).
Là, la réponse est cachée dans la logique de mon post. C'est-à-dire que "chaque nouveau jour est remis à zéro" - je ne suis pas d'accord. Et cela ruine la logique de votre question.
C'est-à-dire que vous ne l'avez pas eu.) Encore une fois - l'histoire n'a aucun sens. Ce sont les statistiques de l'histoire qui ont un sens. C'est pourquoi vous devez travailler non pas avec l'histoire, mais avec ses statistiques. C'est-à-dire chaque nouveau jour, et après chaque transaction, l'historique est remis à zéro. Il ne reste que les statistiques historiques. Quelle est la contradiction ici ? Je ne comprends pas.
À mon avis, c'est là tout l'intérêt de l'économétrie. Toutes ces fluctuations dans le passé ne sont rien. Mais les statistiques de ces fluctuations sont importantes. En partant du principe que l'avenir est largement imprévisible... Et les statistiques ne changent pas rapidement.
La première (mon post) recevra une réponse plus tard, car je ne suis pas encore prêt.
Je vais répondre à la seconde.
Le volume d'achat/de vente sur le marché des changes se compose de 2 parties : l'actif de base et le volume courant. L'élément de base contient ceux qui attendent une baisse ou un certain montant de profit, et l'élément opérationnel contient les positions qui sont en négociation active près du prix actuel. Regardez la répartition des volumes d'achat et de vente sur le site Internet d'OANDA.
//ster par inadvertance, récupéré
Je dois dire que je ne comprends pas vraiment les graphiques, car je négocie des actions, des contrats à terme et des options. Ça ne peut pas se passer là. Parce que ça ne pourrait jamais l'être.
Comment pourrait-il en être autrement ?
Une option ne fait-elle pas partie d'un contrat à terme ?
Eh bien, l'échantillon de torture est prêt :
Comment pourrait-il en être autrement ?
L'option n'est-elle pas une composante du contrat à terme ?
Il n'est pas composite. Il s'agit d'un instrument distinct dont le prix dépend de la valeur des contrats à terme.
Je ne comprends pas les ratios sur les graphiques - comment est-ce possible ? Ce doit être les particularités du forex. J'essaie de l'interpréter, mais je n'y arrive pas).
Les options peuvent s'effondrer tous les jours, mais les contrats à terme continuent de courir jusqu'à l'expiration, non ?
Jetons un coup d'œil au site web du CME
il dispose à la fois de contrats à terme et d'options.
Les deux contrats à terme sont donc en deux parties et c'est la même chose pour le forex.
Je sais tout sur les contrats à terme et les options. Ce dont j'ai besoin. (Encore plus.))
Dans les contrats à terme, le nombre de positions longues et courtes ouvertes est toujours le même. Quelle est la différence avec le forex ? Combien a-t-on acheté - combien a-t-on vendu. Pourquoi y a-t-il un décalage sur les graphiques ? Soit j'interprète mal quelque chose.
Sur le marché des changes, est-ce que 50 % gagnent de l'argent et 50 % n'en gagnent pas ?
Ou est-ce que tout le monde gagne de l'argent ?
Si tout le monde en profite, alors qui les paie ?
Vous réalisez que de telles déclarations sont utopiques, n'est-ce pas ?
Il est donc impossible que les volumes d'achat et de vente soient égaux, quel que soit le marché financier négocié.