FOREX et ECONOMIE. Théorie, pratique, prévisions et implications - page 15
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Vous avez déjà vérifié ( ???):
Si vous voulez le vérifier, ouvrez une serrure vivante. Le prix ira directement au milieu de celui-ci.
Vous vous demandez immédiatement : qui a déplacé le prix au centre de la serrure - les grands acteurs ou .... ?
Connaissez-vous le concept de l'écart ? C'est lui, le bâtard, qui déplace instantanément le prix au centre de la serrure...
Les 10% qui gagnent de l'argent sur le forex et les 90% qui en perdent n'ont rien à voir avec les achats/ventes qui forment le prix actuel.
Il existe en effet un marché des changes. Certains clients de ce marché l'utilisent de manière élémentaire, comme un bureau de change, où vous pouvez échanger diverses devises pour des règlements mutuels avec des contreparties étrangères, d'autres sont engagés dans des activités d'investissement, en investissant dans certains actifs. Ce sont eux qui assurent la principale rotation sur le marché des devises, et c'est donc en fonction de leur offre et de leur demande que le taux de change réel est déterminé. Outre les catégories de clients susmentionnées sur le marché des devises, il existe également des spéculateurs - ceux qui opèrent sur le marché dans le but de gagner de l'argent sur les changements ultérieurs des taux. Les spéculateurs solides ont suffisamment d'argent pour pouvoir "faire basculer" le marché dans leur direction favorable. (Toutes sortes d'événements macroéconomiques ont un effet sur les fluctuations de prix, mais pour des raisons de simplicité, nous ne les examinerons pas ici).
Mais il existe aussi un large groupe de personnes, dont les moyens ne leur permettent pas d'être des participants à part entière du marché des changes, mais qui ont le désir de gagner de l'argent sur les fluctuations des instruments financiers. Le Forex est leur destin. Ce que font les participants au marché du Forex n'est pas du commerce spéculatif. Plus précisément, il s'agit d'une version compliquée du pari consistant à deviner les mouvements des instruments financiers dans le véritable simulateur du marché des changes. Il s'agit en quelque sorte d'un "simulateur" pour un spéculateur financier. Et le pourcentage de gagnants/perdants de vos paris dans ce simulateur n'aura absolument aucun effet sur les taux de change mondiaux.
Eh bien, c'est quelque chose de proche de la vérité maintenant.
Pouvez-vous voir le même écart dans les images de CME et OAND ?
Si vous le voyez, reconsidérez vos postes en fonction de l'endroit où se situe le prix, de qui en bénéficie et de qui n'en bénéficie pas et de qui le déplace.
Et puis regarde ici :
Le méchant est en fait le prix (KUKL). Tout le monde est désavantagé - les acheteurs comme les vendeurs. D'où le rapport de 10 à 90. Et il est probable que la plupart de ceux qui font actuellement partie des 10 % de chanceux compléteront les 90 % à 100 avec une probabilité de 0,9 après un certain temps, à une toute petite exception près.
J'ai essayé de faire un échantillon de la série chronologique pour une analyse ultérieure.
Naturellement, je ne voulais pas un simple échantillon, mais un échantillon qui conduirait au moins à une formule qui me permettrait d'abord de "démonter" le devis par parties et ensuite de le "remonter".
Dans ce cas, la formule est simple :
la somme des vecteurs relatifs au prix actuel est égale à zéro.
Je vais maintenant passer à l'analyse en utilisant la même théorie économétrique et voir si cela fait une différence.
Je propose d'essayer de démonter les "parties" MA :
MA = a + oO + hH + lL + cC
et examiner la variation des coefficients pour trouver un indice possible sur la situation du marché. Les formules pour déterminer les ratios sont ici https://www.mql5.com/ru/forum/86249/page3.
Une petite excursion dans la théorie du marché des changes à partir d'une expérience personnelle....
L'activité appelée "forex", comme tout autre marché financier ou boursier, permet à son propriétaire de gagner de l'argent en introduisant des entrées erronées de clients. D'ailleurs, l'économétrie en parle en détail dans la section traitant des coefficients d'autocorrélation et de la construction de la fonction d'autocorrélation. Vous en êtes conscient.
Pour ce faire, il suffit d'augmenter l'écart du prix par rapport à celui qui est réellement correct. Le client n'a nulle part où aller et commence à demander une moyenne. C'est-à-dire qu'il ou elle commet délibérément, par ses propres moyens, des erreurs pour entrer sur le marché.
Par conséquent, toute forme de moyenne sera évitée.
Il existe une cotation dans MT5. Vous voulez peut-être dire exporter ?
J'ai essayé de faire un échantillon de la série chronologique pour une analyse ultérieure.
Naturellement, je ne voulais pas un simple échantillon, mais un échantillon qui conduirait au moins à une formule qui me permettrait d'abord de "démonter" le devis par parties et ensuite de le "remonter".
Dans ce cas, la formule est simple :
la somme des vecteurs relatifs au prix actuel est égale à zéro.
Je vais maintenant passer à l'analyse, en utilisant la même théorie économétrique et voir si elle est d'une quelconque utilité.
Il est utile - si l'on analyse un tel échantillon, on peut le "désassembler", le "réassembler", le placer, le casser, le mélanger, etc.
Mais en ajoutant une autre barre (observation +1), la somme des incréments ne sera plus égale à 0 et tous les résultats obtenus seront inutiles pour la prévision.
Je vais vous écrire un tel programme. Êtes-vous intéressé par MT5 ou MT4 ?
//Je ne prends pas d'argent.
J'ai besoin d'obtenir un fichier exel des cotations euro/dollar de 1973 à ce jour au format OHLC sur TF D1.
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Ouvrez ensuite Excel - Données - Depuis d'autres sources - Importer des données XML - Sélectionnez la source de données (pas les fichiers XML, mais tous les fichiers) - sélectionnez le fichier enregistré - cochez la case "Avec séparateurs".
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