Gagner de l'argent avec le forex est impossible - page 25
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Le Forex est un art ;)
Et l'art est connu pour exiger des sacrifices ))))
+1
Par exemple, les titres de créance (Gos.) ont un taux d'intérêt annuel de 10 %.
Mais beaucoup plus stable que le forex et les dépôts bancaires.
Avec 1 000 000 $ en main, il faut être idiot pour le prendre au forex.
+10000
J'ai eu des moments où je pouvais gagner de façon "stable" 10 à 100 % par jour.
J'étais sûr d'avoir attrapé un oiseau bleu et de commencer à faire tourner le globe, où je pourrais m'acheter une île, car si je négocie 5% par jour, cela fait plus de 32000% par an.
La cupidité a tué ... un classique du genre.
Le Forex est un art ;)
Pas une machine, mais un artiste, ou peut-être une artiste !
La cupidité a tué... un classique du genre.
Ce n'est pas de la cupidité. C'est la nature qui prend le dessus.
Les gains systématiques et stables sur le forex ne sont pas possibles.
Est-ce le résultat d'une frustration, ou attendez-vous une réfutation ?
Essayer de négocier sur le marché des changes, c'est jouer avec une espérance mathématique négative.
Il est possible de l'ajuster.
Cette affirmation est basée sur les résultats des tests. Les tests ont été effectués par un programme, dont la tâche consistait à choisir une période, un ensemble d'indicateurs et des points d'entrée et de sortie.
Utiliser des indicateurs pour faire des prédictions n'est pas une bonne idée. J'espère que vous ne prédisez pas le temps qu'il fera demain en utilisant le thermomètre d'une pièce.
Laissez chacun tirer ses propres conclusions.
Cela va sans dire. :)
Afin de ne pas confondre ces concepts (cela vient du testeur MT, le drawdown est calculé sur les trades fermés). De nombreuses personnes sont confuses et trompées par cela. Ne vous laissez pas berner. Réparer, c'est sortir d'une transaction.
Gardez à l'esprit un exemple simple.
Le TS a pris une position et a subi un drawdown de 1000 pips, mais le marché s'est retourné et le TS a clôturé à +5 pips.
Il existe maintenant deux systèmes de calcul. Le premier dit que tout est OK, qu'il n'y a pas de drawdown et que le profit est de +5 (il compte par clôture).
Le deuxième système de calcul dit que l'évier devrait être jeté hors de ces TS, parce qu'à l'heure actuelle était un drawdown -1000.
S.I. Vous choisissez ce que vous utilisez, vous vous trompez et pensez que tout va bien ou vous cherchez vraiment des CTs qui ont un drawdown minimal. Pour en revenir aux MT, vous ne l'obtiendrez pas car il n'y a pas d'historique de tiques. Vous ne serez pas en mesure d'obtenir et de trouver le TS avec un prélèvement minimal. Une fois encore, je vous donne le lien vers le TS où il est démontré que le TS qui a un drawdown maximum de 4 ticks est rentable.
https://www.mql5.com/ru/forum/152354/page3#980354
Il existe un concept plus précis et mathématiquement correct de l'efficacité de l'entrée, de la sortie et de la transaction est donné ci-dessous les formules (pas besoin de calculer toutes sortes de caractéristiques moyennes), sur une transaction vous pouvez comprendre bon ou mauvais TS
Aussi étrange que cela puisse paraître, j'ai également trouvé presque la même formule, mais avec mon propre raisonnement. La seule différence est que j'ajoute cette même "efficacité" avec un seul et j'obtiens ce que j'appelle (pour moi) le facteur de profit réel ou véritable, par opposition au facteur MT "papier". Et contrairement à cette formule stupide qui est habituellement utilisée pour calculer le facteur de profit, avec cette formule, il peut être calculé même pour une seule transaction.
Et d'ailleurs, toute transaction peut être représentée sous la forme d'un chandelier, car toute transaction a une entrée (ouverture), une sortie (fermeture), le point haut (profit) et le point bas (perte). Par conséquent, une série de transactions consécutives (leurs résultats) peut être affichée sous la forme d'une séquence de barres (chandeliers), plutôt que sous la forme d'une simple courbe (l'équité). Ce qui est beaucoup plus informatif à mon avis. Mais pour être honnête, les échanges doivent nécessairement être séquentiels. Mais il existe peut-être un moyen de contourner cette restriction (je n'y ai pas pensé).
La formule : le facteur de profit comme la somme de un et du quotient de la division du corps de la bougie par le module de la différence entre son maximum et son minimum.
Ici, une transaction profitable est une bougie blanche et une transaction perdante est une bougie noire. Le corps de la bougie est pris avec un signe "+" si la bougie est blanche et avec un signe "-" si elle est noire.
Et maintenant, après quelques recherches sur Internet, la formule a été trouvée :
La formule de calcul de l'efficacité :
EE = RRP/PP;
Où : ORC est une différence de prix réalisée (différence entre le prix d'ouverture et le prix de fermeture en tenant compte du sens de la transaction) ; RP est le profit potentiel (différence entre le prix maximum et le prix minimum de la transaction).
L'efficacité totale pour lespositions longues est calculée à l'aide de la formule :
DE = (Close - Open)/(max - min);
Où : Max - prix maximum ; min - prix minimum ; close - prix de clôture ; open - prix d'ouverture.
Efficacité totale pour les positions courtes :
OE = (Open - Close)/(max - min);
Je me demande pourquoi je ne l'ai pas trouvé avant. Probablement, c'est parce que je ne l'ai pas cherché. Une fois de plus, vous vous rendez compte du peu que je sais et du proverbe "Pendant longtemps, on vit, on apprend".
(Bulashov devra lire, il semble être un gars intelligent)).
Et pour ce qui est du mot "réparer", j'essaierai un peu plus tard d'exposer ma pensée. Je dois réfléchir à la meilleure façon de procéder. J'ai quelque chose à dire. Dans le contexte de la réduction des effectifs.
J'ai fait quelques recherches sur Internet et j'ai immédiatement trouvé la formule :
Je suis surpris de ne pas l'avoir rencontré avant. Probablement parce que je ne l'ai pas cherché. Une fois de plus, vous vous rendez compte du peu que je sais et du proverbe "Pendant longtemps, on vit, on apprend".
(Bulashov devra lire, il semble être un gars intelligent)).
Et pour ce qui est du mot "réparer", j'essaierai un peu plus tard d'exposer ma pensée. Je dois réfléchir à la meilleure façon de procéder. J'ai quelque chose à dire. Dans le contexte de la réduction des effectifs.
des conneries...
des conneries...
Je vois votre point de vue... Chacun son truc. J'en ai rien à foutre de ce que tu penses. Il y a beaucoup de têtes d'orignal intelligentes par ici.
La formule : le facteur de profit comme la somme de un et du quotient de la division du corps de la bougie par le module de la différence entre son haut et son bas.
Ici, une transaction profitable est une bougie blanche et une transaction perdante est une bougie noire. Le corps du chandelier est pris avec le signe "+" si le chandelier est blanc et avec le signe "-" s'il est noir.
J'ai écrit quelque chose de mal ici hier. J'ai mis des valeurs dans la formule et ça ressemble à un non-sens. Je ne l'ai pas utilisé depuis longtemps, j'ai déjà oublié.
En général, le facteur de profit est calculé comme le quotient des profits par les pertes. Vous devez avoir au moins une transaction rentable et une transaction perdante. C'est-à-dire qu'il existe des situations où il est impossible de calculer le facteur de profit même pour une série de transactions, et encore moins de le calculer pour une seule transaction. Que dire, c'est une formule idiote. Mais à chacun son métier.
Sinon, une transaction peut être représentée comme un iceberg, et seuls les sommets sont utilisés dans les calculs, tandis que toute la partie immergée, généralement la plus grande, est omise. Je pense que cette approche est fondamentalement erronée. Mais à chacun son métier.
Ce que je veux dire, c'est ceci . Si une transaction est représentée par un chandelier, alors non seulement son corps, mais aussi ses ombres doivent être utilisés dans l'analyse.
Bon, pas le temps d'entrer dans une longue discussion, voici la formule :
Je le finirai plus tard.
Quelle malchance, je l'ai écrit et l'ai accidentellement effacé.(((( Si j'ai le temps, je l'écrirai à nouveau ou dans la soirée.
Le voici réécrit :
Afin de ne pas briser la pensée sur l'arbre, je vais essayer d'être bref.
Nous prenons la taille complète d'une bougie de max à min, la marquons par D, le profit par P et la perte par U. Puis
Pf = (Y-Y)/(Y-P)
Si vous voulez le vérifier, substituez des valeurs, argumentez, mais si possible, pas sur un ton tel que :" conneries... "....", mais avec une argumentation. Sinon, cela ressemble plus à de l'insulte et à du trolling.