Gagner de l'argent avec le forex est impossible - page 55
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Pas besoin de citer sans comprendre. La corrélation pour le trading de paires n'est pas du tout importante.
Une autre erreur évidente dans la même source est de ne pas comprendre la différence entre la neutralité bêta et l'autofinancement. En outre, les deux sont appelées neutralité du marché et il est proposé de mettre en œuvre la première approche par les méthodes de la seconde. C'est p@#$%^ en général.
En outre, 2007 a été une mauvaise année, non pas en raison de rascorrélations, mais en raison de modèles de risque similaires et, par conséquent, de risques résiduels identiques (qui ont donné lieu aux mêmes).
p.s. La "moyenne" dans les modèles de portefeuille peut ne pas augmenter le risque, mais plutôt le réduire. De plus, il est limité et a une assez bonne justification.
pour comprendre au début - vous devez le faire. il sera alors plus facile de déterminer où creuser ensuite.
Parce que le trading de paires peut être rentable avec n'importe quelle corrélation croisée. Si, bien sûr, vous le calculez correctement (ooh, il y a eu beaucoup de débats sur le forum sur la bonne façon de le calculer :D).
Et personne n'a encore montré quelque chose de correct
Parce que le trading de paires peut être rentable avec n'importe quelle corrélation croisée. Si vous le calculez correctement, bien sûr (ooh, il y a eu beaucoup de débats sur le forum sur la bonne façon de le calculer :D).
Il faut que quelqu'un descende ! Larry est cool, ça ne se voit pas.
et personne n'a encore rien montré de correct
Il suffit de compter par définition sur les incréments. Deux questions se posent alors, dont l'une est simple (type d'incréments), et la seconde est compliquée, mais soluble (évaluation du pas de quantification et déductions à partir des solutions obtenues).
Sur ce forum, depuis dix ans, ils ne peuvent pas construire une ligne de régression mathématiquement correcte, pour parler de corrélation.
Ne généralisez pas. L'expansion (((x^t)*x)^(-1))*(x^t)*y a déjà été vue ici tellement de fois...
Il suffit de compter par définition sur les incréments. Deux questions se posent alors, dont l'une est simple (type d'incréments), et l'autre est compliquée, mais soluble (évaluation du pas de quantification et déductions à partir des solutions obtenues).
Ne généralisez pas. L'expansion (((x^t)*x)^(-1))*(x^t)*y a déjà été vue ici tellement de fois...
C'est un peu compliqué. Faites simple.
C'est un peu compliqué. Faites simple.
Quant à la corrélation, je peux dire que l'analyse nécessite un critère pour identifier les corrélations non linéaires d'un ordre ou d'un autre, ainsi qu'une méthode pour transformer les séries afin de ne conserver que les corrélations linéaires. Cela peut être jugé de manière informelle par l'ACF, mais je ne me souviens pas d'une telle chose sur le forum. Les gens ne vont pas plus loin que Spearman.
Lorsque vous comprenez parfaitement la situation d'arbitrage, vous pouvez oublier la corrélation.
Lorsque vous comprenez parfaitement la situation d'arbitrage, vous pouvez oublier la corrélation.