Commerce de démonstration du Dr.F. - page 5

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À cet égard, dans le prolongement de mes jeux dans le fil de discussion "taux absolus" : pouvez-vous,GaryKa, au lieu des courbes originales ED, PD, en construire de nouvelles (appelons-les EDq, PDq) de sorte que les valeurs R1 et R2 soient corrélées avec le coefficient 1 ? C'est-à-dire que pour qu'il y ait une véritable équivalence dans un échange sur une paire de paires et une croix ?
 
Dr.F.: C'est comme ça que c'est calculé. C'est juste que, puisque dans un "triangle", seules deux relations peuvent être considérées comme des variables indépendantes, je les soumets généralement aux algorithmes de mon mathcaddy et je calcule la troisième. Dans ce cas particulier du triangle EURUSD, GBPUSD, EURGBP, je prends habituellement l'EURUSD et le GBPUSD comme entrées et je calcule l'EURGBP à partir d'eux, et non à partir de Metatrader.

Oui, je ne l'ai pas compris tout de suite pour une raison quelconque.


Je crois que je comprends pourquoi vous avez un malentendu avec le public. Vous écrivez :

Dr. F..:... Voici un exemple typique. Un achat EURUSD et une vente GBPUSD. Des lots égaux. Quelqu'un pense que c'est l'équivalent du cross EURGBP. Les gens naïfs qui ne sont pas formés à l'arithmétique...
Il est évident que vous ne précisez pas le volume pour la croix. Cependant, vous pouvez trouver le volume (moyenne géométrique pour vous aider) pour chaque croisement avec des lots égaux qui serait équivalent à l'équité pour le croisement avec le même volume. Dans les exemples donnés, vous aviez des triangles "déséquilibrés", c'est pourquoi l'écart R1-R2 est apparu.

Dr.F.: vous pouvez, au lieu des courbes originales ED, PD, en construire de nouvelles (EDq, PDq appelons-les), de sorte que les valeurs R1 et R2 soient corrélées avec le coefficient 1 ? C'est-à-dire pour qu'il y ait une véritable équivalence pour eux dans un échange sur une paire de paires et sur une croix ?
Oui. Par exemple, dans les exemples que vous avez donnés, où des lots uniques sur les majors, il suffit de définir le lot sur le croisement équivalent à la valeur du croisement en t0. Il y a plus de détails ici.
 
Tu es sorti intelligemment. Félicitations pour le bénéfice !
 
GaryKa:

Oui, je ne l'ai pas compris tout de suite.


Je crois que je comprends pourquoi vous avez un malentendu avec le public. Vous écrivez :

Il est évident que vous ne précisez pas le volume de la croix. Bien que nous puissions trouver le volume (moyenne géométrique pour aider) pour chaque croisement avec des lots égaux qui est équivalent à l'équité d'un croisement avec le même volume. Dans les exemples donnés, vous aviez des triangles "déséquilibrés", c'est pourquoi l'écart R1-R2 est apparu.

Oui. Par exemple, dans les exemples que vous avez donnés, où des lots uniques sur les majors, il suffit de définir le lot sur le croisement équivalent à la valeur du croisement en t0. Il y a plus de détails ici.

C'est votre malentendu. Exactement et le point est que vous définissez le "volume" lorsque vous ouvrez la transaction, et ensuite c'est une constante et le taux de change livre/dollar change. Par conséquent, les FORMES de R1 et R2 sont différentes. Il n'y a pas d'équivalence à proprement parler.
 
Mislaid:
Tu es sorti intelligemment. Félicitations pour le bénéfice !
Merci, collègue. Il est vrai que 6 SL et 5 TP n'est pas un mauvais résultat pour une singularité telle que GBPJPY qui se précipite vers le haut de près de 600 pips. Ça n'arrive pas si souvent. Il ne faut pas tirer de conclusions sur les capacités de l'algorithme qui se trouve maintenant au milieu du TS avec un TP et un SL égaux. Car à partir de l'analyse d'un jour ou deux avec une volatilité de cent pips, on ne peut pas le prédire. Au contraire, elle peut être considérée comme une preuve de la stabilité de l'idée. De plus, il n'y a pas eu un seul trade sur le GBPJPY mais deux.
 

Je veux te montrer quelque chose. J'ai fait de nouveaux progrès dans le domaine de la synthèse du filtre No Delay No Redrow.

Je travaille sur cette idée depuis des années...

Donc : des photos suivront bientôt.

 

Ainsi, en prenant l'exemple de GBPJPY. Le graphique des dernières 24 heures (1*288 barres M5). Voici le tableau des taux et le filtre :


 
En parlant de ne pas être en retard - vous pouvez être en retard par rapport au temps (la période de l'indicateur, par exemple pour la moyenne), ou vous pouvez être en retard par rapport à la valeur en pips, j'en ai posté quelques uns dans le fil "drunken sailor", ils sont basés sur un zigzag.
 

L'Eurodollar au cours des deux derniers jours ressemble à ceci :

donc je vais ouvrir un trade de vente EURUSD maintenant. Je vous rappelle que j'ai TP=SL=50 pips.

 
YOUNGA:
En parlant de ne pas être en retard - vous pouvez être en retard par rapport au temps (la période de l'indicateur, par exemple pour la moyenne), ou vous pouvez être en retard par rapport à la valeur en pips, j'en ai posté quelques uns dans le fil "drunken sailor", ils sont basés sur un zigzag.

Le décalage, par sa signification même, fait toujours référence à la flèche du temps.
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