Obtention d'une BP stationnaire à partir d'une BP de prix - page 6
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Alors ..... ? Et alors ? La densité spectrale de puissance n'est pas nécessaire pour les traders car elle ne permet pas de prédire (synthétiser) la forme du signal pour le futur. Et 80 % de tous les écrits sont consacrés à cette même "densité spectrale". Cela fonctionne en physique, en optique POUR L'ANALYSE. Mais les traders pour l'extrapolation ont besoin de SYNTHESE après ANALYSE, et il faut une synthèse précise. Par conséquent, si les traders ont besoin d'un "spectre", ce devrait être pour un signal "déterministe", c'est-à-dire non aléatoire..... CELA (un spectre sinusoïdal) n'existe PAS dans les séries chronologiques. C'est pourquoi l'analyse de Fourier ne fonctionne pas dans le trading avec un quelconque degré de précision.
Alors ..... ? Et alors ? La densité spectrale de puissance est inutile pour les traders car elle ne permet pas de prédire (synthétiser) la FORME du signal dans le futur.
Pas nécessairement - une prédiction de retournement est suffisante pour le trading de tendance.
C'est pourquoi l'analyse de Fourier ne fonctionne pas dans le trading avec un quelconque degré de précision.
Je suis d'accord, mais la méthode de Berg semble fonctionner et elle ne sent pas Fourier et est appliquée à des signaux non stationnaires. Le problème est que les signaux non stationnaires se présentent eux-mêmes sous toutes sortes de formes.
Avals писал(а) >>
Reshetov, vous ne comprenez toujours pas de quoi nous parlons. Personne n'a suggéré de prendre un bruit quelconque comme modèle. Je suis trop paresseux pour répéter la même chose.
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Cependant, un modèle de qualité doit non seulement donner une prédiction suffisamment précise mais aussi être économique et avoir des résidus indépendants ne contenant que du bruit sans composantes systématiques ...
Votre modèle n'est-il pas censé se réduire à la stationnarité sur une fenêtre temporelle variable et trouver les paramètres de ces distributions stationnaires ? Si vous avez quelque chose à dire et à discuter, pourquoi ne pas ouvrir un fil de discussion ?
Vous ne connaissez pas la taille de la fenêtre. Ce n'est pas nécessaire - il suffit d'identifier un renversement opportun. Il y avait une branche, mais elle a été réduite à la stationnarité.
Avals a écrit(a) >>.
Reshetov, vous ne comprenez toujours pas de quoi nous parlons. Personne n'a suggéré de prendre un bruit quelconque comme modèle. Je suis trop paresseux pour répéter la même chose.
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Cependant, un modèle qualitatif doit non seulement donner une prédiction suffisamment précise, mais aussi être économique et avoir des résidus indépendants ne contenant que du bruit sans composantes systématiques...
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Le modèle est votre extrapolation, en bref toute méthode de prévision BP. Les résidus, et en fait l'erreur de prédiction, doivent avoir certaines propriétés pour que le modèle de prédiction soit qualifié d'adéquat.
Qui peut le contester ? C'est clair pour un hérisson ivre.
Mais pour cela, il est nécessaire, bien que pas toujours suffisant, que la BP des erreurs (résidus) soit stationnaire et pas trop bruyante.
Messieurs, avez-vous vu quelque part que les MO avec variance sont constants ? Je ne l'ai pas fait. Je n'arrive pas à comprendre, de quelle stationnarité parlez-vous ? Il n'y a pas de stationnarité du tout.
Ouais, eh bien, qui peut se disputer avec ça ? Bien sûr, c'est clair pour un hérisson ivre.
Mais pour cela, il est nécessaire, bien que pas toujours suffisant, que les BP d'erreurs (résidus) soient stationnaires et pas trop bruyants.
Eh bien, laissez-moi l'expliquer aux hérissons : les résidus ne sont pas seulement stationnaires mais normalement distribués avec mo=0. Bien sûr, s'ils sont normalement distribués, mais que le MO n'est pas égal à zéro, alors vous pouvez facilement introduire une transformation après laquelle l'erreur sera NR avec MO=0. C'est ennuyeux à expliquer pour la deuxième fois, surtout après les perles avec substitution de CB par son attente.
Et qu'est-ce que "pas trop bruyant" ? Contrainte de dispersion ? :)
Et il est inutile d'extrapoler quoi que ce soit. Il existe peut-être des modèles d'intervalles de confiance, mais ils ne fonctionnent pas ou ne fonctionnent qu'une fois. En général, la neuronique conventionnelle donne 57 à 65 % de directions correctes sur certaines échéances. Des directions, je le souligne, et non des cibles où l'extrapolation est appliquée.
Messieurs, avez-vous vu quelque part que les MO avec variance sont les mêmes ? Je ne l'ai pas fait. C'est pourquoi je ne comprends pas de quelle stationnarité vous parlez. Il n'y a pas de stationnarité du tout.
Tout comme il n'existe pas de modèle adéquat d'extrapolation des séries de prix :) Mais vous n'en avez pas besoin pour le commerce.
Avec l'aide de grasn (que je remercie), j'ai commencé à développer l'idée suivante.
1. Construisez un zigzag. Sélectionnez les paramètres de manière à ce que la distribution en zigzag soit aussi proche de la normale que possible.
2. On soustrait la protection du prix, et on obtient une série proche de la série stationnaire.
3. Nous les prédisons pour 2 étapes - la fin de la vague actuelle et la suivante. Peut-être pouvons-nous utiliser un modèle de régression astucieux, pour l'instant je me limite aux statistiques ordinaires.
4. Prédire les résidus (je n'ai pas encore décidé de la méthode).
5. Optimiser les prévisions par min. TBS entre le rayon de repos actuel + la prévision des résidus et le prix.
6. Nous obtenons le résultat de l'optimisation - une trajectoire.
Si vous êtes intéressés, chers collègues, rejoignez-nous :-)
Dans le processus...