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1. le filtre Hedrick-Prescott - d'après ce que je comprends, la fonction d'approximation est ce filtre particulier. Sur l'image, il s'agit d'une ligne rouge marquée "Trend". Elle est très similaire à une moyenne mobile. Il prend la différence relative et analyse le résidu qui en résulte - la ligne verte brisée ci-dessous, qui est également la ligne bleue dans le graphique ci-dessous. Il est stationnaire, mais il semble aussi être hétéroscédatique (l'amplitude des oscillations est différente) - ce n'est pas tout à fait clair, ne s'agit-il pas de propriétés mutuellement exclusives ?
2. sur le test de causalité de Granger. - Comment est-il calculé, du moins en termes généraux, et quelle est la signification de...
1. le filtre Hedrick-Prescott - d'après ce que je comprends, il s'agit de la fonction d'approximation. Sur l'image, il s'agit d'une ligne rouge marquée "Trend". Elle est très similaire à une moyenne mobile.
Considérons-la comme une moyenne mobile, mais de très haute qualité. Il met en évidence la composante déterministe de votre variable (en bleu), c'est-à-dire qu'elle n'est pas égale à celle du bas. Celle du bas est la différence entre le cotier et le filtre.
Je vais lire ce que j'ai écrit et continuer.
Pouvez-vous m'en dire plus sur :
1. le filtre Hedrick-Prescott - d'après ce que je comprends, la fonction d'approximation est ce filtre particulier. Sur l'image, il s'agit d'une ligne rouge marquée "Trend". Elle est très similaire à une moyenne mobile. Il prend la différence par rapport à celui-ci et analyse le résidu qui en résulte - la ligne verte brisée ci-dessous, qui est également la ligne bleue dans le graphique ci-dessous. Il est stationnaire, mais il semble aussi être hétéroscédatique (l'amplitude des oscillations est différente) - ce n'est pas tout à fait clair, ne s'agit-il pas de propriétés mutuellement exclusives ?
2. sur le test de causalité de Granger. - Comment est-il calculé, du moins en termes généraux, et quelle est sa signification ?
Il est stationnaire, mais aussi hétéroscédatique (l'amplitude des oscillations est différente) - ce n'est pas très clair, ces propriétés ne sont-elles pas mutuellement exclusives ?
Sur le test de la racine unitaire. Il y a une probabilité de 2% que la série ne soit pas stationnaire. Mais pour être précis, il ne s'ensuit pas que la série est stationnaire et vous soulevez un bon point. Ces 2 % ne disent que ce qu'ils disent et si nous voulons être sûrs que la série est stationnaire, nous devons poursuivre les tests. Ensuite, l'œil peut voir que le sko flotte. Ici non plus, ce n'est pas tout à fait simple. Quelle taille d'échantillon utilisons-nous pour prendre notre décision ? Il existe des algorithmes automatiques pour calculer la taille de l'échantillon. En général, il s'agit de 10 observations, mais pas de centaines. Mais plus l'échantillon est petit, moins il est statistiquement significatif, plus il est grand, plus il est proche de la température moyenne de l'hôpital. Il n'y a pas de solution parfaite.
En tout cas, vos séries ne sont pas mauvaises en termes de stationnarité. Les paires de devises après le detrending ont des caractéristiques bien pires. Très souvent, en raison de l'effet de mémoire longue (fractalité), il est impossible d'obtenir un résidu stationnaire.
2. sur le test de causalité de Granger. - Comment est-il calculé, du moins en termes généraux, et quelle est sa signification ?
J'ai peur de tourner sur le calcul. Cherchez sur Google - c'est un test largement utilisé.
La signification est similaire à la corrélation, mais plus précise. En commençant par le nom. Indique qu'une variable est la cause d'une autre. Si vous regardez le calcul, il indique la probabilité qu'une variable soit la cause d'une autre. Si vous regardez, vous voyez que ces probabilités dépendent de la direction. Les chiffres de probabilité y sont différents. C'est-à-dire que ce test est directionnel.
J'ai peur de le tordre à propos du calcul. Cherchez sur Google - c'est un test largement utilisé.
La signification est similaire à la corrélation, mais plus précise. En commençant par le nom. Indique qu'une variable est la cause d'une autre. Si vous regardez le calcul, il indique la probabilité qu'une variable soit la cause d'une autre. Si vous regardez, vous voyez que ces probabilités dépendent de la direction. Les chiffres de probabilité y sont différents. C'est-à-dire que ce test est directionnel.
Il est ici plus intéressant de réaliser ce test en comparant le prix de l'instrument lui-même avec les positions des opérateurs. Le message est le suivant : que le niveau des prix soit la cause des positions actuelles des opérateurs, ou inversement, le niveau des positions des opérateurs est la cause d'un prix bas. C'est important. Il est nécessaire de s'assurer que la queue ne fait pas le tour du chien, comme c'est le cas avec de nombreux indicateurs techniques.
Il est ici plus intéressant de réaliser ce test en comparant le prix de l'instrument lui-même avec les positions des opérateurs. Le message est le suivant : le niveau des prix est-il la cause des positions actuelles des opérateurs ou, à l'inverse, le niveau des positions des opérateurs est-il la cause du prix bas ? C'est important. Il est nécessaire de s'assurer que la queue ne fait pas le tour du chien, comme c'est le cas avec de nombreux indicateurs techniques.
J'utilise un indicateur qui examine le passé et trouve des modèles de mouvements de prix similaires. Je ne l'ai pas mis dans la base de données, car ce n'est que mon idée et le travail a été commandé. Maintenant, l'indicateur fonctionne avec mon conseiller expert pendant que je le teste. C'est l'un des résultats positifs qui, d'ailleurs, apparaissent avec une constance enviable :
Une transaction sur le marché, le stop est égal au take = 70 (0.007) points. Le résultat depuis 6 ans. Je répète que les données sont tirées du passé, pour être précis, des 6 prochaines années (d'où la photo de 2000, et le début des transactions à partir de 2006). Ainsi, le hasard est relégué au second plan..... Les schémas se répètent. Pas à 100 %, bien sûr, et l'approche de leur sélection est encore en cours d'affinement, mais le fait est dans le rapport.
J'utilise un indicateur qui examine le passé et trouve des modèles de mouvements de prix similaires. Je ne l'ai pas mis dans la base de données, car ce n'est que mon idée et le travail a été commandé. Maintenant, l'indicateur fonctionne avec mon conseiller expert pendant que je le teste. C'est l'un des résultats positifs qui, d'ailleurs, apparaissent avec une constance enviable :
Une transaction sur le marché, le stop est égal au take = 70 (0.007) points. Le résultat depuis 6 ans. Je répète que les données sont tirées du passé, pour être précis, des 5 prochaines années (d'où la photo de 2000, et le début des transactions à partir de 2006). Le hasard est donc relégué à l'arrière-plan. .... Les schémas se répètent. Pas à 100 %, bien sûr, et l'approche de leur sélection est encore en cours d'affinage, mais le fait est dans le rapport.
Ça craint... Plusieurs années à perte.
Ce n'est pas comme ça que je fais du commerce. C'est une estimation, des échanges avec des prises et des arrêts égaux. Statistiques.
Mais, je ne doute pas que vous en ayez une meilleure, mais vous ne le montrez pas. )
Ce n'est pas comme ça que je fais du commerce. C'est une estimation, des échanges avec des prises et des arrêts égaux. Statistiques.
Mais, je ne doute pas que vous en ayez une meilleure, mais vous ne le montrez pas. )
Un testeur, alors ? Ce qu'il y a à montrer. Une ligne droite à un angle de 40 degrés.