Quartier 6 - page 60
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Je ne mets pas de positions dans le sens de la ligne de filtrage. Autant que possible. Je l'ai réglé pour retourner au filtre. On m'a déjà posé la question et j'ai raisonné sur une opération bruyante de différenciation numérique en principe et que dans ce cas la courbe initiale elle-même ne s'y prête pas car elle n'est pas lisse. Je ne peux tout simplement pas connaître la "direction du filtre". Il n'existe pas. Le nombre de positions, la taille des lots, les paires à ouvrir, le moment, etc. Est-ce important ? Le marché fera la moyenne de tout.
Tout ce temps à parler de wagons non retardés, ce n'est pas un problème du tout, vous pouvez construire un wagon en commençant par un tick en une minute. La question est de savoir si le mouvement va se poursuivre dans cette direction. C'est-à-dire que les signes d'un retournement sont plus importants.
Je suis tout à fait d'accord. Je ne comprends pas pourquoi l'accent est mis sur le fait que le filtre n'est pas en retard. Si, par hypothèse, un indicateur parfait et non retardé est utilisé dans le trading, la stratégie doit aller dans le sens de la tendance. Seulement dans ce cas, nous avons pu profiter de l'absence de décalage. Cependant, si l'indicateur n'a pas de propriétés prédictives sur le début d'une tendance, l'absence de décalage n'est d'aucune utilité. Le TS de l'auteur utilise une stratégie de contre-tendance d'après ce que j'ai compris. L'absence de décalage n'est donc d'aucune utilité ici. L'auteur a construit une courbe de référence similaire aux niveaux de pivot. Je pense que certains indicateurs existants peuvent également être utilisés comme courbe de référence, pas nécessairement ce filtre de génie sans décalage. Le marché a été majoritairement retractable ces derniers temps, ce qui permet d'utiliser avec succès des stratégies de contre-tendance. Même les Ilans, qui sont connus pour travailler à contre-courant de la tendance, si les paramètres sont correctement choisis, ne perdent plus depuis le 01.01.2011.
Cependant, si l'indicateur n'a pas de propriétés prédictives sur le début d'une tendance, alors l'absence de décalage n'est d'aucune utilité. D'après ce que j'ai compris, le TS de l'auteur utilise une stratégie de contre-tendance. L'absence de décalage n'est donc d'aucune utilité ici.
Exactement. Vous avez raison de comprendre pourquoi le trading de contre-tendances. Le décalage est néanmoins d'une importance fondamentale. Essayez de faire les mêmes trucs sur les graphiques ou sur vos pivots. Vous obtiendrez une abomination.
Et, qu'adviendra-t-il des commandes ? Allons-nous faire la moyenne en ajoutant des lots ?
Yuri, peut-être pouvez-vous comprendre d'où vient l'information supplémentaire des 2 paires de devises ? J'essaie de comprendre, mais je ne comprends pas.
C'est exactement ce que je suis. Ce n'est pas ma faute si, dans certaines langues indigènes, les indigènes résolvent leurs complexes en introduisant des références plurielles artificielles à eux-mêmes. En anglais, par exemple, cette idiotie n'existe pas. Toi et toi. Par nom.
C'est incroyable. En linguistique, c'est du Staline pur et dur).
L'anglais a "you" et "you". Maintenant c'est "vous" - Vous. "Tu" sonne presque comme le russe "tu" est un mot obsolète.
Il est possible d'utiliser des courbes conçues de manière similaire à un déclencheur de niveau (déclencheur Schmidt) pour le soutien. Le changement de niveau de la courbe de référence sera presque instantané.
Le mot "vous" est maintenant utilisé -Vous.