La théorie des catastrophes

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C'est un cri de l'âme dans un vide idéologique. Ma connaissance de la théorie des catastrophes se termine par la lecture de brochures de vulgarisation scientifique lues il y a 25 ans, c'est-à-dire pratiquement 0. Question à superprofi, y a-t-il dans cette forêt dense de connaissances, un chemin menant à une attente positive. Bien et comme d'habitude un coup de pied dans la bonne direction, si possible avec des références de préférence au niveau des saucisses.
 

quelques livres... Plus besoin de...

1. Bulashev S.V. Statistics for Traders.
2. Nassim Nicholas Taleb. Black Swan. Sous le signe de l'imprévisibilité.

 
ivandurak:
C'est un cri de l'âme dans un vide idéologique. Ma connaissance de la théorie des catastrophes se termine par la lecture de brochures de vulgarisation scientifique lues il y a 25 ans, c'est-à-dire pratiquement 0. Question à superprofi, y a-t-il dans cette forêt dense de connaissances, un chemin menant à une attente positive. Bien et comme d'habitude un coup de pied dans la bonne direction, si possible avec des références de préférence au niveau des saucisses.
Comment tout cela peut-il vous aider à faire du commerce de manière rentable ?
 
Au cas où il y en aurait un autre comme moi, voici le lien http://www.ph4s.ru/book_ph_haos.html.
 
fozi:
Comment tout cela peut-il vous aider à trader de manière rentable ?

Pour l'instant, ce ne sont que des pensées, rien de précis. Supposons que l'état normal du système soit un flat (intentionnellement, je ne définis pas la tendance et le flat pour ne pas m'enliser dans le flaming), supposons que nous ayons appris à prédire le moment où le système passe d'un état stable à un autre, nous établissons des ordres en attente de percée, avant la percée, nous choisissons un yacht dans le catalogue.

Un exemple très frappant est la négociation sur les nouvelles ou la rupture d'un plat du matin.

 
ivandurak:

Pour l'instant, ce ne sont que des pensées, rien de précis. Supposons que l'état normal du système soit un flat (intentionnellement, je ne définis pas la tendance et le flat pour ne pas m'enliser dans le flaming), supposons que nous ayons appris à prédire le moment où le système passe d'un état stable à un autre, nous établissons des ordres en attente de percée, avant la percée, nous choisissons un yacht dans le catalogue.

Un exemple très frappant est la négociation sur les nouvelles ou la rupture d'un plat du matin.


Quelle étrange "condition normale" vous avez. Il est plus logique de partir de l'hypothèse que l'état normal du système est 50/50 ou juste SB. L'obliquité vers le bas est un plat, l'obliquité vers le haut est une tendance.
 
ivandurak:
C'est un cri de l'âme dans un vide idéologique. Ma connaissance de la théorie des catastrophes se termine par la lecture de brochures de vulgarisation scientifique lues il y a 25 ans, c'est-à-dire pratiquement 0. Question à superprofi, y a-t-il dans cette forêt dense de connaissances, un chemin menant à une attente positive. Bien et comme d'habitude un coup de pied dans la bonne direction, si possible avec des références de préférence au niveau des saucisses.
Suggérez-vous que la théorie des catastrophes permettra d'éviter une vidange catastrophique de votre dépôt ?
 
C-4:

Vous avez une étrange "condition normale". Il est plus logique de partir de l'hypothèse que l'état normal du système est 50/50 ou juste SB. L'inclinaison vers le bas est un plat, vers le haut est une tendance.
En d'autres termes. Tous les points dans le temps sont égaux, c'est-à-dire qu'à tout moment avec une probabilité de 50% de voir un éléphant, une tendance ou un plat peut commencer ? Alors comment se fait-il que les chandeliers sur le graphique se situent clairement en dehors de la plage de 3 sigma, et qu'est-ce que l'asymétrie, en particulier comment la calculer. Ou est-ce que je me trompe encore une fois ?
 
khorosh:
Suggérez-vous que la théorie des catastrophes permettra d'éviter une vidange catastrophique de votre dépôt ?

Il est probable qu'une rupture d'impulsion d'un état plat oscillatoire établi, pourrait conduire à la naissance d'une nouvelle tendance de type avalanche.
 
C-4:

Vous avez une étrange "condition normale". Il est plus logique de partir de l'hypothèse que l'état normal du système est 50/50 ou juste SB. L'inclinaison vers le bas est un aplatissement, l'inclinaison vers le haut est une tendance.
Dans la condition 50-50 (appliquée au Forex), il n'y a pas de cas de "blondeur" (qui satisfait ou ne satisfait pas). De ces 50% (qui sont donnés pour "gagner"), il faut soustraire le niveau de connaissance de l'utilisateur/trader et sa mentalité. :)))
 
ivandurak:
En d'autres termes. Tous les points dans le temps sont égaux, c'est-à-dire qu'à tout moment, il y a 50% de chances de voir un éléphant dans une tendance ou un plat ? Alors comment se fait-il que les chandeliers sur le graphique se situent clairement en dehors de la plage de 3 sigma, et qu'est-ce que l'asymétrie, en particulier comment la calculer. Ou est-ce que je me trompe encore une fois ?


Il n'y a pas de trois sigma sur le marché. La règle des 3 sigma est vraie si le processus de formation a une variance constante, ou une volatilité en termes de marché. Sur le marché, la volatilité est instable - elle se caractérise par des périodes de regroupement. Par exemple, le fait de passer sous la barre des 3 sigmas ne signifie pas qu'il y a une tendance, mais simplement une augmentation de la volatilité.
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