Comparaison de deux graphiques de cotation avec des distorsions non linéaires sur l'axe des X
Percer un plat sur une croix ?
C'est une tâche différente. Je ne compare pas les graphiques EURUSD et GBPUSD, mais ceux d'aujourd'hui et d'hier de la même paire.
kak rabota poisk cheloveka v base po photo ?
Je peux suggérer ceci : introduire un temps non linéaire pour l'un des graphiques, en le paramétrant par exemple comme une fonction de table linéaire par morceaux, dina segments et leur "tempo" - paramètres. Ensuite, maximisez le coefficient de corrélation des deux graphiques en utilisant toute méthode numérique disponible et en sélectionnant les paramètres appropriés des segments. Cela prend du temps, mais ça marchera.
Pondération.... la génétique ? ....
Et si on partait des graphiques eux-mêmes ? Approximer le graphique d'une polyligne (ce qui permet en soi des milliers de variantes), puis comparer les polygones, en autorisant de petits déplacements de sommets le long de l'axe X ?
Réflexion.... Génétique ? ....
Et si on partait des graphiques eux-mêmes ? Approximer le graphique d'une polyligne (ce qui en soi permet des milliers de variations) et ensuite comparer les polygones, en permettant de petits déplacements des sommets le long de l'axe des X ?
C'est un cas particulier de constat d'une relation maître/délinquant. Elle est résolue par une transformation appropriée de la PST. Et ensuite appliquer les méthodes linéaires habituelles.
P.S. L'applicabilité de la théorie des modèles doit encore être justifiée.
(afin que nous puissions parler de similarité dans une certaine mesure)
Peut-être qu'une carte des creux-maxima (ou des impulsions vers le haut et le bas) devrait être impliquée.
Identifier le minimum et le maximum des différents niveaux - par exemple, les niveaux 1/2/3, etc.
Nécessité d'identifier un point de référence.
Par exemple, si la séquence min/max de niveau supérieur correspond à-
vous pourriez simplement comparer les lignes min/max.
En fait, si nous parlons d'une classification formelle des jours - alors j'ai fait un tel travail.
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L'un d'entre vous a-t-il remarqué que deux graphiques intraday de l'EURUSD ou du GBPUSD sont souvent similaires ? Ce n'est pas toujours le cas, bien sûr, mais il arrive souvent que le modèle d'hier se répète de manière surprenante aujourd'hui, ce qui peut vous permettre d'en tirer profit. Mais...
Les pics et les creux, bien que répétant le modèle, ne coïncident pas dans le temps. Par exemple, le creux de la journée d'hier a commencé à 14h15 et celui d'aujourd'hui à 13h. Il existe de nombreux critères de similarité - Spearman, Pearson, moindres carrés, mais je n'en connais aucun qui permette de comparer des graphiques sujets à de petites distorsions sur l'axe des X. Quelqu'un connaît-il de telles méthodes ?