L'apprentissage automatique dans la négociation : théorie, modèles, pratique et algo-trading - page 2334
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La question ne précise pas à quoi appliquer le hasard et la systématicité. Si c'est pour le CT, alors cela dépend du CT, si c'est pour les conditions externes, alors les cas rares ne sont pas systématiques par nature. Et il peut y avoir des exceptions à la règle. Eurodollar 14 de mai à mars 15. Pas un cas systémique.
Vous parlez de statistiques représentatives de TC. En général, passons à autre chose.
Si le temps moyen de maintien de la position pour le TS est de 10 minutes. Et la position actuelle est gelée pendant 10 heures, alors son résultat est aléatoire (complètement non systématique) ?
complètement. Et si c'est le cas, elle doit être écartée de l'analyse des résultats. Cependant, si la position actuelle est le résultat d'une opération du système, alors elle doit être prise en compte).
. Eurodollar '14 de mai à mars '15. Pas un événement systémique
Tous les "incidents" qui se sont produits sur le marché sont systémiques. C'est la bonne façon de voir les choses.
Si le temps moyen de maintien des positions pour le TS est de 10 minutes. Et la position actuelle est suspendue pendant 10 heures, puis son résultat est un coup de chance (complètement non systématique) ?
Une réponse absolue et sans ambiguïté est en principe impossible - uniquement par rapport au modèle de probabilité choisi.
Par exemple, considérons que le temps est normalement distribué :
1) Estimer à partir d'un grand échantillon la justesse de cette hypothèse de principe.
2) En utilisant un échantillon moyen, nous estimons les paramètres d'une distribution normale - la moyenne n'est pas suffisante, nous avons également besoin de la variance et de la taille de l'échantillon.
3) En utilisant un petit échantillon (le plus récent), nous estimons s'il y a eu une déviation substantielle par rapport aux paramètres calculés.
Si le temps moyen de maintien de la position pour le TS est de 10 minutes. Et la position actuelle traîne pendant 10 heures, puis son résultat est un gambit (complètement non systémique) ?
Si la logique du système pour l'ouverture des transactions est liée à l'heure de marché propre au système, c'est parfait. Juste pour voir si la "fixation" était correcte dans ce "cas". Juste au cas où. Et s'il n'est pas attaché... Personne ne peut dire quoi que ce soit d'utile ici, car tout peut arriver.
Une réponse absolue et sans ambiguïté est en principe impossible - uniquement en ce qui concerne le modèle de probabilité choisi.
Par exemple, supposons que le temps est normalement distribué :
1) A partir d'un grand échantillon, évaluez si cette hypothèse est correcte en principe.
2) En utilisant un échantillon moyen, nous estimons les paramètres d'une distribution normale - la moyenne n'est pas suffisante, nous avons également besoin de la variance et de la taille de l'échantillon.
3) en utilisant le plus petit échantillon (le plus récent), nous estimons s'il y a eu une déviation substantielle par rapport aux paramètres calculés.
Il serait bon d'avoir un exemple où 10 heures avec une moyenne de 10 minutes est systématique.
Un bon exemple serait celui de la systématique de 10 heures avec une moyenne de 10 minutes.
D'un point de vue purement théorique, il pourrait s'agir d'une distribution à queue épaisse (Cauchy, par exemple) qui n'a pas d'espérance, et donc la moyenne arithmétique de l'échantillon n'a pas beaucoup de sens.
Dans un sens pratique, un exemple évident serait un changement de tendance par un canal (pour un système de tendance). En termes de théorie, cela signifie des distributions différentes dans l'échantillon, ce qui réduit également la valeur de la moyenne de l'échantillon comme une sorte de repère de correction.
PS. Dans le cas d'une marche aléatoire, il semble que l'espérance du temps nécessaire pour atteindre le niveau ne soit tout simplement pas définie (par conséquent, la moyenne arithmétique sur l'échantillon ne correspond à rien).
Un bon exemple où 10 heures avec une moyenne de 10 minutes est systématique.
10 heures en moyenne 1 fois par an. 10 minutes en moyenne N fois par heure.
Un bon exemple serait que 10 heures avec une moyenne de 10 minutes est systémique.
Un jour férié, quel qu'il soit. Le marché peut geler pendant quelques jours.
Un jour férié, quel qu'il soit. Le marché peut geler pendant quelques jours.
Eh bien, nous savons de quoi nous parlions depuis le début. Je n'ai pas fait de réserves par souci de formalisme.