Comparaison de deux graphiques de cotation avec des distorsions non linéaires sur l'axe des X - page 10
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j'essaie de coder des modèles comme un signal binaire continu, pourriez-vous me conseiller sur la façon de trouver la corrélation pour des séquences binaires ? bien que de nouveau le même problème que pour tous : je ne sais pas combien de barres utiliser de façon optimale pour l'analyse.
corrélation... essayez de calculerle nombre de bits différents (en utilisant la distance de Hamming). ensuite, le pourcentage de l'échantillon vous donnera le.... souhaité.
mais le nombre de barres... c'est par pure optimisation que l'on trouve le nombre optimal de ..... et ensuite, en plus, l'exécuter avec la moyenne*2
La martingale n'est qu'une des nombreuses méthodes de gestion des lots..... vous pouvez dire quelque chose de plus spécifique en regardant comment un EA fonctionne avec un lot fixe...
Voici un test bactérien du lot constant 0.1 de 1999-2010, où les modèles ont été formés :
Il n'y a pas de quoi être surpris, car EA connaît à l'avance tous les modèles rentables pendant cette période.
Voici le test à terme pour 2011-aujourd'hui avec le même lot de 0,1 (les détails sont dans le fichier zip) :
Avec une augmentation proportionnelle du volume des échanges, le résultat est le même.
Ce résultat ne m'inspire pas. Bien sûr, vous pouvez envoyer cet EA au championnat mais il ne passera pas la règle des ressources parce que l'essai pour un an prend environ 1 heure au lieu des 30 minutes.
j'essaie d'encoder les modèles comme un signal binaire continu, pouvez-vous me dire comment trouver la corrélation pour les séquences binaires ? bien qu'encore une fois le même problème que tout le monde : je ne sais pas combien de barres sont optimales à utiliser pour l'analyse
Je n'ai pas entendu parler de corrélation entre les signaux binaires. Au fait, j'ai essayé de coder un motif avec une séquence binaire en utilisant un zigzag. J'ai pris les 6 derniers genoux en l'air et les 6 derniers genoux en bas. Chaque genou a été codé avec un bit : -1 = genou actuel en haut (bas) en dessous du genou précédent en haut (bas), 1 = au-dessus. Et ainsi de suite pour chaque genou. Des bits étaient également nécessaires pour comparer non seulement les genoux voisins vers le haut ou vers le bas, mais aussi les genoux plus éloignés. Ensuite, j'ai dû parcourir l'histoire et annuler les morceaux "sans importance". J'ai fini par avoir jusqu'à 7 bits non nuls pour décrire chaque motif. La correspondance des motifs était difficile : soit le motif était présent (les bits non nuls correspondaient), soit il ne l'était pas. J'ai passé six mois à développer un tel conseiller expert et je l'ai envoyé au championnat de 2011 sans vérifier l'avancement. Le résultat a été décevant.
Je n'ai pas entendu parler de corrélation entre les signaux binaires. Au fait, j'ai essayé de coder des motifs avec une séquence binaire en utilisant un zigzag. Les 6 derniers genoux en l'air et les 6 derniers genoux en bas ont été pris. Chaque genou a été codé avec un bit : -1 = genou actuel plus bas que le genou précédent, 1 = plus haut. Et ainsi de suite pour chaque genou. Des bits étaient également nécessaires pour comparer non seulement les genoux voisins vers le haut ou vers le bas, mais aussi des genoux plus éloignés. Ensuite, j'ai dû parcourir l'histoire et annuler les morceaux "sans importance". J'ai fini par avoir jusqu'à 7 bits non nuls pour décrire chaque motif. La correspondance des motifs était difficile : soit le motif était présent (les bits non nuls correspondaient), soit il ne l'était pas. J'ai passé six mois à mettre au point un tel conseiller expert et je l'ai envoyé au championnat 2011 sans vérifier l'avancement. Le résultat a été désastreux.
Brûlez les morts et essayez de dire à l'aspect des tas de cendres s'ils étaient liés :) Vous devez comparer le prix lui-même, et non les zigzags, les indicateurs, les chandeliers, etc.
Voir les graphiques du rapport en haut. Cet EA compare les prix, pas les zigzags. L'EA précédente comparait les coefficients de corrélation entre les prix basés sur l'EA la plus proche. Je ne prétends pas que mes méthodes de détection de motifs sont correctes, ni que mes résultats montrent que toutes les méthodes basées sur des motifs sont rentables. Je ne fais que décrire mon expérience et vous pouvez voir par vous-même.
Voici le test bactérien avec un lot de 0,1 pour la période 1999-2010 où les modèles ont été testés :
Il n'y a pas de quoi être surpris, car EA connaît à l'avance tous les modèles rentables pendant cette période.
Voici le test à terme pour 2011-aujourd'hui avec le même lot de 0,1 (les détails sont dans le fichier zip) :
Avec une augmentation proportionnelle du volume des échanges, le résultat est le même.
Ce résultat ne m'inspire pas. Bien sûr, vous pouvez envoyer cet EA au championnat, mais il ne passera pas la règle des ressources puisque l'essai pour un an prend environ 1 heure au lieu des 30 minutes.
Je n'ai pas trouvé de justification à la raison pour laquelle votre système devrait fonctionner pour moi.
Le système est basé sur l'hypothèse qu'il existe des modèles répétitifs dans les citations. À la neuvième page de ce fil de discussion, j'ai décrit la méthode permettant de trouver ces modèles (codage sans contrainte). Il existe d'autres méthodes. Vous pouvez également comparer les prix en utilisant la méthode du plus proche voisin. Lisez mes messages précédents. Je ne veux pas me répéter.