J'ai dû mettre les nombres rouges dans un tableau parce que les couleurs et le pair/impair ne correspondent pas, données d'ici https://otvet.mail.ru/question/9344746.
si vous avez des problèmes avec le noir/rouge, vous pouvez tout rejouer avec le pair/impair, le schéma est le même et les rapports sont les mêmes.
Il n'y a pas de différence à la roulette entre noir/rouge et pair/impair.
Ivan Vagin: :-) trop de profit, quelque chose ne va pas
C'était un run in TRES CHANCEUX ! !! Il y a aussi un tas de moins.
MQL4 possède une fonction d'initialisation du compteur de nombres aléatoires MathSrand. Le fonctionnement du générateur de nombres aléatoires dépend de cette valeur initiale.
La valeur initiale est fixée à cet endroit et, idéalement, elle devrait également être aléatoire. Dans la vie réelle, j'ai utilisé de l'aide. C'est le nombre de millisecondes depuis le début des vents, qui est aléatoire au moment du lancement du script.
mmmmm le profit ne peut pas être supérieur à minlot*kol itérations-nulles, en supposant que nous ayons deviné la couleur dans toutes les itérations sauf les zéros
Quelles choses utiles peuvent être modélisées à l'aide de Monte Carlo ?
Par exemple, combien de transactions sont nécessaires pour qu'un indicateur particulier (MO, FI, FS, etc.) converge avec une précision suffisante vers ses valeurs réelles. C'est-à-dire le nombre minimum de transactions dont nous avons besoin pour les tests. Et il s'avère que cela dépend de la distribution des rendements et de l'indicateur que l'on estime. Par exemple, faisons une transaction avec un tp et un sl fixes. Le nombre minimum de transactions dépend alors de tp/sl. En général, cela dépend de la distribution des retours
Quelles choses utiles peuvent être modélisées à l'aide de Monte Carlo ?
Par exemple, combien de transactions sont nécessaires pour qu'un indicateur particulier (MO, FI, FS, etc.) converge avec une précision suffisante vers ses valeurs réelles. C'est-à-dire le nombre minimum de transactions dont nous avons besoin pour les tests. Et il s'avère que cela dépend de la distribution des rendements et de l'indicateur que l'on estime. Par exemple, faisons une transaction avec un tp et un sl fixes. Le nombre minimum de transactions dépend alors de tp/sl. En général, cela dépend de la distribution des retours
Oh, je ne peux même pas sentir le Monte Carlo dans ce robot de trading, il m'a fait péter en 20 minutes pendant que je le testais ;))
J'ai dû mettre les nombres rouges dans un tableau parce que les couleurs et le pair/impair ne correspondent pas, données d'ici https://otvet.mail.ru/question/9344746.
2015.12.09 00:55:46.757 Roulette EURUSD.e,M5 : iteration=10000 depo=66927.0 MinDepo=1001.0 MaxDepo=66927.0 MaxLot=16384.0 NZero=260 Nred=4969 Nblack=4771
MinLot=1 ; //lot minimum
StartDepo = 1000 ; //Dépôt de départ
Iterations = 10000 ; //Nombre d'itérations
---------
Bien sûr, "rendre au casino", je ne peux que regarder sur l'ordinateur maintenant si je comprends.
:-) trop de profit, quelque chose ne va pas
C'était un run in TRES CHANCEUX ! !! Il y a aussi un tas de moins.
MQL4 possède une fonction d'initialisation du compteur de nombres aléatoires MathSrand. Le fonctionnement du générateur de nombres aléatoires dépend de cette valeur initiale.
La valeur initiale est fixée à cet endroit et, idéalement, elle devrait également être aléatoire. Dans la vie réelle, j'ai utilisé de l'aide. C'est le nombre de millisecondes depuis le début des vents, qui est aléatoire au moment du lancement du script.
Que pouvez-vous faire ?
de la même manière. Quelle est la probabilité qu'une pièce de monnaie tombe 1942 fois pile à la suite ?
0,5^1942 pour "la bonne pièce".
Quelles choses utiles peuvent être modélisées à l'aide de Monte Carlo ?
Par exemple, combien de transactions sont nécessaires pour qu'un indicateur particulier (MO, FI, FS, etc.) converge avec une précision suffisante vers ses valeurs réelles. C'est-à-dire le nombre minimum de transactions dont nous avons besoin pour les tests. Et il s'avère que cela dépend de la distribution des rendements et de l'indicateur que l'on estime. Par exemple, faisons une transaction avec un tp et un sl fixes. Le nombre minimum de transactions dépend alors de tp/sl. En général, cela dépend de la distribution des retours
Quelles choses utiles peuvent être modélisées à l'aide de Monte Carlo ?
Par exemple, combien de transactions sont nécessaires pour qu'un indicateur particulier (MO, FI, FS, etc.) converge avec une précision suffisante vers ses valeurs réelles. C'est-à-dire le nombre minimum de transactions dont nous avons besoin pour les tests. Et il s'avère que cela dépend de la distribution des rendements et de l'indicateur que l'on estime. Par exemple, faisons une transaction avec un tp et un sl fixes. Le nombre minimum de transactions dépend alors de tp/sl. En général, cela dépend de la distribution des retours