Économétrie : une prévision d'avance - page 100
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Vous pouvez en discuter dans un autre fil. Y a-t-il des résultats (rapport, suivi) ?
C'est sûr - il n'y a pas grand-chose à discuter dans ce fil...
Eh bien, il y a un résultat, bien sûr. S'il n'y avait pas de résultat, je ne mentirais pas. Des calculs sont effectués sur la base des résultats, le modèle est corrigé, les paramètres techniques sont déterminés.
Que diriez-vous de ceci : je suis toujours en train de faire mon expérience -- 10 mois à l'avance -- si des questions se posent en cours de route, j'expliquerai, j'expliquerai... Mais, d'accord, expliquer ce qu'est un dérivé serait trop... C'est-à-dire que l'on suppose qu'il existe des connaissances de base.
Oui, pour le comprendre, il faut faire des efforts, et parfois des efforts considérables, et faire un travail cognitif. Mais je ne pourrais pas faire ce travail de raisonnement pour quelqu'un, même si je le voulais.
Oleg, je n'ai pas besoin d'expliquer ce qu'est un dérivé. Je connais TAU dans une mesure suffisante pour comprendre ce que vous avez dessiné. Donc, en ce qui concerne le bagage de base de la connaissance - il ne l'est certainement pas pour moi.
J'ai simplement fait remarquer que je n'ai pas vu de détails (un modèle de quelque chose) dans ce fil de discussion. Et je ne suis pas le seul.
Ce ne sont que des schémas dénudés (voir mon post précédent, j'y ai également posé des questions, auxquelles vous n'avez pas répondu).
Oleg, je n'ai pas besoin d'expliquer ce qu'est un dérivé. Je connais suffisamment TAU pour comprendre ce que vous avez dessiné. Donc pour ce qui est des connaissances de base, ce n'est définitivement pas pour moi.
J'ai simplement fait remarquer que je n'ai pas vu de détails (un modèle de quelque chose) dans ce fil de discussion. Et je ne suis pas le seul.
Ce ne sont que des schémas dénudés (voir mon message précédent, j'y ai également posé des questions auxquelles vous n'avez pas répondu).
Non, non... ce n'est pas à propos de toi... c'est une déclaration figurative... bien que le destinataire n'ait pas hésité à se manifester :)))))
Eh bien, nu est nu... Pour moi, cependant, ils ont une signification très précise.
Eh bien... Restons-en là...
C'est sûr - il n'y a pas grand-chose à discuter dans ce fil...
Eh bien, il y a un résultat, bien sûr. S'il n'y avait pas de résultat, je ne mentirais pas. Sur la base des résultats, des calculs sont effectués, le modèle est corrigé et les paramètres techniques sont déterminés.
Et où sont-ils (stats, suivi) ?
En général, certains individus ont une logique "intéressante" : si le résultat est merdique, il est accepté comme la norme.....
Disons juste que ce n'est pas suspect. Mais les 70.000% sont très suspects. C'est même bizarre.
C'est parce qu'il n'y a pas de messieurs dans le coin.
Disons juste que ce n'est pas suspect. Les 70 000 %, en revanche, sont très suspects. C'est même un peu bizarre.
ded et plus promis ;)
Je voudrais ramener le sujet à ses racines.
Des informations générales sur le sujet sont présentées dans deux articles :
Analyse des caractéristiques statistiques des indicateurs
Économétrie : une étape de plus dans la prédiction
Le modèle suivant a été proposé :
EURUSD hp1(-1 à -2) hp1_d(-1 à -1) eq1_hp2(-1 à -3) eq1_hp2_d(-1 à -4)
où hp1 est l'indicateur de Hodrick-Prescott de 1/DX, où DX est l'indicateur du dollar.
hp1_d - résidu = 1/DX - hp1
eq1_hp2 est l'indicateur de Hodrick-Prescott du résidu = 1/DX - (hp1(-1 à -2) + hp1_d(-1 à -1))
eq1_hp2_d est le résidu du lissage précédent.
Les décalages (barres précédentes) sont spécifiés entre parenthèses. C'est-à-dire que le modèle utilise des valeurs de 2, 1, 3 et 4 barres respectivement.
J'ai fait une prévision sur une semaine en utilisant ce modèle qui a montré des résultats positifs de 5 à 2.
Puis j'ai affiché les résultats du test dans EViews. Je répète ici ce résultat :
Ce tableau montre les propriétés du modèle :
R-carré- la qualité de l'ajustement du modèle au quotient, si = 1, il correspond au quotient
E.S. de la régression - l'erreur d'ajustement de la régression au quotient. Si nous prenons 4 décimales, l'erreur varie de 11 à 55 pips.
LM ACF - montre la probabilité d'absence d'autorégression dans le résidu. En rouge, lorsque nous ne pouvons pas rejeter l'hypothèse qu'il n'y a pas d'autocorrélation, c'est-à-dire qu'il y a une
Deux barres suivantes : tests pour la présence d'hétéroscédasticité dans le résidu du modèle. Indique la probabilité d'une absence. Le tableau montre les résultats de l'optimisation et de la modélisation de l'hétéroscédasticité lorsque cela est nécessaire, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas voir si elle était initialement présente dans le résidu.
Test RESET - probabilité d'absence d'erreurs de spécification : variables manquantes, erreur de forme fonctionnelle, corrélation avec l'erreur (avec le résidu)
Max Prob C est la probabilité maximale que les coefficients de l'équation de régression soient égaux à zéro.
Lambda H1 à H2 est la valeur lambda de l'indicateur de Hodrick-Prescott.
les deux dernières barres représentent le nombre de retards dans le modèle. L'adaptation a été appliquée et nous pouvons voir qu'un déplacement d'une barre entraîne un changement du nombre de décalages. Les critères de sélection étaient : LM ACF minimum et Prob C minimum.
Les résultats résumés sont les suivants :
Nous avons des résultats surprenants à l'intérieur de l'échantillon et plus que modestes à l'extérieur de l'échantillon. La valeur du facteur de profit de 1,22 ne doit pas nous encourager, car elle peut évincer un mouvement de quotient particulier. Plus objectif est le facteur de profit en observations = 0,77, qui montre que sur 40 transactions (une transaction sur chaque barre) 22 ont été déficitaires et 17 ont été profitables.
Quel est le problème ?
Une approche courante de l'AT : nous la créons, l'exécutons dans le testeur, obtenons un mauvais résultat - mettons-la à niveau. Ce qu'il faut changer - je ne sais pas.
Idée :
Est-il possible de trouver certaines propriétés de TS qui pourraient servir de référence et par les valeurs desquelles on pourrait juger de la qualité de TS avant de la tester. C'est-à-dire que nous ne testons qu'un "bon" TS. Je suis sûr que le testeur peut montrer de bons résultats pour un TS inopérant.
Je vous suggère d'arrêter de crier à l'ignorant que l'économétrie est mauvaise et que c'est uniquement pour cette raison que vous ne devriez pas y prêter attention. Il existe des outils spécifiques. Ils sont présentés dans le tableau. Que peut-on extraire des outils spécifiques pour la construction du TS "correct" ? Rappelons qu'avant de conduire une voiture, vous devez vous assurer qu'elle est en bon état de marche. Nous avons une attitude différente à l'égard du TC - nous déterminons son aptitude au service par la vidange du dépôt.
Toujours prêt à mettre en œuvre les suggestions dans EViews et à poster les résultats.
faa, si j'ai bien compris, vous avez 40 prévisions et 40 résultats pour ces prévisions dans la marche à vide. Pourriez-vous faire un tableau séparé pour plus de clarté - nombre de n/d | cotir-forecast | cotir-result | car l'abondance de chiffres est un peu déroutante.
KOTIR_D - incrément du quotient
FORECAST_IN - prévision à l'intérieur de l'échantillon, c.-à-d. ajustement pour l'ensemble de l'échantillon et ensuite prévision à l'intérieur - look ahead typique
FORECAST_OUT - prévision avec un pas en avant en dehors de l'échantillon, c'est-à-dire en ajustant le modèle sur l'échantillon (40 observations) et en prévoyant ensuite 41 observations. Puisqu'il s'agit toujours de données historiques, je peux comparer avec le fait
RESULT_IN et RESULT_OUT sont des résultats calculés. Le "-" est la perte.
L'ensemble de l'échantillon est de 5000 échantillons (lisez attentivement), et j'ai regardé la corrélation pour les 500 premiers échantillons. Trolls, - le calcul est correct. Pour d'autres variations de la durée et de l'intervalle de temps, l'ACF sera différent, ce que vous et notre économètre avez démontré. ne vous inquiétez pas, occupez-vous de quelque chose d'utile.
Vous devriez également lire plus attentivement ce qui vous est demandé. Vous n'avez pas montré tout l'ACF, seulement les 500 premiers échantillons, bien que l'échantillon soit plus grand. C'est ce que je demandais.
Montrer l'ensemble, tous les 5000 comptes. Je me demande juste à quoi cela va ressembler (d'après mes recherches, environ 90% est un modèle de lien oscillant, si vous faites le bon traitement bien sûr, bien que vous ne soyez pas obligé...).