En souvenir des anciens combattants : Box et Jenkins - page 4
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faa, veuillez expliquer en termes simples les termes du tableau que vous avez donné à la première page du fil. Qu'est-ce que la statistique t, Akaike, Schwarz, etc.
Certains les comprennent, mais ils sont inconnus de la plupart. Acceptez la promotion dès le début. L'occasion vient d'arriver - Boxe et Jenkins. Le signe :
Ne soyez pas trop pressé. Il n'y a pas de problème si vous expliquez un terme à la fois dans un article.
La question qui se pose alors est la suivante : à quoi bon ?
faa1947: Доверять тестированию и форвард тесту можно только в том случае, если остаток = котир - ТС стационарен! т.е проходит тест единичного корня.
faa, veuillez expliquer en termes simples les termes du tableau que vous avez donné à la première page du fil. Que sont les statistiques t, Akaike, Schwarz, etc.
Certains les comprennent, mais ils sont inconnus de la plupart. Popularisez-le dès le début. L'occasion vient de se présenter - Boxe et Jenkins. Une plaque :
Oui, s'il vous plaît. De haut en bas.
La variable dépendante EURUSD est une fonction. En bas du tableau se trouvent les arguments de cette fonction.
C est une constante, un décalage. Il coïncide avec la citation, c'est-à-dire qu'il se déplace vers l'axe.
@TREND - ligne droite inclinée de 45 degrés.
AR(1) - EURUSD (-1)
MA(1) - erreur d'une barre, qui, je pense, est la différence entre le kotir et l'AR
Table. Colonnes.
Coef - estimation des coefficients des arguments (régresseurs, variables indépendantes) de l'équation.
Std.Error - erreur standard de la valeur du coefficient. Pour nous, la conclusion la plus intéressante est que le coefficient de la colonne précédente n'est pas une constante mais une variable aléatoire avec un intervalle et sa loi de distribution est normale.
t-statistica - Je ne vais pas entrer dans la théorie, mais = coefficient/erreur standard. Si vous divisez 100% par cette valeur, vous obtiendrez une erreur en pourcentage.
Prob - en gros, c'est la probabilité que le coefficient soit égal à zéro.
En outre, certaines valeurs de la partie inférieure du tableau.
R-carré - il montre le degré d'ajustement de la cotation. Pour nous, c'est 98%.
S.E. de régression - erreur standard de l'ajustement de l'équation au prix coté
Critère d'information d'Akaike, critère de Schwarz - critères d'information. Ils sont utilisés pour comparer deux équations différentes. Plus ils sont petits, mieux c'est.
Stat de Durbin-Watson - statistique indiquant à quel point le résidu est proche de la loi normale. Si elle est égale à 2, alors il s'agit d'une loi normale. Les déviations indiquent la présence de queues. En pratique, on considère qu'il s'agit d'une loi normale si elle se situe entre 1,7 et 2,3.
Les deux dernières lignes.
Les soi-disant racines. Plus on est proche de 1, plus c'est mauvais. Cela témoigne de la stabilité de l'équation. Si => 1, l'erreur d'ajustement croît indéfiniment.
Toutes les définitions exactes peuvent être trouvées. spécifiquement, dans vos propres mots, en pensant que c'est plus clair de cette façon.
L'intérêt doit être dans la contrepartie.
Comment faire un test de racine unitaire sur des données futures ? Par exemple, les données passées passent le test de la racine unitaire. Comment puis-je être sûr que les données futures passeront également le test de racine unitaire ?
Une autre idée. Prenez le TR et calculez la différence entre le TR et le quotient. Si cette BP passe le test de racine unitaire, alors vous pouvez être sûr qu'à l'avenir le résidu de la TS utilisée sera également stationnaire, car cette TS a une fois vaincu la non-stationnarité du quotient. Il a cette propriété. On peut fermer les yeux sur ce point, ne pas effectuer le test de la racine unitaire et faire confiance au test direct.
faa1947: Другая идея. Берем ТС и вычисляем разницу между ТС и котиром. Если этот ВР проходит тест единичного корня, то появляется уверенность, что в будущем остаток от используемой ТС будет также стационарен, так как эта ТС один раз поборола нестационарность котира. Она таким свойством обладает. Можно закрыть на это глаза, не заниматься тестом единичного корня, и верить форвард тесту.
Pas si sûr. Si le TS a vaincu une fois une non-stationnarité, comment pouvons-nous être sûrs qu'il vaincra également une autre non-stationnarité dans d'autres conditions (futures) ? Et il faut comprendre que la non-stationnarité qu'il a vaincue ne sera pas similaire à la stationnarité qu'il devra vaincre.
On ne peut être sûr de rien du tout sur le marché.
J'envisage des situations.
(1) Test, test avant et sur le réel. C'est la méthode habituelle. La foi sacrée dans l'épreuve de l'avant. Aucun test avant ne résout les problèmes.
(2) Nous créons un CT. Calculez le reste et vérifiez l'existence d'une racine unitaire. Si le résidu est non stationnaire, nous créons un nouveau TS, parce que notre TS actuel est sans espoir et qu'aucun test positif, y compris le test avant, n'a d'importance. Il échouera sûrement.
(3) Créer TS. L'équilibre est stationnaire. Nous le testons, y compris un test avant. Nous avons une croyance raisonnable qu'il en sera ainsi à l'avenir. Surtout s'il ne s'agit pas d'un résidu stationnaire obtenu de manière aléatoire, mais du résultat d'une modélisation délibérée, telle que GARCH. Je n'ai pas encore réussi à créer un TS dans lequel un résidu stationnaire est garanti. Mais le test de stationnarité résiduelle vous permet au moins d'attendre le marché si le TS ne contient pas les moyens de simuler une zone de quotient particulière.
Voici le point. Vous n'êtes pas obligé de prévoir les cours sur chaque barre - ce n'est pas nécessaire pour le trading. Il est important de prévoir les moments (barres spécifiques) où vous devez ouvrir (et/ou fermer) une position à temps - c'est nécessaire pour le trading.
Nous parlons du passé. Vous avez besoin d'un certain nombre de barres pour les tests.
Ce dont vous parlez est une tactique de chaque TS, une question de goût peut-être.