Économétrie : une prévision d'avance - page 15
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Ne vous donnez pas la peine. J'ai déjà compris que vous êtes un fondamentaliste. Vous ne lirez pas de calculs mathématiques.
Je ne suis même pas juif :((
Je ne suis même pas juif :((
Quelle merveilleuse conclusion au sujet !
J'attends avec impatience de nouvelles prédictions ! (nous devrions nous fixer des objectifs pour au moins plus de 5 points :)) (pour l'instant nous devons faire du bois de chauffage, de la paille)
J'attends avec impatience de nouvelles prédictions ! (nous devrions nous fixer des objectifs, au moins pour plus de 5 points :)) (pour l'instant nous devons faire du bois de chauffage, de la paille).
Je le ferai. J'envisage de faire une prévision EURUSD multidevises et de la comparer avec le modèle de décalage existant.
Même les prédictions les plus belles et les plus plausibles ont une chance sur deux de se réaliser.
Je voudrais faire un vœu, si je peux et pour être entendu de tous : quelque chose sur le fond du sujet et avec des preuves concrètes, jusqu'à présent ça démange.
Soyez mon invité :
" ... Le modèle est une fonction arbitraire (régression) de la forme y = f(x1, x2, .... xn). La fonction y est par exemple EURUSD ou toute autre paire de devises. xi - les arguments de la fonction (variables indépendantes, régresseurs) sont toutes les autres cotations disponibles dans le terminal ...".
1. (Ce n'est pas le point principal) Qu'entendez-vous par "fonction arbitraire" ? Toute régression utilise un polynôme pour l'interpolation.
2. (Principal) La définition stricte de "Fonction" essaie de s'appliquer au cas en question.
Merci, enfin une question de fond.
1. (Pas le principal) Qu'entendez-vous par "fonction arbitraire" ? Toute régression utilise un polynôme pour l'interpolation.
2. (Principal) La définition stricte de "Fonction" essaie de s'appliquer au cas en question.
Strictement parlant, je ne peux pas, mais je vais apporter quelques précisions. Partons de l'exemple existant.
kotir hp1(-1 à -4) hp1_d(-1) hp1_d(-2)
1. nous avons une fonction linéaire avec deux variables retardées (HP - indicateur Hedrock-Prescott pour kotir et hp_d - résidu entre l'indicateur et kotir). Notez que nous n'utilisons pas les variables retardées du cotier lui-même.
2. Il peut y avoir de nombreuses et différentes variables dans la fonction, par exemple, d'autres citations.
3. Nous distinguons deux types de linéarité : linéaire par variables et linéaire par paramètres. Notre fonction (régression) est complètement linéaire.
4. Une fonction non linéaire en variables (arguments, variables indépendantes, régresseurs - synonymes dans mon cas) peut avoir une forme assez arbitraire dans le cadre des fonctions mathématiques autorisées dans EViews. Par exemple : log(x) - logarithme naturel, 1/x, etc. (voir la documentation) Ce type de non-linéarité est réduit à une version linéaire en le remplaçant par une formule appropriée, par exemple xx = 1/x et en utilisant xx au lieu de x.
5. C'est bien pire si l'équation est non linéaire en paramètres, par exemple : y = x*(c^2), où la constante est au carré). Le problème est que le MNC ne fonctionne pas.
6. Pire encore, les paramètres de l'équation sont estimés, c'est-à-dire qu'il s'agit de variables aléatoires. La dernière colonne de l'estimation de l'équation est la probabilité que le coefficient correspondant soit nul. Tout va bien, si la loi de distribution d'une variable aléatoire appelée "coefficient" est normale, et si elle n'est pas normale, alors on ne peut absolument pas se fier à l'estimation - ce ne sont que des chiffres.
Conclusion : tous les TA sont des conneries, comme tous les indicateurs sont des formules, mais personne n'analyse jamais ces formules comme ci-dessus.
Je tiens à préciser qu'il ne s'agit pas du tout de mes réflexions, mais d'un compte rendu de ce que j'ai lu, qui concerne les bases de l'économétrie.
Revenons aux prévisions. Il y avait une prévision pour vendredi
Prévisions : 1.3548 - court. Résultat : Prix de clôture = 1.3753, long - prévision incorrecte. Erreur = 205 pips.
Lors de la prévision, j'ai remarqué que l'erreur de prévision est très importante = 249 pips et l'erreur résultante est dans les limites du calcul, mais elle n'est pas du tout satisfaisante. Bien sûr, sur trois prévisions, deux sont correctes et une ne l'est pas, mais ce n'est pas tout non plus. Il n'y a pas de travail à faire.
L'orientation des travaux futurs sur l'équation est évidente : nous devons modifier l'équation pour réduire l'erreur à des valeurs plus acceptables. En même temps, le résultat obtenu - rejeter strictement l'hypothèse que le coefficient d'équation est égal à zéro - doit être conservé. J'attends des suggestions.
Rappelons que l'équation est donnée par la forme, par exemple :
kotir hp1(-1 à -4) hp1_d(-1) hp1_d(-2)
Le plus à gauche est la fonction - la variable indépendante, prédite dans notre cas EURUSD, et le plus à droite sont les arguments de la fonction. Cette équation schématique correspond à l'équation dans sa forme plus familière :
KOTIR = C(1)*HP1(-1) + C(2)*HP1(-2) + C(3)*HP1(-3) + C(4)*HP1(-4) + C(5)*HP1_D(-1) + C(6)*HP1_D(-2)
La valeur spécifique de C(i) sera obtenue par estimation et pour notre équation a la forme :
KOTIR = -11.2283410255*HP1(-1) + 35.6907876956*HP1(-2) - 34.1403883033*HP1(-3) + 10.6774253876*HP1(-4) - 0.662636180868*HP1_D(-1) - 0.897124355018*HP1_D(-2)
qui est utilisé dans les calculs et les prévisions. Je dois noter que cet indicateur correspond à 97 % à la citation - une excellente chose pour les amateurs de mash-ups. Je ne veux pas me reposer sur les lauriers de Vinin avec ses jouets.
Je ferai une autre prévision lundi après-midi car je prévois les prix d'ouverture, ce qui permettra de prendre en compte l'écart pour la semaine prochaine.
Revenons aux prévisions. Il y avait une prévision pour vendredi
Prévisions : 1.3548 - court. Résultat : prix de clôture = 1.3753, long - prévision incorrecte. Erreur = 205 pips.