Phénomènes de marché - page 30

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gpwr:

Au départ, je m'intéresse à une question : en prenant un signal dont on sait à l'avance qu'il est constitué d'une combinaison linéaire d'un nombre fini de fonctions de base inconnues, est-il possible de trouver ces fonctions de base et les coefficients de cette décomposition linéaire ?

Pourquoi une combinaison linéaire ? C'est une simplification du même ordre que l'ensemble connu de fonctions de base que vous voulez éviter. Je suis convaincu que le marché n'est pas linéaire. La boucle d'hystérésis est celle qui me vient le plus à l'esprit, pour une raison ou une autre, pour la décrire, mais elle présente toujours des niveaux d'énergie différents - elle peut se dilater et se contracter.
 

Je suis d'accord pour dire que le marché n'est pas linéaire. Divers ouvrages et articles décrivent au moins trois méthodes différentes pour tenir compte de cette non-linéarité :

  1. Déformer de manière non linéaire la série de prix à chaque intervalle de temps et la décrire par une combinaison linéaire de fonctions de base.
  2. Déformer de manière non linéaire les fonctions de base (c'est-à-dire générer à l'avance un large ensemble de ces fonctions et de leurs versions déformées) et décrire les séries de prix par leur combinaison linéaire.
  3. Nous décrivons la série de prix par une combinaison non linéaire (par exemple, un polynôme) des fonctions de base.

J'y réfléchirai plus tard, après avoir trouvé l'algorithme permettant de trouver les fonctions de base elles-mêmes à partir du signal constitué de leur combinaison linéaire.

Si quelqu'un veut aider dans cette direction, voici un exemple simple tiré du lien.

  • Prenez une séquence aléatoire de +1 et -1. Il s'agit de notre information numérique initiale. Désignons-le par I[k] où I[0]=+/-1, I[1]=+/-1, etc.
  • Nous remplaçons chaque +1 par f(t/4-k) et chaque -1 par -f(t/4-k) et obtenons le signal s(t) = SUM( I[k]*f(t/4-k), k=0...999 ), où la fonction de base f(t/4) est la fonction sincère f(t/4) = sin(pi*t/4)/(pi*t/4) définie sur l'intervalle t = -20...+20. Le signal ressemblera à ceci

  • En entrant ce signal à l'entrée de notre algorithme pour la recherche de la fonction de base, on obtient

Je vais le répéter encore une fois. Cet exemple n'a pas grand-chose à voir avec le marché qui comporte plus d'une fonction de base et où il existe des distorsions non linéaires. Mais si l'on comprend l'algorithme de recherche par fonction de base, la non-linéarité peut être prise en compte par les mêmes méthodes que celles utilisées dans la reconnaissance vocale.

 
En mettant de côté la possibilité d'un enregistrement analytique, qui semble irréaliste, les approches ont déjà été exprimées - GA et/ou NS. Nous pourrions commencer par une combinaison de SOM+RBF, en battant d'abord un certain nombre de citations en fragments, par exemple selon l'indice Hearst ou d'autres attributs. L'auteur dispose de deux processus alpha et oméga, qu'il veut intuitivement attribuer à des caractéristiques telles qu'une tendance et une correction. Dans ce cas, l'appartement est décrit comme une série de corrections opposées. Mais la tâche suivante consiste à décomposer chaque processus en "vagues", c'est-à-dire en fonctions de base. La question est la suivante : pourquoi avons-nous besoin d'un tel degré de détail dans la description du marché ? Après tout, il nous suffit essentiellement de savoir où va la tendance, et l'ensemble des fonctions de base spécifiques est, dans l'ensemble, sans importance.
 
marketeer:
... En fait, nous avons juste besoin de savoir où va la tendance...

Savoir "où va la tendance" n'est pas suffisant, nous pouvons le savoir très bien au moins à chaque tick, mais cela ne sera pas d'une grande utilité.

Nous devons savoir "où va la tendance" (généralement la direction de la position) et "combien de temps elle va y aller"

Ou, alternativement, il suffit de savoir : "où ira la tendance" pour une "période donnée".



Toute autre variante conduira à un trading incontrôlé (trading par MA - trading incontrôlé, donc nous pouvons soit inverser chaque barre et perdre horriblement sur le spread, soit ne jamais attendre le signal de sortie).

 
joo:

Savoir "où va la tendance" n'est pas suffisant, nous pouvons le savoir très bien au moins à chaque tick, mais cela ne sera pas d'une grande utilité.

Nous devons savoir "où va la tendance" (généralement la direction de la position) et "combien de temps elle va y aller"

Ou, alternativement, il suffit de savoir : "où ira la tendance" pour une "durée donnée".



Toute autre variante conduira à un trading incontrôlé (trading par MA - trading incontrôlé, donc nous pouvons soit inverser chaque barre et perdre horriblement sur le spread, soit ne jamais attendre le signal de sortie).

D'accord, mais le mien est un peu différent :

Il ne suffit pas de savoir "où va la tendance", nous pouvons le savoir très bien, même à chaque tick, mais cela ne sera pas d'une grande utilité.

Il faut savoir "où va la tendance" (la direction générale de la position) et"quelle sera la variation du prix, si elle se maintient jusqu'à la fin" - conditions d'entrée, si la variation est supérieure à une valeur donnée.

Ou, alternativement, il suffit de savoir : "où ira la tendance" pour un "nombre donné de pips". - également une condition d'entrée.

La sortie est une violation des conditions d'entrée.

 
joo:

Savoir "où va la tendance" n'est pas suffisant, nous pouvons le savoir très bien au moins à chaque tick, mais cela ne sera pas d'une grande utilité.

Nous devons savoir "où va la tendance" (la direction de la position en général) et "combien de temps elle va y aller"

Ou, alternativement, il suffit de savoir : "où ira la tendance" pour une "période donnée".

Toute autre variante conduira à un trading incontrôlé (trading par la MA - trading incontrôlé, donc nous pouvons soit inverser chaque barre par la lecture de la MA et perdre horriblement sur le spread, soit ne jamais attendre le signal de sortie du tout).

Je ne suis pas d'accord. Apparemment, il y a une mauvaise interprétation de la tendance. Une tendance ne peut pas s'inverser sur chaque barre - ce n'est pas une tendance. Je vais donner ma définition simplement à titre de référence terminologique dans cette discussion, je ne prétends pas être absolument correct. Une tendance est un mouvement stable dans une direction au cours d'une période (une partie significative d'une période) d'une stratégie de trading utilisée. C'est-à-dire que la tendance comprend par définition une durée suffisante, limitée par le bas, mais illimitée par le haut. Si l'on entre dans une tendance à son début (et non au milieu ou à la fin), il reste au moins une demi-période de négociation pour atteindre le seuil de rentabilité. Bien sûr, il peut y avoir des virages inattendus, mais cela arrivera toujours dans n'importe quel TS avec n'importe quelle fonction de base. Nous n'avons pas besoin de connaître le moment de sortie à l'avance, si nous surveillons constamment la force de la tendance.

Le niveau des prix est primordial dans le trading. Une fois que vous êtes entré sur le marché, il y a un prix d'ouverture et si nous évoluons dans la direction profitable, il importe peu d'attendre le signal de sortie ou non. Ce serait un conte de fées si c'était vrai et que nous pouvions fermer à tout moment avec profit, et plus le temps passait.

Revenons aux fonctions de base. Ils ont oublié depuis un certain temps le bruit du marché qu'il vaut mieux ne pas inclure aux fonctions de base. Je soutiens donc que sans le bruit, à tout horizon de prévision, la meilleure fonction de base serait une ligne droite.

 
marketeer:

Une tendance est un mouvement soutenu dans une direction pendant une période (une partie importante de la période) de la stratégie de trading utilisée. C'est-à-dire qu'une tendance, par définition, comprend une période de temps suffisante, limitée à la base, mais illimitée au sommet. Si l'on entre dans une tendance à son début (et non au milieu ou à la fin), il reste au moins une demi-période de négociation pour atteindre le seuil de rentabilité. Bien sûr, il peut y avoir des virages inattendus, mais cela arrivera toujours dans n'importe quel TS avec n'importe quelle fonction de base. Nous n'avons pas besoin de connaître le moment de sortie à l'avance, si nous surveillons constamment la force de la tendance.

Le niveau des prix est primordial dans le trading. Une fois que vous êtes entré sur le marché, il y a un prix d'ouverture et si nous évoluons dans la direction profitable, il importe peu d'attendre le signal de sortie ou non. Ce serait un conte de fées si c'était vrai et que nous pouvions fermer à tout moment avec profit, et plus le temps passe.

Revenons aux fonctions de base. Ils ont oublié depuis un certain temps le bruit du marché qu'il vaut mieux ne pas inclure aux fonctions de base. Je soutiens donc que sans le bruit, à tout horizon de prévision, la meilleure fonction de base serait une ligne droite.

Très vague et indéfini. En outre, il y a une contradiction cachée - si vous entrez sur les tops de la tendance, vous aurez, attention, que l'entrée est toujours CONTRE la tendance.



De plus, il ne faut pas du tout utiliser les valeurs absolues des prix et essayer de prédire (comme Yusuf) leur changement quantitatif dans le futur - c'est impossible.

 
joo:

....
De même, ne vous attachez pas du tout aux valeurs absolues des prix et n'essayez pas de prédire (comme Yusuf) un changement quantitatif des prix à l'avenir - c'est impossible.

Je ne sais pas pour Yusuf, mais c'est très possible.
 
joo:

Très vague et indéfini. En outre, il y a une contradiction cachée - si vous entrez au sommet de la tendance, il s'avère que l'entrée est toujours CONTRE la tendance.

En outre, il ne faut pas s'attacher aux valeurs absolues du prix et essayer de prédire (comme Yusuf) son évolution quantitative dans le futur - c'est impossible.

Il n'y a rien de mal dans ce que j'ai dit - définitivement et sans contradiction.

C'est ce qu'est un "top tendance", ce n'est pas clair pour moi. Le début et la fin sont clairs. L'entrée est toujours dans la tendance.

Personne n'a parlé de valeurs absolues et de leur respect. Le niveau de prix, le prix d'ouverture - oui, il existe, on ne peut l'éviter. Ce n' est donc pas le temps, mais le prix qui est primordial. Et il est clair que nous allons mesurer les deux de manière relative.

 
marketeer: Mais la tâche suivante consiste à décomposer chaque processus en "vagues", c'est-à-dire en fonctions de base.
Pourquoi les fonctions de base sont-elles des ondes ? Ils peuvent être n'importe quoi - drapeaux, tête et épaules, etc.
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