Recherche de modèles de marché - page 145
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À propos, quelqu'un peut-il faire un graphique Renko avec le temps en plus du prix, c'est-à-dire que si le prix "reste" en place pendant une certaine période de temps, alors nous construisons une autre barre avec ce prix ?
Je connais un tel indicateur quelque part sur Internet. La hauteur de la barre est la même et la largeur est égale au temps de passage du prix, la distance étant égale à la hauteur de la barre.
Vous voulez donc connaître la vitesse de variation du prix, s'il est plat, il n'y a pas de vitesse, et s'il y a une tendance, l'indicateur montre la vitesse ou l'accélération ?
Pas vraiment, je n'ai pas beaucoup de connaissances, mon raisonnement est le suivant : un graphique régulier a du temps mais le prix peut sauter beaucoup, donc nous ne pouvons pas attraper les pics comme je l'appelle, il y a un Renko qui prend cela en compte, mais Renko n'a pas de facteur temps, donc je veux obtenir une image où le prix et le temps sont tous deux discrets, je ne peux pas dire si cela va aider ou non, mais j'étais curieux de regarder.
Pas vraiment, je n'ai pas beaucoup de connaissances, mon raisonnement est le suivant : un graphique régulier a un temps mais le prix peut sauter beaucoup, donc nous ne pouvons pas attraper les pics, ainsi appelé par moi, il y a un Renko, mais dans Renko il n'y a pas de facteur temps, donc je veux obtenir une image où le prix et le temps sont à la fois discrets, je ne peux pas dire, mais j'étais curieux de regarder.
Et pourquoi exactement utiliser Renko, et si vous faites l'analyse du marché par les chandeliers ou vous êtes plus habitué à Renko ?
Pour commencer, nous plaçons un point de référence n'importe où et déterminons le prix de la barre close [to] sur laquelle il se trouve. Tous les prix sont calculés selon la formule (close[i]/close[to]-1,0)*100,0. À partir de ces valeurs, on trace la ligne verte, qui reprend exactement le graphique des prix, mais qui est exprimée en pourcentage par rapport au point de référence. Les valeurs -4.98 et 1.93 indiquent exactement ces pourcentages. D'autres valeurs de la ligne verte sont passées par le filtre passe-bas, par exemple МА, et une ligne bleue est tracée. La ligne rouge est le vert moins le bleu.
Il est inutile de réorganiser le point de référence sur chaque barre. Sa position n'affecte que la position des lignes bleue et verte par rapport à zéro, leur forme ne change pas. Toutes les autres lignes ne réagissent pas au changement du point de référence.
Je veux appeler la ligne rouge un filtre passe-haut, mais malheureusement ce n'est pas le cas, elle passe quelque chose qui ne devrait pas être passé par le LPF. Il n'existe pas encore de filtres parfaits, ils introduisent tous une distorsion d'amplitude et de phase. La phase est beaucoup plus effrayante que l'amplitude, c'est pourquoi j'essaie de la supprimer autant que possible.
Voici à quoi ressemble un filtre "normal" :
Il serait peut-être possible d'échanger d'une manière ou d'une autre, mais je n'en ai pas vraiment envie.
Et voici un filtre "inhabituel" :
Vous pouvez également le faire :
Je ne vois pas comment on peut perdre ici, même si tous les effets négatifs n'ont pas été éliminés.
Comment il est possible de jouer ????? ne dit pas de bêtises. C'est facilement possible.
Vos photos sont d'ici https://forum.mql4.com/ru/41475/page106#edit_form
et votre prédiction sinusoïdale (alternative) d'ici https://forum.mql4.com/ru/12030/page50#604973-это sont bien sûr bonnes, MAIS. votre période est soit une constante, soit varie selon une fonction périodique, tout comme l'amplitude.
À la lumière de tout cela, je me demande (question presque rhétorique).
1-Comment se comporterait VOTRE prévision si l'amplitude varie de façon non stationnaire et si la période varie de façon non stationnaire. (J'aimerais voir le graphique d'une onde sinusoïdale dont la périodicité et la prévision changent).
2-Si nous prenons le marché, alors l'amplitude peut en quelque sorte être conduite dans certaines limites, et chercher l'inertie de ces limites changement, en fait, comme la périodicité (tangentes de tara, par exemple). MAIS
supposons qu'il y ait une non-stationnarité, mais parfois il y a des moments d'inertie de cette non-stationnarité, je suis d'accord vous l'avez identifié, mais dans le marché le niveau de signal/bruit > 1 n'est pas toujours le cas, quand cette inertie pourrait être identifiée et utilisée, votre prévision identifiera un seul niveau de signal/bruit, dans la paire de devises, mais pour répondre lequel de l'inertie émergente - non, ce sera le suivant
Une certaine inertie sera rentable, car vous pourrez capter une partie du mouvement, et une autre partie ne le sera pas. L'inertie du marché que vous trouverez, et la périodicité d'une paire - non, vous vous êtes demandé à quelle fréquence l'inertie et sa périodicité se produisent ????. Ainsi, la périodicité, sorte de deuxième niveau de détermination du signal/bruit, ne peut être déterminée qu'à partir de la multidevise. Et vous dites d'un tableau comment il est possible de drainer ici.
Si vous ne prenez qu'une seule paire - je pense que vous n'avez pas effectué les statistiques pendant 5 ans, vous ne pouvez pas voir quels sont les cas d'inertie qui ont permis de prendre du profit et ceux qui n'en ont pas permis et vous avez besoin de beaucoup de trades pour l'analyse MM.
Je pense que le motif, comme une onde sinusoïdale, doit apparaître autour d'une ligne droite, qui est le motif "principal". Par exemple, selon un TS, le modèle de profit du temps sur le marché (en semaines) s'est avéré être le suivant :
Bénéfice = 10701 - 76t
Abs. = 1187 - 5,98t
Je pense que le motif, comme une onde sinusoïdale, doit apparaître autour d'une ligne droite, qui est le motif "principal". Par exemple, selon un TS, le modèle de profit du temps sur le marché (en semaines) s'avère être le suivant :
Bénéfice = 10701 - 76t
Profit absolu. = 1187 - 5,98t
C'est une approche sans issue, Yusuf. Les oscillations sinusoïdales sont présentes, mais la nature de leur apparition et de leur maintien est fondamentalement différente de celle de la radio. Puisque nous sommes tous collègues ici, et avec vous en particulier, je peux vous faire un cadeau, à vous et à tout le monde ici, pour certaines fêtes passées (Crimée, anniversaire du ministre Lavrov, etc.).
Préface : Ayant une expérience significative dans le domaine bancaire et son automatisation, je n'ai personnellement pas été particulièrement préoccupé par la nature du hasard sur le marché des changes. Après tout, quelle valeur peut avoir la reconnaissance de la nature aléatoire (indécouvrable, inconnaissable) du marché des changes, si tout le monde la connaît déjà ? Il est nécessaire et beaucoup plus important de trouver un LOGICIEL de calcul de la structure interne du marché afin de la prévoir. N'est-ce pas ? Ou est-ce que c'est plus ou moins comme ça ? C'est juste que tout en obtenant de meilleurs résultats (des tests, mais de vrais tests) du travail des conseillers, récemment mes conseillers et leurs paramètres ont commencé à montrer des changements mensuels évidents dans le comportement des devises. Je ne parle pas de cycles mensuels, mais de changements mensuels radicaux de l'ensemble de leurs mouvements. Le tout premier jour de chaque mois. Pour moi personnellement, ce n'était pas une grande surprise - je l'ai attribué aux rapports mensuels des départements devises des teneurs de marché des banques. Vous savez, ils ajustent leurs prévisions pour leur position monétaire globale chaque mois et obtiennent la "permission" de la direction pour une PLUPART de petits ajustements. Mais le volume de ces mouvements était clairement disproportionné par rapport au montant de la variation du "spectre" conditionnel des mouvements de change. Personnellement, cela me déconcertait - parce que les banques ne font pas de changements brusques, elles ne se soucient pas vraiment du taux de change - les clients des banques paient toujours tout, et les banques réduisent toujours les marges pour les clients (importateurs-exportateurs). Et tout récemment, dans le dernier numéro du magazine Global Finance - et c'est seulement dans ce numéro que j'ai vu l'indice - on expliquait ce qui semble connu de tous (et de moi aussi) : comment les multinationales couvrent leurs risques de change et DANS QUEL NOMBRE DE FOIS.
Donc : les banques n'ont presque rien à voir avec cela - elles ne sont que des enfants en termes de volume des mouvements de devises. Aujourd'hui, le principal mouvement sur le marché du Forex est le fait de sociétés multinationales qui, à des fins d'assurance, couvrent les positions en devises de leurs succursales dans différents pays. Seulement, personne (et je ne le savais pas non plus) ne savait avant QUELLE QUANTITÉ de ce qui est fait. Le magazine Global Finance donne les vrais chiffres sur leurs manipulations. Ces mondialistes ont aujourd'hui construit des couvertures massives (plus que ce que les banques ont pour leurs besoins bancaires) et leurs départements de couverture CORRECTEMENT LE PREMIER JOUR DE CHAQUE MOIS. Tu comprends ? Le premier de chaque mois, le forex commence à danser d'une nouvelle manière, non pas à cause des banques, mais à cause des multinationales qui déplacent les couvertures de change où elles le souhaitent, en se basant non pas sur l'offre et la demande de la devise, mais sur leur propre évaluation du risque de leurs énormes positions couvertes.
Le Forex n'évolue pas en fonction de l'offre et de la demande des banques (sinon les mouvements du Forex seraient "sinusoïdaux" et prévisibles), mais en fonction de la "vision" des départements des risques des entreprises mondiales et de leurs ajustements à partir du premier de chaque mois. Il n'y a là aucune "sinusoïde", le changement de position de la haie elle-même est brusque et multi-vecteurs (dans différentes directions). C'est pourquoi le marché des changes évolue régulièrement dans différentes directions, jusqu'à ce qu'il atteigne une certaine limite invisible du "canal", après quoi la gestion des risques de la société mondiale invisible constate que sa position en devises couverte est négative et ordonne à sa banque de corriger sa position en conséquence afin de réduire les pertes de devises.
En fait, c'est exactement la raison pour laquelle les hedge funds sont appelés hedge funds - ils n'anticipent pas le prix dans le Forex, ils déplacent des positions appariées, afin de ne pas perdre dans tous les cas. Ce n'est qu'aujourd'hui que les entreprises mondiales elles-mêmes sont devenues les plus grands fonds spéculatifs et ce sont leurs ajustements de positions par paires qui font bouger le marché des changes, couplés aux tendances fondamentales.
Voici ce qu'écrit une personne bien informée du secteur de la couverture concernant le travail professionnel (à propos de l'échange de paires) :
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http://www.elitetrader.com/vb/showthread.php?t=240396&page=9
DeeDeeTwo
Join Date : Dec 2007
Lieu : Toronto
Postes : 623
Ninjatrader ne peut même pas faire du Pairs Spreading basique...
Seul un idiot scalpe un seul instrument...
Par opposition aux paniers composés de 50 ou 100 positions.
Le Spread Trader d'IB est une vraie blague pour les actions...
Et probablement pour tout le reste.
http://www.ninjatrader.com/support/forum/showthread.php?t=36101
C'est pourquoi tout atelier sérieux construit des systèmes personnalisés...
Une plateforme avec API, C#, Excel, base de données SQL...
Quelques milliers d'heures de programmation qualifiée et 5 ans d'expérience de trading...
Et vous êtes prêt à gérer une entreprise commerciale...
Contrairement à être un joueur de subsistance dans le sous-sol de maman.
Alors vous avez précisément ZERO limitations...
Et toute l'industrie de l'escroquerie auxooks qui vend des graphiques, des tics, des ez-shit-on-toast...
peut aller se faire foutre.
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C'est une approche sans issue, Yusuf. Les oscillations sinusoïdales existent, mais la nature de leur apparition et de leur maintien est fondamentalement différente de celle de l'ingénierie radio. Puisque nous sommes tous collègues ici, et avec vous en particulier, je peux vous faire un cadeau pour les dernières vacances.
Merci Alex, je l'ai lu et j'en ai pris note. Mais un bon TS doit réagir de manière adéquate à tous les aléas du marché, y compris aux actions des grands acteurs. Dans l'exemple ci-dessus, le TS en 140 semaines, probablement attaqué par des hedge funds, d'où le drawdown atteint 2.5K. Néanmoins, le rapport entre le profit moyen et le drawdown moyen (facteur de récupération) = environ 9. Cela signifie qu'en fixant un dépôt de 3K, chaque semaine, avec une forte probabilité, obtenir 76 $ chacun et accumuler pour le prochain dépôt. Le dit TS perd aussi, mais globalement il gagne.
Eh bien oui, c'est ce dont je parle. Mais voici le malentendu (qui a conduit les courtiers en forex de détail à être ABSOLUMENT convaincus qu'il est impossible de gagner sur le forex POUR LES TRADEURS DE MASSE) :
Pendant que vous (pas vous en particulier, Yusuf, mais le trader en général) faites un calcul sur des barres de prix de disons 500 points, le marché élabore le prochain rebondissement qui a commencé il y a disons 50 barres. Et votre prévision (votre algorithme numérique) est basée sur le mouvement du marché dans son ensemble pour les 500 dernières barres et ne prend pas en compte ces 50 dernières barres de torsion. Une contradiction profonde apparaît entre la vitesse d'un changement fondamental sur le marché (il y a seulement 50 barres, mais il définit le marché 450 barres plus loin) et le pouvoir de résolution de votre algorithme d'analyse du marché. Par exemple, l'algorithme spectral de Quinn-Fernandes nécessite au moins 800 points (sur M15) pour fonctionner correctement, tandis que les algorithmes d'autocorrélation nécessitent environ 2200 points (sur M15). Pendant ce temps, le verdict rendu par l'algorithme est déjà dépassé, ce qui permet aux courtiers forex de détail de considérer en toute confiance la prédiction de prix de masse et le gain impossible.
À propos, quelle est votre base de calcul - de combien de points votre algorithme a-t-il besoin ?....L'algorithme de Quinn-Fernandes nécessite au moins 800 points (sur M15) pour fonctionner correctement, les algorithmes d'autocorrélation nécessitent environ 2200 points (sur M15). Pendant ce temps, le verdict rendu par l'algorithme devient déjà obsolète, ce qui permet aux courtiers Forex de détail d'envisager avec confiance la prédiction de prix de masse et le gain impossible......
Quatre points suffisent. Si vous enlevez l'algorithme délicat, bien sûr.