Le marché est un système dynamique contrôlé. - page 93
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https://www.youtube.com/watch?v=x8l4a-KfeCs plus d'optimisme ! )))))))
Ah, où sont passés mes jours de collège !
;)
intéressant beaucoup de ce qui est écrit ci-dessus...
vous devez "creuser" dans cette direction http://www.ntv.ru/novosti/555856
>
Bonjour les amis, je suis de nouveau avec vous.
Nikolaï a dit à ses collègues
et a salué tout le monde
avec sa main bacillus.
oman, 30.08.2009
La perte de 50% est embarrassante. Tu en fais trop ?
Je n'ai pas encore atteint la perfection ;) Il y a encore du travail à faire ;)
Oui, je pense que c'est trop.
Le seuil de rentabilité n'est pas du tout équivalent au seuil de rentabilité des capitaux propres (ce dernier est difficilement réalisable en principe, même si l'on ignore la baisse initiale du spread).
Même si le seuil de rentabilité est réalisable en principe (ce dont je doute fortement), il n'est pas du tout optimal en termes de temps passé par unité de profit. Plutôt que d'attendre qu'une position entre dans un énorme drawdown et d'attendre qu'elle en sorte, il est plus facile de la couper après un certain drawdown et de chercher une nouvelle entrée.
Le seuil de rentabilité n'est pas le même que le seuil de rentabilité des capitaux propres, c'est vrai, mais les concepts sont corrélés.
Ces deux éléments caractérisent la précision de l'entrée.
Cependant, je remplacerais ces concepts par la même notion lisse d'efficacité d'entrée/sortie (en suivant strictement la formule de Bulashev, peut-être avec une petite modification, l'étalement des mesures d'efficacité en dehors du trade, gauche/droite).
Si cette efficacité est également multipliée par les points de profit, nous obtenons une fonction de fitness universelle pour l'évaluation des échanges.
Mais lors de l'optimisation, un tel TS s'efforcera de minimiser le nombre de transactions et de détecter les plus intéressantes, il ne cherchera que les tendances longues et les négociera.
C'est pourquoi il serait raisonnable d'introduire la notion de durée de vie d'une transaction, nous parlons de maximiser le profit en un minimum de temps. Par conséquent, nous transformons le FF comme suit :
Ainsi, sur une tendance longue et sans grande hésitation, la meilleure stratégie sera d'acheter et de conserver, mais sur un marché volatil, ce ne sera pas l'option la plus rentable.