Le marché est un système dynamique contrôlé. - page 137
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J'en déduis que vous donnez votre autorisation pour tester le modèle dans la vie réelle ?
2. Avec une stratégie TS bien conçue, vous pouvez vous passer des ordres stop, mais ils devraient être virtuels de toute façon.
un lot permanent ?
Oui.
Si l'on accepte l'hypothèse selon laquelle les modèles du marché changent/se transforment en permanence, on ne peut échapper à l'adoption d'une fenêtre coulissante. Je ne vois pas cela comme un inconvénient. Des modèles éternels sur le marché ???
Fenêtre flottante à faire - comment choisir la taille optimale à chaque étape ?
Une fenêtre coulissante fixe n'est ni un inconvénient ni un avantage.
Il s'agit simplement d'une méthode volontariste forcée que tout le monde utilise faute de mieux.
L'idée d'une fenêtre coulissante variable est très ancienne et j'ai vu quelques descriptions d'indicateurs basés sur ce principe, mais je ne les ai pas encore testés.
Lesrégularités sur le marché vivent un certain temps.
Vous devez les exploiter tant qu'ils sont en vie.
À mesure qu'ils changent/se transforment, vous devez prendre des mesures opportunes pour mettre à jour le modèle dynamique (vous devez tenir à jour les statistiques),
adapter à la volée le modèle utilisé.
Le début d'un transitoire (signal) doit être identifié par une indication et ce point doit devenir la "limite gauche de la fenêtre" (zéro), mais la "limite droite de la fenêtre" est coulissante.
(jusqu'à la fin de la période transitoire
processus).
En prenant des "instantanés" des transitoires à plusieurs reprises dans l'histoire, nous obtenons une sorte de réaction typique renouvelable (dans le cas d'Oleg, il s'agit d'un objet équivalent) que nous utilisons pour faire une prédiction.
La fenêtre coulissante fixe n'est ni un inconvénient ni un avantage.
Il s'agit simplement d'une technique volontariste forcée que tout le monde utilise faute de mieux.
Les régularités du marché vivent pendant un certain temps.
Vous devez les exploiter tant qu'ils sont en vie.
Au fur et à mesure de leur évolution/transformation, le modèle dynamique doit être mis à jour dans le temps (conserver les statistiques actuelles) et le modèle utilisé doit être adapté au fur et à mesure.
Le début d'un transitoire (signal) doit être identifié par une indication quelconque et ce point doit devenir la "limite gauche de la fenêtre" (zéro), mais la "limite droite de la fenêtre" est glissante (jusqu'à la fin du transitoire
processus).
En prenant des instantanés des transitoires à plusieurs reprises, nous obtenons une sorte de réaction typique (dans le cas d'Oleg, il s'agit d'un objet équivalent) que nous utilisons pour faire une prévision.
Tout cela n'est correct que si vous avez un motif qui apparaît entre guillemets de temps en temps - dans ce cas, vous pouvez d'abord l'identifier, puis définir "le début d'un transitoire" et faire en sorte que la bordure droite de la fenêtre soit coulissante.
Lesmodèles de régression en général et le modèle de Yusuf en particulier fonctionnent sur une base différente - ils s'"ajustent" continuellement à un marché changeant sur la base de la fenêtre mobile. Leur problème est différent : ils identifient un modèle à la fin de son cycle de vie ou déjà après sa mort.
Votre approche a l'avantage d'identifier un modèle au début de son cycle de vie sur le marché, mais seulement si le modèle est valable dans le futur. Ce n'est pas réaliste.
Question pour les modérateurs :
Puis-je ouvrir deux succursales ?
1. Thèse de doctorat sur : LE COMMERCE OPTIMAL
2. Commentaires et suggestions des participants pour la thèse.
Le sujet 1 est destiné aux participants en mode lecture seule.
Le thème 2 est un thème régulier.
Il y aura des chapitres dans la thèse (grande) :
1. L'ensemble du modèle NSP considéré, y compris le modèle de régression avec la preuve de son omnivocité et de son universalité, se transformant en de nombreuses fonctions connues ;
2. l'indicateur et les conseillers experts basés sur celui-ci ;
3. Équation de profit ;
4. Conditions de négociation optimale sur un marché ordinaire en fonction du prix de vente, de la marge commerciale, du revenu et de la quantité de produits vendus ;
5. Le niveau de concurrence sur le marché et la manière numérique de l'évaluer ;
6. le prix de vente optimal des marchandises ;
7. Le prix d'achat marginal de la marchandise ;
8. La notion de "prix du marché", sa définition numérique, sa place dans la hiérarchie des prix du marché ;
9. Les deux seuils de rentabilité et la méthode de leur définition numérique. 10 ;
10. Prix de vente marginal des marchandises. 11 ;
Hiérarchie des prix sur le marché. 12 ;
12. estimation des coefficients d'une équation de régression linéaire à variables multiples (plus simple que les méthodes de Gauss et de Cramer) ;
Oui.
La fenêtre coulissante fixe n'est ni un inconvénient ni un avantage.
Il s'agit simplement d'une technique volontariste forcée que tout le monde utilise faute de mieux.
L'idée de la fenêtre coulissante variable est ancienne et j'ai vu quelques descriptions d'indicateurs basés sur cette idée, mais je ne l'ai pas vérifiée moi-même et je ne l'ai pas utilisée.
Les régularités du marché vivent pendant un certain temps.
Vous devez les exploiter tant qu'ils sont en vie.
Au fur et à mesure qu'ils changent/se transforment, ils doivent mettre à jour le modèle dynamique en temps voulu (des statistiques actualisées doivent être conservées),
adapter à la volée le modèle utilisé.
Le début d'un transitoire (signal) doit être identifié par un signe quelconque et ce point doit devenir la "limite gauche de la fenêtre" (zéro), mais la "limite droite de la fenêtre" est un glissement...
(Jusqu'à la fin de la transition.
processus).
En prenant des "instantanés" des transitoires à plusieurs reprises, nous obtenons une certaine réaction typique renouvelable (dans le cas d'Oleg, il s'agit d'un objet équivalent) qui est utilisée pour faire une prévision.
Il n'y a, après tout, que 8 métiers.
Voici le travail d'un mois d'il y a un an !
http://forum.finam.ru/index.php?showtopic=13324&hl=%D1%E5%E7%EE%ED%ED%E0%FF&st=0
"L'accord final" :
http://forum.finam.ru/index.php?showtopic=13324&hl=%D1%E5%E7%EE%ED%ED%E0%FF&st=150
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Ainsi, selon les résultats des transactions mensuelles sur les matières premières avec le montant estimé du capital initial d'environ [b]25 mille dollars - un bénéfice de +4900 dollars a été obtenu. Le portefeuille de transactions a été constitué de manière à minimiser les risques éventuels. Et je pense que c'est un succès : lors de la synthèse des résultats hebdomadaires, nous avons constaté que les fonds ont augmenté de façon régulière et progressive !
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Il peut sembler à certains que le résultat est aléatoire. "Eh bien, comme - chanceux ! Chanceux aujourd'hui - et pas chanceux demain !"
Je ne discuterai pas ! Peut-être que c'était le cas ! Je note seulement que je n'ai vu nulle part ailleurs l'équivalent d'une négociation boursière aussi ouverte et informée, pratiquement en ligne avec une description préliminaire ( !) de chaque transaction ! Si quelqu'un l'a vu, donnez-moi un lien !
En outre, le fait suivant parle également du caractère non aléatoire du résultat. Au cours de l'année et demie ou des deux dernières années, j'ai négocié presque en ligne avec une description préliminaire ( !) de mes transactions sur mon compte de concours dans un fil spécial sur l'un des forums. Et chaque mois, j'ai reçu des bénéfices de +5 à +15 pourcents de profit !
J'avais l'habitude de résumer les résultats chaque semaine. Des articles, des analyses, etc. sont disponibles sur le site : http://www.procapital.ru/showthread.php?t=34876. La description de l'arbitrage des fonds de matières premières et l'explication des graphiques se lisent (sans exagération) comme un thriller à partir de n'importe quelle page !
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Tout cela n'est correct que si vous avez un motif qui apparaît de temps en temps dans les citations - alors vous pouvez d'abord l'identifier, puis déterminer le "début du transitoire" et faire glisser le bord droit de la fenêtre.
Les modèles de régression en général et le modèle de Yusuf en particulier fonctionnent sur une base différente - ils s'"ajustent" continuellement à un marché changeant sur la base de la fenêtre mobile. Leur problème est différent : ils identifient un modèle à la fin de son cycle de vie ou déjà après sa mort.
Votre approche a l'avantage d'identifier un modèle au début de son cycle de vie sur le marché, mais seulement si le modèle est valable dans le futur. Ce n'est pas réaliste.
Cela n'est correct que si vous avez un motif qui apparaît de temps en temps dans les citations - alors vous pouvez d'abord l'identifier, puis déterminer le "début du transitoire" et faire en sorte que le bord droit de la fenêtre soit coulissant.
Il faut un certain temps pour qu'il (le modèle) émerge "dans vos mains", c'est-à-dire pour accumuler des données à l'aide du modèle créé.
Le modèle doit être exécuté pendant un certain temps afin de recueillir des données et d'identifier un modèle, puis d'essayer de faire une prévision.
Les modèles de régression en général et le modèle Yusuf en particulier fonctionnent sur une base différente - ils s'"ajustent" continuellement à un marché en évolution sur la base de la fenêtre glissante. Ils ont
Le problème est autre : ils identifient le modèle à la fin de son cycle de vie ou déjà après sa mort.
On a suffisamment dit et répété les lacunes du modèle de Yusuf et son application défectueuse.
Probablement que quelque chose peut être corrigé, ici Oleg a tout dans ses mains.
Vos modèles sont-ils réalistes ?
Ou quoi ?