Le marché est un système dynamique contrôlé. - page 134
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vous construisez un modèle qui n'a rien à voir avec le marché. Où est-il dans votre modèle ?
Je vois que vous avez perdu le fil... ça arrive...
Yusuf, je me trompe peut-être, mais il n'est pas prometteur de creuser dans cette direction car le marché est en équilibre plus longtemps, parfois il s'écarte de son équilibre pour le retrouver à un nouveau niveau. L'indicateur montre clairement cet équilibre sur l'axe du temps.
Votre TS est également en équilibre avec le marché. Et tu dois gagner quelque chose.
Voici un exemple clair pour la compréhension.
Je pense que le modèle a du mérite. Le fait qu'il entre dans le domaine des systèmes à paramètres distribués, introduisant ainsi une complexité supplémentaire (substantielle) de la description, peut constituer un avantage plutôt qu'un inconvénient. Mais le modèle doit être affiné. Et, par exemple, la simple introduction de la rétroaction dans le modèle annulera les inconvénients énumérés. Et l'introduction d'une deuxième boucle permettra d'isoler le bruit et d'extraire le signal.
Et si vous parvenez à obtenir un signal, les perspectives de son utilisation future s'ouvriront également.
C'est exactement ce que je dis - "les inconvénients et les défauts de l'application du modèle".
L'introduction de retours d'information améliorerait certaines choses, mais il n'est pas encore évident qu'elle aurait de super avantages.
Voyons voir.
Yusuf, je me trompe peut-être, mais il n'est pas prometteur de creuser dans cette direction car le marché est en équilibre plus longtemps, parfois il s'écarte de son équilibre pour le retrouver à un nouveau niveau. L'indicateur montre clairement cet équilibre sur l'axe du temps.
Votre TS est également en équilibre avec le marché. Et tu dois gagner quelque chose.
Voici un exemple simple pour la compréhension.
Vous avez pris une période d'un symbole, sur laquelle on voit clairement deux zones plates.
Pour toute idée folle, vous pouvez trouver un secteur sur un ou plusieurs instruments, sur lequel cette idée folle aura l'air d'un graal.
Bien que (et avant qu'Oleg ne fasse ce grand travail) les inconvénients vous ont été signalés par un grand nombre de personnes sur le forum.
1ère : utilisation d'une fenêtre coulissante ;
2ème : fenêtres de taille fixe ;
3-ème : nous n'avons pas considéré (nous n'avons pas soustrait) l'influence du bruit ;
4ème:pas de modèle de signal proprement dit, qui devrait être utilisé comme point de départ pour calculer une trajectoire possible avant l'achèvement de la transition de phase du kotir.
Votre modèle doit être alimenté par des données spécialement préparées et des statistiques collectées pour une utilisation ultérieure.
Sauf que l'on ne sait pas encore s'il est judicieux d'attacher un godet d'excavateur à une voiture.
Si vous acceptez l'hypothèse selon laquelle les modèles de marché changent/se transforment en permanence, vous ne pouvez pas vous dispenser d'adopter une fenêtre coulissante. Je ne vois pas cela comme un inconvénient. Des modèles éternels sur le marché ???
Fenêtre flottante à faire - comment choisir la taille optimale à chaque étape ?
qu'est-ce que le marché a à voir là-dedans ?)) Cela devrait-il fonctionner aussi sur la carte météo ? Vous inventez un prédicteur universel ? Que diriez-vous de deviner à la main ?))
Obligé de montrer le modèle fonctionnant depuis 20 ans sur l'euro/dollar sans stops et prises, ou plutôt, SL=TP = 1000 pips sur TF D1 avec un lot constant de 0.1 :
Il y a 6207 barres dans l'historique.
11412 ticks simulés
Qualité de la modélisation n/a
Erreurs de concordance des graphiques 0
Dépôt initial 3000.00
Bénéfice net 50167.45
Bénéfice total 216010.56
Perte totale -165843.11
Rentabilité 1,30
Gain attendu 9,64
Retrait absolu 72,99
Abattement maximal 2887.92 (14.49%)
Tirage relatif 24.10% (1208.61)
Total des transactions 525
Positions courtes (% de gain) 2608 (59,43%)
Positions longues (% de gain) 2597 (61,19%)
Transactions rentables (% de toutes) 3139 (60,31%)
Transactions à perte (% du total) 2066 (39,69%)
Le plus grand
commerce rentable 420,86
Deal Deal -1000.70 n'est pas rentable.
Moyenne
68,82 transaction rentable
80,27 Commerce perdant
Nombre maximal
32 (3675.36) gains continus (profit)
Pertes continues (Loss) 12 (-1166.31)
Maximum
Profit continu (nombre de victoires) 3675.36 (32)
Perte continue (nombre de pertes) -2196.54 (7)
Moyenne
gains continus 3
perte continue 2
Comment expliquer l'avantage statistique obtenu si le modèle ne fonctionne pas sur le marché sans aucun paramètre optimisé, à l'exception du recul égal à 3 barres ? Et si le modèle est affiné pour tenir compte de l'avis des participants ? Pensez-vous que ce modèle a un avenir ?
Je suis obligé de montrer le modèle fonctionnant depuis 20 ans sur l'euro/dollar sans stops et prises, ou plutôt SL=TP = 1000 pips sur TF D1 avec lot constant 0.1 :
Comment expliquer l'avantage statistique obtenu, sinon en faisant tourner le modèle sur le marché sans aucun paramètre optimisable autre que le recul de 3 barres ? Et si le modèle est affiné pour tenir compte de l'avis des participants ?
Le modèle n'a pas fonctionné sur le marché. Vous avez montré le résultat des tests sur une démo.
Vous travaillez avec ce modèle depuis plusieurs années - avez-vous des résultats lorsque vous tradez sur le compte réel ? Au moins par le micro lot ?
Si l'on accepte l'hypothèse selon laquelle les modèles du marché changent/se transforment en permanence, on ne peut échapper à l'adoption d'une fenêtre coulissante. Je ne vois pas cela comme un inconvénient. Des modèles éternels sur le marché ???
Fenêtre flottante à faire - comment choisir la taille optimale à chaque étape ?
Le modèle n'a pas fonctionné sur le marché. Vous avez montré le résultat du test sur la démo.
Vous travaillez avec ce modèle depuis plusieurs années - avez-vous des résultats dans le trading réel ? Au moins un microlot ?
En raison de l'absence de transactions réelles, j'ai montré un modèle d'essai jusqu'à présent. Il existe désormais 4 modes de trading réel :
1. Cent-1 ;
2. Centsent-2 ;
3. PAMM-Centre ;
4. PAMM - dollar.
En raison du manque d'échanges réels, j'ai donné pour l'instant un testeur. Il y a maintenant 4 modes de trading réels en cours :
1. Cents-1 ;
2. Centsent-2 ;
3. PAMM-Centre ;
4. PAMM - dollar.
Où sont les coordonnées PAMM ?