[ATTENTION CLOSED] EA adaptatif UmnickTrader - page 28

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sever30:
Ai-je raison de supposer que l'avantage de votre EA, par rapport aux autres, réside dans le test BEC sur un long intervalle de temps ?

Apparemment, oui. Seulement, plus correctement, un test avant.
 
Mathemat:

Où se trouve la rétroaction négative nécessaire entre la ph.p. et la s.p. qui donne un vrai mécanisme de synchronisation ?

Avez-vous effectué ses recherches, ce retour d'expérience, - ou s'agit-il seulement de vos idées pour un futur lointain ? 


    if( resultTransaction > 0 ) {
     // последняя сделка прибыльная
     arrayProfit[currentIndex] = maxProfit;
     arrayLoss[currentIndex] = StopBase;
    }
    else
    if( resultTransaction < 0 ) {
     // последняя сделка убыточная
     arrayProfit[currentIndex] = StopBase;
     arrayLoss[currentIndex] = drawDown;
...
    }

   // вычисляем лимиты и стопы
   sumProfit = 0.;
   sumLoss = 0.;
   for( i=0; i<SIZE_BUF; i++ ) {
    sumProfit = sumProfit+arrayProfit[i];
    sumLoss = sumLoss+arrayLoss[i];
   }
   limit = sumProfit/SIZE_BUF;
   stop = sumLoss/SIZE_BUF;

D'autres implémentations sont possibles, mais celle-ci est assez universelle.

Je ne sais pas ce que vous entendez par "recherche". Des centaines de variantes ont été essayées et des dizaines de milliers de tests ont été réalisés. Certainement pas sous MT, mais sous leur plateforme.

 
LeoV:

Je veux dire, pouvez-vous en quelque sorte expliquer plus en détail pour ceux qui ne comprennent pas ce qu'est cette fonction propre, comment elle est calculée ou sur quoi elle est basée ?


Une fonction propre peut être inventée par n'importe qui - cela dépend de l'imagination.

Par exemple, ils ont voulu et réalisé une fonction comme celle-ci :

acheter, objectif de 20 pips ; vendre, objectif de 50 pips ; acheter, objectif de 70 pips.

Puis vous le codez.

Mais les transactions ne sont autorisées que pendant certaines périodes, pour que la deuxième partie de l'algorithme - la synchronisation - fonctionne :

bool NextBar()
{
 bool rt = false;
// double price = (Open[1]+High[1]+Low[1]+Close[1])/4;
 double price = (iOpen( NULL, timeframe, 1 )+iHigh( NULL, timeframe, 1 )+iLow( NULL, timeframe, 1 )+iClose( NULL, timeframe, 1 ))/4;
 if( MathAbs(price-pricePrev) >= StopBase ) {
  pricePrev = price;
  rt = true;
  if( IsOptimization() == false && IsTesting() == false )
   Print("NextBar ", price);
 }
 return(rt);
}

 if( NextBar() == true ) {
  // разрешение на анализ при открытии следующей позиции
  if( GetCountOpenOrders( currentIdOrder ) == 0 ) {
   // открытых позиций нет - проверяем результат последней сделки
...
 

Le fil reste en place. Victor, vous êtes présenté pour une interdiction - pour outrage au forum.

Je suis quand même content que le fil de discussion soit redevenu constructif, au moins pour un moment.

L'attention des modérateurs sur ce fil de discussion reste inchangée. Maintenir artificiellement un fil dans un sujet est facile à repérer et sera traité sévèrement s'il est détecté.

___________________________________________________________

Hhohholl, encore un post de flooder et vous aussi vous serez présenté avec un ban, mais pour être incompréhensible.

 
VictorArt:


Vous pouvez inventer votre propre fonction - cela dépend de votre imagination.

Par exemple, ils ont voulu et réalisé une fonction comme celle-ci :

acheter, objectif de 20 pips ; vendre, objectif de 50 pips ; acheter, objectif de 70 pips.

Puis vous le codez.

Mais, vous ne pouvez effectuer des transactions que pendant certaines périodes, pour que la deuxième partie de l'algorithme - la synchronisation - fonctionne :


Vous avez un gars intelligent qui le code lui-même, n'est-ce pas ? Ou le faites-vous ?
 

Victor,

J'ai réussi à lire le texte du programme de manière approfondie et réfléchie...

Il existe un bloc dans le code du conseiller expert, qui est exécuté, entre autres, sous la condition suivante 

IsTesting() == false

Ce bloc dispose de commandes pour ouvrir des positions sur le marché. Dans le même temps, il existe des commandes pour échanger le bloc alternatif

if( NextBar() == true )

qui ne dépend pas de la présence/absence du mode de test.

Il est évident que dans cette situation, les performances du conseiller expert dans le testeur de stratégie et sur le compte seront complètement différentes. Tous ceux qui veulent /risquer/ peuvent le constater par eux-mêmes.

Question à vous - ... ?

//Tout est clair : il n'y a pas de "fonctions", de "théories" et autres déchets, bien sûr. Il existe un algorithme de retournement habituel, basé sur l'analyse des résultats (un, haha) de la dernière transaction avec la mise en place de stops au niveau moyen de rentabilité-perte sur une certaine période. Bref, il y a très peu d'originalité, encore moins de sens, surtout au vu de mon premier commentaire. Ma conclusion est que vous, Victor, OTT et les autres ne sont que le fruit d'un fantasme malsain. C'est une image déprimante.



 
alsu: Évidemment, dans ce cas, les performances de l'EA dans le testeur et sur le compte seront complètement différentes.

Nous y voilà......
 
alsu:

Victor,

J'ai finalement réussi à lire le texte du programme de manière approfondie et réfléchie...

Dans le code de mon Conseiller Expert, il y a un bloc qui est exécuté sous la condition de

Ce bloc dispose de commandes pour ouvrir des positions sur le marché. Dans le même temps, il existe des commandes pour échanger le bloc alternatif

qui ne dépend pas de la présence/absence du mode de test.

Il est tout à fait évident que dans cette situation, le travail de l'EA dans le testeur et sur le compte sera complètement différent. Tous ceux qui veulent /risquer/ peuvent le constater par eux-mêmes.

Question pour vous - ... ?

//Tout est clair : il n'y a pas de "fonctions", de "théories" et autres déchets, bien sûr. Il existe un algorithme de retournement habituel, basé sur l'analyse des résultats (un, haha) de la dernière transaction avec la mise en place de stops au niveau moyen de rentabilité-perte sur une certaine période. Bref, il y a très peu d'originalité, encore moins de sens, surtout au vu de mon premier commentaire. Ma conclusion est que vous, Victor, OTT et les autres ne sont que le fruit d'un fantasme malsain. C'est une image déprimante.

C'est cette inscription :

"Attention ! Ce code source est destiné à être utilisé dans le testeur MT4 uniquement, et non pour le trading réel. Pour le trading réel, vous avez besoin d'un code supplémentaire spécial, qui n'est pas disponible ici."

pas luici? :)

Quant à l'algorithme habituel d'inversion, faites d'abord la démonstration d'un test de 9 ans d'une de vos médiocres EA - cela fera parler de vous.

 
Mathemat:

Victor, vous pouvez être banni - pour avoir manqué de respect au forum.

Merci, j'ai l'habitude d'être banni :)

Alors vous devriez vous bannir de la société, pour "démagogie" et "cirque". Et ce que je ne dirai pas, c'est la démagogie et le cirque, peu importe que le problème ne vienne pas de moi, mais de vos connaissances sur le sujet.

 
Mathemat:

En quoi votre PAMM est-il fondamentalement différent de l'EA publié sur kodobase ?

La plate-forme logicielle. MT4 n'est utilisé que comme sous-système exécutif, il reçoit une commande de transaction et l'exécute.

Testeurs, émulateurs et autres - tous de notre cru.

Sur PAMM, l'ensemble du processus technologique est mis en œuvre depuis la création automatique d'un nouveau robot de trading, jusqu'à sa déconnexion en cas de perte d'efficacité. Le Drawdown est principalement dû à la perte d'efficacité de plusieurs robots. Pour plus de détails, il est préférable de consulter une branche de PAMM.

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