La "centrifugeuse" algorithmique - page 2
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Il s'agit d'un algorithme d' optimisation génétique. Seulement, il n'analyse généralement pas quel bloc, quel paramètre appartient à quel bloc.
ps : tout ce à quoi vous pouvez penser a déjà été inventé il y a longtemps.
ps2 : la centrifugeuse a sa place légitime à côté du noyau et du moteur.
L'optimisation de ce qui en résulte, la sélection de paramètres efficaces, seront décisives. Quand, à quel moment, il y aura une mini-optimisation intermédiaire, une sélection locale des paramètres d'un indicateur ou d'un bouquet d'indicateurs. Un certain bloc.
Par exemple, qui décidera des paramètres à laisser pour le nouvel élément du système de trading ? De nombreux systèmes sont basés sur une brosse. A l'intersection avec le taux. MA(SMA,9.0), MA(SMA,104.37), MA(SMA,28.35), MA(SMA,14.0). La stratégie de trading est basée sur l'intersection d'un taux avec la MA(SMA), mais les systèmes de trading et leur mini-idéologie sont un peu différents. Nous avons modifié la période et le décalage de la MA et décidé de ces paramètres. Bien sûr, je peux me tromper en disant que ces paramètres devraient être exactement ceux-là.
En outre, l'"écriture" de la paire de devises change d'un instrument à l'autre. Quelque part, 28.35 fera l'affaire, mais pas sur l'autre instrument. Et si vous changez l'horizon temporel d'un symbole, les paramètres seront différents. Ni 28,35, ni 104,37 ne sont suffisants. La session a changé, la volatilité a augmenté, et nous avons besoin de plus de paramètres.
Maintenant la volatilité change - le stop loss minimum change automatiquement. C'est un autre bloc. Le commerce. A partir du risque sélectionné, le lot de sécurité maximum possible est modifié. J'ai un document à ce sujet sur mon site web. Lot de travail, moins que le maximum, quand et selon quels critères le lot de travail sera sélectionné. Par qui ou par quoi. Les paramètres optimaux et efficaces sautent et changent constamment.
Les systèmes de trading sur Stochastique 5,3,3 sur un instrument sur M1 et sur D1 sont différents. Il est clair que pour acheter moins cher et vendre plus cher. Mais les approches dans le trading réel réussi sont différentes. La théorie dit : il y a des ondes et il y a des ondes. Peu importe, la stochastique peut être appliquée. Et de la pratique. Quand vous commencez à vraiment commercer. Tout est différent sur la même stochastique 5,3,3. Il se peut que vous n'obteniez pas un résultat positif ici et là, mais pour des raisons complètement différentes. En théorie et dans l'histoire, tout est beau.
Peut-être étais-je en train d'optimiser, en sélectionnant des paramètres efficaces locaux, puis en sélectionnant et en sélectionnant les paramètres efficaces communs à la conception de la stratégie commerciale. En les sélectionnant, les paramètres ont disparu. La nouvelle et ses conséquences. La forte tendance sur D1 est devenue plate - pro-trading. Les taux ont changé. L'intervention monétaire a commencé. Ou juste navigué au loin. Une stratégie sans la sélection de paramètres à effet positif n'est rien. Je viens de faire les blocs de stratégie, nous devrions évaluer leur efficacité par les faits ou par l'histoire, au moins.
L'une des idéologies est de faire du profit sur l'appartement. Faire des bénéfices sur la tendance en est une autre.
C'est le troisième ou lequel. Il est nécessaire de faire une base de données des stratégies, des stratégies de grille et leurs variantes, martin - et leurs variantes. Et ainsi de suite. Grâce à la base de données, nous pourrons voir quels indicateurs sont utilisés de la même manière, à quelles fins et à quels postes. Ici, les blocs sont déjà visibles.
En bref, celui qui compilera une base de données de stratégies avec une ventilation des éléments utilisés de celles-ci et les fondements de l'analyse et les critères de leur utilisation - c'est un génie. Je peux le sortir du tiroir. :)
Je ne pense pas que l'idée soit fantastique. Tout se résume à l'optimisation que tout le monde aime ici, mais en plus compliqué.
Ce ne sont pas seulement les valeurs des paramètres du système qui doivent être sélectionnées, mais aussi les paramètres du système eux-mêmes. Les indicateurs sont pris comme un échantillon des paramètres du système. Sinon, tout est pareil.
1. Nous sélectionnons d'abord les paramètres du système (assemblage d'indicateurs).
2. Nous sélectionnons des valeurs pour les points d'entrée (pour l'ensemble des indicateurs sélectionnés).
3. Sélection des valeurs pour les paramètres de l'ordre - stops et lot.
Nous obtenons la stratégie commerciale de sortie.
Vous pouvez simplifier encore plus les choses en passant par SEEDs pour MathRandom:-)
C'est à peu près la même chose que de prendre des indicateurs arbitraires dans un paquet et d'optimiser leurs paramètres et leurs relations.
Peter - l'année prochaine, échangez avec quelques centimes et un lot minimum au moins. Il n'y aura pas de mauvaises idées de ce genre.
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Il existe un autre conseil : utilisez des indices de tendance sur 3 horizons temporels différents, des indices volatils sur différents horizons temporels et 1 zigzag. C'est censé être un système.
Soigneusement optimisé pour faire fonctionner le comp et avoir une visibilité sur le processus. Et surtout - martingalez-les après (qui se fiche que ce soit ouvert de cette façon) :-)
Vous pouvez simplifier encore plus les choses en passant par SEEDs pour MathRandom :-)
C'est presque la même chose que de prendre n'importe quel indicateur d'un pack et d'en optimiser les paramètres et les relations.
Peter, l'année prochaine, négociez avec quelques centimes et avec un lot minimum. Il n'y aura pas de telles idées carrément stupides.
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Il existe un autre conseil : utilisez la tendance, les indices volatils de différentes échéances et 1 zigzag sur 3 échéances différentes. C'est censé être un système
Optimiser soigneusement, pour que l'ordinateur fonctionne et que le processus soit visible. Et le plus important - les martingaler après (qui se fout de savoir si elle est ouverte dans le bon sens) :-).
L'algorithme génétique commence comme ça, puis il passe en revue les combinaisons de groupes de paramètres.
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Le concept est que CHAQUE indicateur est UN PARAMÈTRE.
Tous les indicateurs sont les PARAMÈTRES GLOBAUX DU SYSTÈME DE TRADING.
Tous les calculs de l'indicateur sont réduits à un seul paramètre, qui est utilisé comme une partie du signal d'entrée/sortie commun.
Plusieurs indicateurs constituent UN SEUL SIGNAL.
La configuration des valeurs des indicateurs sélectionnés sous le Signal est recherchée par un algorithme génétique.
La configuration des valeurs des paramètres de commande est également recherchée à l'aide de la méthode d'optimisation.
Qu'est-ce qu'un paramètre ?)
Qu'est-ce qu'une valeur ?
Qu'est-ce que le système ?
Qu'est-ce que l'optimisation ?
Le savez-vous ?))
Maintenant, considérez un indicateur comme une formule de calcul d'UN paramètre qui fait partie d'un signal de négociation.
Plusieurs indicateurs - plusieurs paramètres - UN seul signal.
L'ensemble du système de trading est un complexe de paramètres : paramètres de signaux d'entrée et de sortie, paramètres d'ordre et d'arrêt.
En essayant les paramètres du système et leurs valeurs dans le processus d'optimisation, nous obtenons la stratégie.
Le concept est que CHAQUE indicateur est UN PARAMÈTRE.
Tous les indicateurs sont une SÉLECTION GÉNÉRALE DE PARAMÈTRES DE SYSTÈMES DE TRADING.
Tous les calculs de l'indicateur sont réduits à un seul paramètre, qui est utilisé comme une partie du signal d'entrée/sortie commun.
Plusieurs indicateurs constituent UN SEUL SIGNAL.
La configuration des valeurs des indicateurs sélectionnés sous le Signal est recherchée par un algorithme génétique.
La configuration des valeurs des paramètres d'ordre est également recherchée à l'aide de la méthode d'optimisation.
Pourquoi ? Cela a déjà été fait. Si la stochastique est untel et untel, alors la variable booléenne = Vrai. Si l'indicateur SAR est tel ou tel dans telles ou telles conditions - un autre booléen = Troue. etc. 5-6-8 de ces variables. En fin de journée, il s'avère que le Conseiller Expert est devenu très silencieux. Il ne conclut pas d'accords. Ou fait un trade de 10 pips par semaine. Il n'y a pas de convergence de ces variables logiques, ou alors elle se produit très rarement. Et les tendances et les flots passent. La martingale rapporte déjà de l'argent. Mais nous avons peur de l'utiliser. La réalité est la suivante. Cela se fait déjà.
A propos de l'optimisation. Toute optimisation est réalisée à l'aide d'un algorithme génétique. Ce n'est pas l'algorithme génétique lui-même qui cherche quelque chose. L'optimisation est réalisée à l'aide de l'algorithme génétique. Ce qui permet un gain de temps dans l'optimisation.
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A propos de l'optimisation. Toute optimisation se fait de manière plus appropriée à l'aide d'un algorithme génétique. Ce n'est pas l'algorithme génétique lui-même qui cherche quelque chose. C'est l'algorithme génétique qui fait l'optimisation. Ce qui permet un gain de temps dans l'optimisation.
Si je comprends bien GA, il réduit la zone de recherche des valeurs pendant l'optimisation.
Par exemple :
Il existe des paramètres A, B, C. Leur plage de valeurs possibles est de 4,5 milliards.
Il existe un paramètre X, qui varie en fonction des valeurs des paramètres A, B et C. Toutefois, aucun modèle de changement n'est révélé.
Tâche : amener le paramètre X à la valeur Y en énumérant les valeurs de A,B,C.
Deux variantes : (1) force brute directe et (2) algorithme génétique.
La deuxième variante réduit effectivement le champ de recherche des valeurs requises.