Où se situe la limite entre l'ajustement et les modèles réels ? - page 19
Vous manquez des opportunités de trading :
- Applications de trading gratuites
- Plus de 8 000 signaux à copier
- Actualités économiques pour explorer les marchés financiers
Inscription
Se connecter
Vous acceptez la politique du site Web et les conditions d'utilisation
Si vous n'avez pas de compte, veuillez vous inscrire
Figar0:
... А почему ООS должен быть обязательно после периода обучения??
... Далее, сам период обучения, почему он должен быть непосредственно до текущего момента?
...Moi, par exemple, je fais un stage "synthétique", composé de morceaux de mouvements que j'attends dans le futur ou simplement de morceaux couvrant toutes sortes de comportements.
La réponse à ces deux questions est triviale - c'est plus pratique et habituel, il n'y a pas d'autre justification. Morceau optimisé - déplacé, le processus est logique et formalisé.
Et votre variante nécessite, premièrement, une classification de "toutes les variantes possibles de comportement" et leur choix pondéré, et deuxièmement, une méthodologie pratique et reproductible et un logiciel pour cela.
En d'autres termes, je peux reconnaître le caractère constructif d'une telle approche, mais je ne peux pas la suivre. Et même une petite erreur dans les données d'amarrage peut conduire au résultat inverse.
lasso:
La question qui se pose alors est la suivante : quelles sont les différences fondamentales entre l'OB(échantillon) et votre "OOS classique" ?
Pour les personnes particulièrement douées : La différence est que, sur un échantillon d'entraînement, n'importe quel imbécile peut ajuster les résultats, tandis que sur l'OOS, vous ne pouvez que tirer un profit de quelque chose de valable.
Et votre variante nécessite, premièrement, une classification de "toutes les variantes possibles de comportement" et leur sélection pondérée et, deuxièmement, une méthodologie pratique et reproductible ainsi qu'un logiciel.
C'est-à-dire que je peux reconnaître le caractère constructif d'une telle approche, mais je ne suis pas capable de la suivre. Et même une petite erreur dans les données d'amarrage peut conduire au résultat inverse.
Oh salut)
J'ai l'habitude de ne pas compliquer certaines choses. Tout peut être simplifié au point d'être impossible.
Regardez. Supposons que nous ayons un EA qui négocie sur des montres. Nous prenons les deux dernières bougies hebdomadaires et selon leur modèle, nous insérons le filtre et le compteur dans l'EA, et nous attachons le tout au début du départ, c'est-à-dire que nous autorisons l'EA à trader si nous avons un "semblant" des deux dernières bougies hebdomadaires et que le compteur est pair, et à la fin de la semaine nous minimisons le trade. Si le compteur est impair, on négocie avec la similitude des chandeliers. Ici, c'est la "variété de mouvements" attendue et ici, c'est un OOS réparti sur une période d'entraînement). Tout cela dans le testeur de terminal et avec des changements minimes dans l'EA.
Bien sûr, il s'agit d'un exemple très simplifié, mais toute personne intelligente peut le suivre. Essayez quelque chose de similaire à votre guise. C'est logique.
Tu penses bien. Ce n'est qu'un petit bout de chemin vers notre compréhension.
Votre "OOS classique" est une illusion.
En fait, il n'y a que deux périodes (rayons) et un point qui les sépare sur la ligne du temps.
- Passé et futur
- Echantillon et OOS, OB et TV.
Nous pouvons virtuellement déplacer le point (ou le "moment présent") vers la gauche (le passé) comme nous le voulons. À droite (vers le futur), nous ne pouvons pas, car il n'y a pas de données.
Si vous ne mâchez pas vos mots, en général, êtes-vous d'accord ?
............................
La question qui se pose alors est la suivante : quelles sont les différences fondamentales entre l'OB(échantillon) et votre "OOS classique" ?
Le fait que votre TS n'ait pas vu OOS ? Cette réponse, je la connais.
................
Il s'agit toujours de la même parcelle d'échantillonnage dont un morceau a été "coupé" et appelé par un grand nom : OOS.
Comment ne pas faire la lumière sur cette réponse, vous savez ? C'est un peu confus, plus vous en dites, moins je comprends...... )
Sans vouloir vous offenser, c'est une vieille blague. Deux commerçants se rencontrent, qu'ils soient programmeurs :
1 : - Qui est un fou ?
2 : Un imbécile est quelqu'un qui dit que les autres ne comprennent rien ! C'est compris ?
1 : - Non, je ne comprends pas...
****
C'est moi aussi, je ne comprends pas un mot de ce que vous dites).
Sans vouloir vous offenser, ........
C'est moi aussi, je ne comprends pas un mot de votre raisonnement).
Je suis d'accord.
J'ai remarqué depuis longtemps que je n'arrive pas à faire passer mes pensées "conceptuelles" aux gens. )) Mais ne te moque pas de ça.
Mais il y a ceux qui comprennent tout de suite. (J'en connais deux avec certitude.)
Pour les personnes très douées : La différence est que, sur un échantillon d'entraînement, n'importe quel imbécile peut ajuster les résultats, tandis que sur l'OOS, vous ne pouvez que tirer un profit de quelque chose de valable.
Un TS robuste est censé être rentable sans optimisation
.
Elle ne doit rien à personne. Et le marché ne doit rien à personne. C'est pourquoi les idées de raisins robustes qui rapportent sans conditions peuvent naître dans l'imagination morbide de ceux qui ne connaissent pas la volatilité des instruments financiers.
Pour le dire gentiment, les idées de "mouvement perpétuel", s'il vous plaît : ne suggérez pas cela.
En théorie, un TS robuste devrait afficher des bénéfices sans optimisation, l'optimisation ne devant augmenter que légèrement la rentabilité. Si la rentabilité et le drawdown dépendent fortement de la variation des paramètres, il perdra au premier "saut".
le plus probable est que vous ayez juste besoin de connaître un ensemble limité de paramètres robustes, mais les limites de cet ensemble multidimensionnel changeront toujours avec le marché - parce que le marché n'est pas une onde sinusoïdale...
En fait, les ensembles ne doivent pas nécessairement se chevaucher.
Pour les personnes très douées : La différence est que, sur un échantillon d'entraînement, n'importe quel imbécile peut ajuster les résultats, tandis que sur l'OOS, vous ne pouvez que tirer un profit de quelque chose de valable.
La question qui se pose alors est la suivante : quelles sont les différences fondamentales entre l'OB(échantillon) et votre "OOS classique" ?
Le fait que votre TS n'ait pas vu OOS ? Cette réponse, je la connais.
Lisez attentivement les réponses et vous augmenterez le nombre de personnes particulièrement douées dans notre équipe. ;-))
.................................
Nos différences se situent uniquement au niveau de l'approche, des méthodes......
J'essaierai de l'expliquer à nouveau plus tard.....
J'essaierai de l'expliquer à nouveau plus tard.....
Au contraire, il suffit de connaître un ensemble limité de paramètres robustes, mais la portée de cet ensemble multidimensionnel changera toujours avec le marché - car le marché n'est pas une sorte de sinusoïde...
En fait, les ensembles ne doivent pas se chevaucher du tout.