Où se situe la limite entre l'ajustement et les modèles réels ? - page 24
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L'approche traditionnelle consiste donc à prendre le MACD et à chercher une ligne entre l'ajustement et les modèles réels ? J'ai seulement écrit que nous ne devrions pas chercher des modèles là où ils n'existent pas.
C'est aussi simple que cela. Si un modèle est trouvé, le conseiller expert n'équivaut pas à une perte. Lorsque les paramètres changent, il n'équivaut pas non plus à une perte.1) La première partie est répondue en privé.
2) Encore une fois, ce n'est pas clair. Où ne fuit-il pas ? Déjà sur le réel ? Ou sur un OSS de test ?
Vous devez avoir un avantage statistique raisonnable et présumé AVANT de mettre MTS sur le réel.
Quand les hiboux sont partis, l'analyse est possible, mais difficile.
2) Non. Il est nécessaire d'avoir un avantage statutaire raisonnable AVANT de mettre le MTS sur le réel.
Ne pas perdre un EA lorsqu'on négocie un lot fixe est déjà un avantage considérable par rapport au spread, au slippage et à l'instabilité de la BP.
Désolé. Encore des stéréotypes.
C'est juste que j'explore les performances d'EA sur plusieurs plans.
Et par avantage statistique, j'entends "MO non seulement positif".
De nombreuses personnes ici ont déjà demandé : -- Donnez moi un EA avec un MO=spread*-10 stable. ))
-10 c'est même cool, ils ont juste demandé un drainage régulier. Personne n'a donné.
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Crise et personnes avares, cependant..... (c)
a juste demandé une fuite régulière. Personne n'a donné.
lasso:
à la question dans l'organigramme que j'ai fourni
L'approche alternative que vous suggérez est tout aussi inacceptable que l'approche traditionnelle en l'absence d'un expert ayant trouvé des modèles. Mais lorsqu'il s'agit de régler un système qui fonctionne (je pense que tout le monde a deux ou trois systèmes qui fonctionnent, mais dont le niveau d'amortissement/revenu n'est pas assez satisfaisant), ce que l'on appelle "l'approche traditionnelle" dans le schéma (2 sections OOS) permet de mieux se débarrasser de l'effet de sur-optimisation.
1) Quel est l'avantage ? Plus précisément, s'il vous plaît.
2) Vous n'avez pas répondu à la question centrale :
Quelle information super importante (ou donnée inestimable) obtenez-vous en passant par les étapes 2T et 3T et 4T,
et qui ne peut être obtenue d'aucune manière au point 2H avec l'approche alternative ?
Je ne peuxpas perdre constamment, même un Expert Advisor peut attendre les pertes, sans parler des gens, le problème est d'identifier le moment (temps) où la décision de fermer une position perdante est tout à fait pertinente, la sortie avec une perte sur le SL, le même ajustement sur l'historique, comme je l'ai écrit sur les premières pages - le système optimal devrait avoir un signal pour entrer et sortir du marché, et avec ce signal pour décider de la façon de négocier (BUY/SELL) - mais à ce stade, j'ai tout en théorie ((()
Un exemple d'un EA perdant stable, sur 10 ans d'historique avec MO = spread * -7, soit au moins 1000 transactions (sur 10 ans) et un lot stable.
STUDIO ! !!
Quelle information super importante (ou donnée inestimable) obtenez-vous en passant par les étapes 2T et 3T et 4T,
et qui ne peut en aucun cas être obtenue à 2H avec l'approche alternative ?.
Pourquoi compliquer les choses. La double élimination est toujours meilleure que la simple élimination. Avec un seul, vous pouvez faire correspondre la combinaison FN à la première période OOS. Avec la double élimination, la probabilité d'adaptation est réduite. On peut continuer comme ça... Avec les dixièmes OOS successifs, le studio se retrouve avec les paramètres de travail réels de l'ensemble original de jeux 1T.
Tu te moques de moi.
1)J'ai fait en sorte que les choses soient aussi simples que possible. Un point et deux rayons dans des directions différentes... Comment cela pourrait-il être plus simple ?
.....
2) Quelle est la probabilité qu'il s'adapte à une double patte de fixation ? Et avec un quadruple ? Comment avez-vous calculé ça ? Des formules ? !
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3) Que verrez-vous dans dix OOS consécutifs que vous ne pouvez pas voir dans 2H? Remarquez, c'est la question centrale.....
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Double goutte, triple goutte, goutte décimale..... Oh, des conneries. Tu peux continuer à faire ça.
Je vais me coucher.
Exemple d'un EA constamment perdant, sur 10 ans d'historique avec MO = spread * -7, avec au moins 1000 transactions (sur 10 ans) et un lot stable.
AU STUDIO ! !!
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Vous en avez besoin ?