Où se situe la limite entre l'ajustement et les modèles réels ? - page 26
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Je n'ai pas vu de discussion sur le facteur profit. Il n'y a que des discussions sur son utilité, son application, etc. Pourquoi ?
Parce qu'il existe une définition généralement acceptée.
Chacun utilise l'expression "OOS" comme il l'entend. J'ai même mentionné "dix OOC consécutifs".
De plus, la confusion règne quant à l'endroit où se situe la ligne du temps : s'agit-il du futur réel ou d'un futur virtuel ?
Et tout le monde a raison.
Sur les marchés financiers, chacun "tire la couverture à soi" - la plupart ne peuvent pas faire de bénéfices, il est donc peu probable qu'il y ait des définitions communes - cela ne sert à personne.
Pourquoi ne pas parler de qualité ? ........ Nous le ferons ! J'ai écrit "pas encore" ))))
Et le timing dépend de la façon dont vous estimez le bon échantillon dans votre point 2H. En regardant toutes les courbes d'équilibre ? ......... Oui, en regardant toutes les courbes et même des morceaux de celles-ci, mais de manière programmatique. (en sauvant mes yeux).
C'est plus long que le filtrage des critères. Vous êtes là à arracher aux autres l'émerveillement des approches, alors que vous-même parlez par énigmes... ..... J'ai essayé de le décrire plus ou moins ici, mais le fil est mort immédiatement après. Avec mon activité dans ce fil, j'essaie de ressusciter celui-là. (Un vieil ami vaut mieux que deux nouveaux).
Au lieu de perdre beaucoup de temps sur votre schéma, vous décririez l'échec de "l'approche traditionnelle" (d'ailleurs, pourquoi est-elle traditionnelle ?) et tous les charmes qui sont facilement visibles dans votre approche. C'est-à-dire comment de
Comment allez-vous filtrer les PF et les autres dans la zone 1/5 ? Les comptez-vous séparément ? ...............................
1) Vous pouvez également le faire séparément si vous avez besoin d'un FP de 0,01.
Qu'est-ce qui vous inquiète ? La machine ne compte-t-elle pas ce qu'elle veut ?
Je m'inquiète pour vous que vous analysiez l'OOS dix fois.
2) Il existe de nombreux autres critères.
Sur les marchés financiers, chacun "tire la couverture à soi" - la plupart ne peuvent pas faire de bénéfices, il est donc peu probable qu'il y ait des définitions communes - cela ne sert à personne.
Je ne pense pas que cela s'applique au forex.
Nous avons une "couverture sans mesure", et celui qui "reste éveillé" et garde toujours un œil sur la température de la pièce la gagne).
Figar0:
Vous dites que vous préparez des données pour la formation. Veuillez élaborer, depuis combien de temps utilisez-vous ces méthodes ? Quelque chose dans vos mots est très familier, je me souviens, j'ai suggéré, comme dans la branche sur le contexte, de préparer une donnée synthétique avec les paramètres requis pour l'optimisation, de sorte que vous pouvez changer les paramètres de données et voir la réponse du TS. Je pense que vous étiez simplement d'accord avec moi, mais que vous suggériez une option légèrement différente de la mienne : préparer des données à partir d'éléments réels de l'histoire, n'est-ce pas ?
J'utilise depuis longtemps, à partir de pièces réelles (j'ai essayé de générer quelque chose, il s'avère pire, il est difficile d'attraper et de transmettre les traits caractéristiques du mouvement de l'instrument, et ils sont), le principe de sélection peut être différent ; parfois il s'agit juste de pièces de différents types de mouvements de la longueur requise, parfois il s'agit de filtres basés sur la description de la situation actuelle, comme dans l'exemple ci-dessus. Le processus est créatif mais gratifiant.
préparer les données pour la formation par une règle quelconque revient simplement à introduire un filtre supplémentaire dans le système.
Oui et non. Ce filtre n'est pas utilisé pour prendre des décisions de trading, n'est pas formé et ne fait pas partie du système de trading. Bien que vous ayez en partie raison.
Je ne pense pas que cela s'applique au forex.
Nous avons une "couverture sans mesure", et celui qui "reste éveillé" et maintient toujours la température dans la pièce gagne)
Demandez à n'importe quel gestionnaire de succès le code source de TS - vous savez d'avance ce que vous obtiendrez, n'est-ce pas ?
Donc tout de même la "couverture" n'est pas sans dimension :)
Ils sont encore plus nombreux à vouloir chérir la "théorie de la construction des TS", car ils pensent qu'avec une "théorie réussie", ils pourront toujours créer une "TS réussie" ou même plusieurs TS réussies.
C'est pourquoi toutes les discussions théoriques aboutissent en fin de compte à des bêtises banales - chacun essaie de tirer profit de la discussion, tout en maintenant son propre "grand, grand secret" :)
Tout le monde, littéralement, fait preuve de succès temporaires, mais cache énergiquement comment ce succès a été obtenu.
En général, les conditions de "brainstorming" ne sont observées sur aucun des forums connus du marché financier.
Chacun essaie de profiter de la discussion, mais garde son propre "grand, grand secret" :)
Demandez à l'un des managers performants le code source de TC - vous savez d'avance quelle sera la réponse, n'est-ce pas ?
Donc, tout de même, la "couverture" n'est pas sans dimension :)
Ils sont encore plus nombreux à vouloir chérir la "théorie de la construction des TS", car ils pensent qu'avec une "théorie réussie", ils pourront toujours créer une "TS réussie" ou même plusieurs TS réussies.
C'est pourquoi toutes les discussions théoriques aboutissent en fin de compte à des bêtises banales - chacun essaie de tirer profit de la discussion, tout en maintenant son propre "grand, grand secret" :)
Tout le monde, littéralement, fait preuve de succès temporaires, mais cache énergiquement comment ce succès a été obtenu.
En général, les conditions de "brainstorming" ne sont observées sur aucun des forums connus du marché financier.
Sur le sujet, je vous ai dit comment je faisais moi-même, je n'y vois aucun secret. D'autant plus que l'optimisation a déjà fait l'objet de nombreuses discussions. Et en parlant de codes, qui renoncera à ses expériences bien rodées et à ses têtes qui se cognent ? Par conséquent, nous voyons principalement des jouets de test qui montreront des résultats différents sur le marché réel.
De toute façon, personne ne peut dire à l'avance si son "bien durement acquis" échouera ou non à l'avenir :)
Je ne m'inquiète pas de diffuser le code, car je sais que presque personne ne l'utilisera de toute façon - de peur de le perdre.
J'ai même mené une expérience - j'ai essayé de donner un conseiller expert commercial en cadeau, mais ils ont refusé de le prendre. Ainsi, personne ne saura jamais comment cela fonctionnera en 2011.
C'est un rire et un péché :)
Demandez le code source de TC à l'un des managers performants - vous savez d'avance ce qu'il vous répondra, n'est-ce pas ?
Donc, tout de même, la "couverture" n'est pas sans dimension :)
Ils sont encore plus nombreux à vouloir chérir la "théorie de la construction des TS", car ils pensent qu'avec une "théorie réussie", ils pourront toujours créer une "TS réussie", voire plusieurs TS réussies.
C'est pourquoi toutes les discussions théoriques aboutissent en fin de compte à des bêtises banales - chacun essaie de tirer profit de la discussion, tout en maintenant son propre "grand, grand secret" :)
Tout le monde, littéralement, fait preuve de succès temporaires, mais cache énergiquement comment ce succès a été obtenu.
En général, les conditions de "brainstorming" ne sont observées sur aucun des forums connus du marché financier.
+10.
Et si nous appliquions l'optimisation ? Ces derniers temps, je pense de plus en plus à ce site ......
Laissez-moi vous expliquer.
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Recherche dans les forums connus du marché financier.
Sélectionner des personnes adéquates, intéressantes, à l'écoute.
Un forum privé, "fermé".
Brainstorming.
Tout le monde a le même objectif. La motivation est là. Et la couverture ne se déchire pas... )
Ça, c'est sûr. Et certains parlent par énigmes, comme un logiciel qui regarde des morceaux de courbes d'équilibre, et qui calcule par télépathie les paramètres d'une course stratégique sur 1/5 de cette même course et donne à tout le monde un "échec". D'autres parlent de quelque 10 OOS et d'un avenir brillant...
Eh bien, allez....
Quel est votre problème ? Vous voulez 10 OOS ? OK !
Solution approximative :
Prenez la gamme Sample, unique et indivisible ;))
Nous le divisons en 11 parties et pour chaque partie de l'EA, nous calculons la régression linéaire et la "variance" ("ou votre critère unique").
Au 2H, vous analysez de manière programmatique toutes ces qualités.
Et c'est tout.
Je pense que c'est en fait mieux que de le regarder avec ses yeux.
Vous n'êtes pas d'accord ? Ou reste-t-il des mystères ?
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Poste fractale à nouveau.....
Oh, ce TA.... ))