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Expliquez quoi et pourquoi dans votre photo.
Si possible, joignez la source de l'indicateur de corrélation de la capture d'écran.
La corrélation est la formule habituelle de Pearson que de nombreux indicateurs utilisent. Il est uniquement calculé de gauche à droite dans chaque nouvelle barre. Le résultat est différent comme vous pouvez le voir. J'ai lu Wikipedia et passé une semaine à obtenir le bon résultat. Au début, je voyais souvent la division par zéro, mais ensuite cela a disparu. Allez-y, c'est un sujet intéressant.
Le reste semble s'expliquer.
Je connais la corrélation...., c'est pourquoi je veux voir la source.
Pour le reste, quel est le critère d'entrée et de sortie pour les deux instruments ?
Je connais la corrélation...., c'est pourquoi je veux voir la source.
Pour le reste, quel est le critère d'entrée et de sortie pour les deux instruments ?
Obtenir (réaliser) le même graphique de corrélation, combiner les graphiques des paires (indicateur rouge-vert) et créer l'équité maximale (indicateur vert-chaux), en changeant le signe des transactions de l'indicateur rouge-vert. Et vous serez heureux.
Critères - regardez le contexte ou changez simplement les signes des transactions (toutes les options).
Je pense que vous devriez avoir quelques instruments avant d'opter pour 3 paires ou plus.
Voici mon... Arbitrage. Chaux de l'équité au fond pendant 10 ans moins l'écart. Ceci en lieu et place d'un testeur de monnaie unique - pour le réglage.
À propos, je vous ai dit il y a longtemps que personne n'a encore inventé un indicateur de corrélation normal. Cela devrait fonctionner comme ceci (en bleu), c'est-à-dire que.. :
//corrélation est négative - croissance (ou déclin) de R et croissance (ou déclin) de L
//corrélation est positive - croissance (ou déclin) de R et croissance (ou déclin) de L
//corrélation plus proche modulo de 1 - relation forte, dépendance linéaire
//corrélation plus proche modulo de 0 - pas de relation
Ici, dans le contexte de L est une paire et R en est une autre.
Vert et rouge - transactions combinées, graphiques sur les paires, et rose - équité de la transaction.
L'écriture d'Alexander est évidente. :)
La principale question est de savoir quelle profondeur de série prendre.
Quelques questions sur le dessin :
1. Avez-vous utilisé des remplissages/renversements, ou avez-vous laissé des positions ouvertes?
2. D'après ce que j'ai compris, les transactions ont été ouvertes par l'indicateur de corrélation ?
L'écriture d'Alexander est évidente. :)
Je suis proche de l'idée de corrélation, je le fais aussi... la question principale est de savoir à quelle profondeur les rangs doivent être.
Quelques questions sur le dessin :
1 : Avez-vous utilisé les fills/turns ou avez-vous laissé les positions ouvertes intactes ?
2. J'ai compris que les transactions étaient ouvertes en utilisant l'indicateur de corrélation ?
Il n'y a pas de recharges, etc. C'est le style d'Alexander. Je les ai exclus car je ne négocie pas plus de 10% du dépôt.
A propos des métiers - c'est vrai.
C'est clair, cependant :
qu'il existe une corrélation linéaire dans le triple EURGBP,EURUSD,GBPUSD - c'est la base de la stratégie appelée arbitrage. Il ne reste donc plus qu'à calculer correctement la corrélation.
Le meilleur résultat d'équité de corrélation est obtenu à des barres de 7-8 heures.
Il n'y a pas de pleins, etc. C'est le style d'Alexander. Je les ai exclus car je n'échange pas plus de 10% du dépôt.
A propos des affaires - c'est vrai.
Mais c'est clair :
qu'il existe une corrélation linéaire dans le triple EURGBP,EURUSD,GBPUSD - c'est la base de ma stratégie, qui est appelée arbitrage. Il ne reste donc plus qu'à calculer correctement la corrélation.
Sur la dernière phrase, je dirais plus, vous pouvez faire des paniers de paires dépendantes basées sur USD, JPY, CHF, AUD.... et faire des échanges à partir de ces paniers des parias. Bien sûr, il y a des nuances - des affaires privées. :)
Aucun doute là-dessus. Une fois que vous avez une équité normale sur deux paires, vous obtenez la technologie pour travailler avec les autres.
Voici l'indicateur du coefficient de corrélation de Pearson (en rouge) pour la fenêtre glissante de 8 heures sur H1 :
Ce que votre indicateur montre est un mystère.
À quelles valeurs votre indicateur de corrélation s'ouvre-t-il ou se ferme-t-il ?
Voici l'indicateur de corrélation de Pearson (en rouge) pour la fenêtre coulissante de 8 heures sur H1 :
Ce que votre indicateur montre est un mystère.
À quelles valeurs votre indicateur de corrélation s'ouvre-t-il ou se ferme-t-il ?
J'avais ça aussi... au début. Il s'agit de prendre et d'appliquer la formule de Pearson pour deux séries en même temps et d'obtenir un seul graphique et de ne pas oublier de ramener les paires au même dénominateur.
--- A quelles valeurs de votre indicateur de corrélation y a-t-il une ouverture-fermeture ?
Vous pouvez voir si elle est supérieure à zéro ou inférieure. Fermer et ensuite... presque ouvert.
Voici l'indicateur de corrélation présenté ci-dessus. Il calcule instantanément des centaines de milliers de CC pour toute taille de fenêtre glissante. Les relevés coïncident à 100% avec les paquets de la matrice.
Ce qui compte pour vous est un mystère.