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. Comme des pois contre un mur. Le prix n'est pas un marché. L'aplatissement et la tendance ne constituent pas un marché. Le marché est constitué des processus qui se reflètent dans le prix sous forme de "plat" ou de "tendance".
Arrêtez d'être stupide. Les enregistrements de toutes les variations des taux de tous les instruments financiers sont des enregistrements de marché (les swaps sont également traités comme des BP). Personne ne dit qu'il faut analyser uniquement le prix, et un seul instrument financier.
Le prix BP est issu d'un calcul de liquidité. Par exemple, nous prenons les BP des prix qui correspondent au meilleur prix moyen pour une commande de 1Mio.
. Ou prenez des informations supplémentaires sur d'autres marchés. Valider, vérifier la robustesse... Il est clair que parfois, dans ce cas, les résultats ne seront pas aussi bons que lorsqu'on utilise des informations "natives" (mais fermées).
S'agit-il du COT sur les contrats à terme sur devises, ou d'autre chose ?
En tout cas, il y a beaucoup moins d'informations de ce type que pour certains autres marchés. Surtout en intraday. Les stratégies à plus long terme ne sont pas statistiquement fiables en raison d'une autre caractéristique du marché des changes - le petit nombre d'instruments indépendants.
Arrêtez d'être stupide. Les enregistrements de toutes les variations des taux de tous les instruments financiers sont des enregistrements de marché (les swaps sont également traités comme des BP). Personne ne dit qu'il faut analyser uniquement le prix, et un seul instrument financier.
Le prix BP est issu d'un calcul de liquidité. Par exemple, on prend le BP des prix qui correspondent au meilleur prix moyen pour une commande de 1Mio.
. Un gars intelligent, mec ! D'où vient le prix dans le verre ?
. Pas du tout. Je pense juste que vous devriez mettre vos efforts dans la bonne direction... Mais nous en avons déjà parlé, il est donc inutile d'y revenir.
Vous m'avez intrigué. Si ce n'est pas un secret, pas un secret commercial - montrez ce que vous écrivez et citez, toute cette beauté de la pensée philosophique. Je veux aussi jouer le rôle de Belinsky. Donnez-moi l'opportunité, pour être juste. J'aimerais vraiment voir la "beauté du jeu".
:о)
S'agit-il du COT pour les futures FX ou d'autre chose ?
En tout cas, il y a beaucoup moins d'informations de ce type que pour certains autres marchés. Surtout en intraday. Les stratégies à plus long terme ne sont pas suffisamment fiables d'un point de vue statistique en raison d'une autre caractéristique des opérations de change - le petit nombre d'instruments indépendants. imha.
COT en est un bon exemple. Mais pas seulement. Désolé.
Et bien sûr, les informations sont toujours rares, et encore moins intrajournalières. Je ne discuterai pas, l'approche n'est pas universelle, mais elle apporte parfois quelques plus. Ce n'est pas une coïntégration. Il s'agit plutôt d'une sorte de corrélation locale à court terme entre les instruments, causée par des processus globaux. Certains commencent à réviser les actifs, d'autres étendent leur présence, et certains manipulent discrètement de gros volumes. Pourquoi je te dis ça, tu le sais déjà.
Laissons les invectives sarcastiques au secteur privé. Et gardons la discussion un peu plus constructive. Il n'est pas nécessaire de répondre à ce message.
Et pour ne pas perdre de liquidité (afin de ne pas provoquer d'effondrement, comme en mai), des offres sont lancées par des "spécialistes" (ou un autre nom d'employé de la bourse), qui sont aussi des offres à part entière avec les mêmes règles.
Un ordre est jeté dans le tumbler avec son volume et son prix, et voilà.
. Oui, donc l'application n'est pas juste apparue là, quelqu'un l'a mise là. Ce "quelqu'un" a un désir, un besoin, une nécessité, une envie de faire une offre. En d'autres termes, de manière très primitive : pour que le prix apparaisse dans le verre, il faut que quelqu'un soit d'humeur à y mettre ce prix. Dans ce système simple, qu'est-ce qui est primaire et qu'est-ce qui est secondaire ? Sinon, je vous dirai que l'humeur est primaire, et que le prix est un dérivé, un reflet. Et pour avoir l'air compétent, vous devez analyser l'humeur, pas le reflet tordu.
. Naturellement, l'exemple est assez primitif et ne décrit pas grand-chose, notamment la relation délicate entre le sentiment et les prix. Mais il s'agit néanmoins de principes.
Graphique basé sur 3 ans de données COT(source):
Le deuxième champ est la position agrégée des types suivants : Commercial - Opérateurs (grandes entreprises), Grands négociants - gros joueurs, Petits spéculateurs - le reste.
Le troisième champ est le nombre d'opérateurs.
Lorsque j'ai parlé de faible variation de la masse monétaire totale, je voulais dire que la position nette totale des trois types d'acteurs du marché pour tous les instruments est à peu près nulle.