Une corrélation nulle entre les échantillons ne signifie pas nécessairement qu'il n'y a pas de relation linéaire. - page 28
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Je ne comprends pas ce qu'est la Bomba ?
Donc vous n'avez pas réellement une série continue de données générées ?
Vous proposez plutôt d'analyser un ensemble de courbes ?
Et les appeler "synthétiques" ?
S'il y a un synthétique qui a le même coefficient de corrélation avec toutes les majors, qu'est-ce que cela suggère ?
;)
Donc vous n'avez pas réellement une série continue de données générées ?
Vous proposez plutôt d'analyser un ensemble de courbes ?
Et les appeler "synthétiques" ?
Je ne suggère rien. Vous pouvez trouver une courbe (vecteur de poids) pour n'importe quel intervalle qui aura le même QC pour toutes les majors.
Lorsque vous modifiez l'intervalle, par exemple en déplaçant la fenêtre, le vecteur des poids sera légèrement ajusté.
Il s'agit d'un problème de matrice qui peut être résolu pour n'importe quelle BP, y compris la SB. Ne le voyez donc pas comme quelque chose de commercialisable.
J'ai juste tiré les formules sur les graphiques en utilisant cette méthode tordue et j'ai demandé un avis.
Je ne suggère rien. Pour tout intervalle, il est possible de trouver une courbe (vecteur de poids) qui aura le même QC pour toutes les majors.
Lorsque vous modifiez l'indice, par exemple en déplaçant la fenêtre, le vecteur des coefficients de pondération est légèrement ajusté.
Il s'agit d'un problème de matrice qui peut être résolu pour n'importe quelle BP, y compris la SB. Ne le voyez donc pas comme quelque chose de commercialisable.
J'ai juste étiré les formules sur les graphiques avec cette méthode tordue et demandé un avis.
Je n'en finissais pas :)
Je suggère que nous travaillions avec cet éventail de courbes. Visualisez-le d'abord. Par exemple, en limitant la quantité de données de la courbe à 8 points, vous pouvez les entasser dans les tampons des indicateurs.
Je serais curieux de voir.
Auriez-vous l'amabilité d'en faire un ?
Auriez-vous l'amabilité d'en créer un ?
Il est préférable de construire en Mathcad. Là aussi, la visualisation n'a pas de limite.
Il n'y a qu'un seul MAIS, le nombre de ces courbes peut être quelconque. Lequel choisir ?
Il est préférable de construire en Mathcad. Là aussi, la visualisation n'a pas de limite.
Il n'y a qu'un seul MAIS, le nombre de ces courbes peut être quelconque. Lequel choisir ?
Je pense qu'avec une corrélation maximale, il ne peut pas y avoir beaucoup de...
puis voir avec le minimum...
Et selon le nom du sujet - avec un coefficient zéro pour compléter la recherche.
;)
Je ne voulais pas créer un nouveau sujet. La question est la suivante :
S'il existe un synthétique qui a le même coefficient de corrélation avec toutes les majeures, que peut-il faire ?
Il pourrait être utilisé pour analyser (et éventuellement prévoir) les mouvements de la devise sous-jacente par rapport à un panier.
Dans votre cas, le dollar, si vous considérez les paires USDXXX (XXXUSD) comme des majors.
À moins, bien sûr, qu'il ne s'agisse d'un produit synthétique calculé selon une formule constante qui ne change pas avec le temps.
Voici un exemple d'une telle synthèse : SYNT[i] = Root((C0/C1)[i] * (C0/C2)[i] * ... * (C0/Cn)[i], n+1) ;
// Ici, C0 est la devise de base, C1 ... Cn - autres monnaies du panier
;-)
Voici un exemple d'une telle synthèse : SYNT[i] = Root((C0/C1)[i] * (C0/C2)[i] * ... * (C0/Cn)[i], n+1) ;
Qu'est-ce que la racine?
Racine. Degrés n+1 dans ce cas. C'est-à-dire que j'ai donné la moyenne géométrique triviale d'un ensemble de paires comme synthétique.
// Populairement, une telle chose est appelée l'indice de la devise C0 par rapport au panier C0..Cn.
J'ai écrit plus haut qu'il existe un vecteur de coefficients de pondération qui est ajusté lorsque la fenêtre coulissante est déplacée.
Bien sûr, nous pouvons prendre une fenêtre d'une année et créer un synthétique qui a la même et la plus grande corrélation possible avec toutes les majeures de cette année.
Mais n'oublions pas ce qu'est le CQ, et qu'il dépend de l'échantillon et de sa taille.
Racine. Degrés n+1 dans ce cas. C'est-à-dire que j'ai donné la moyenne géométrique triviale d'un ensemble de paires comme synthétique.
// On appelle communément une telle chose un indice de devise C0 par rapport à un panier de C0...Cn.