Une corrélation nulle entre les échantillons ne signifie pas nécessairement qu'il n'y a pas de relation linéaire. - page 24
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si seulement il y avait une raison de se disputer. Des questions abstraites, pratiquement inutiles pour le petit spéculateur. Laissez les détenteurs de gros portefeuilles ou d'un accès rapide aux plateformes de trading se creuser les méninges. :)
Le point est que ces opérations, pour obtenir des valeurs statistiques (estimations), peuvent être effectuées sur les séries de données, qui sont appropriées à cet effet. Dans notre cas, la série n'était pas adaptée, et il ne peut donc y avoir d'estimation statistique.
Il ne s'agit pas d'une abstraction, mais d'une approche bien réelle.
La question est de savoir si ces opérations, visant à obtenir des valeurs statistiques (estimations), peuvent être effectuées sur des séries de données adaptées à cet effet. Dans notre cas, la série n'était pas adaptée, il ne peut donc y avoir d'estimation statistique.
ces discussions sont vides. Que l'auteur ait des erreurs ou non n'a pas d'importance. Pour cette raison, nous devons partir de l'objectif - comment faire des bénéfices sur le marché du kotnkrete à un moment précis (même suffisamment longtemps pour détecter les estimations statistiques). Et pas pour calculer quelque chose d'incompréhensible et essayer de le mettre quelque part.
Chers collègues, il fait un peu chaud ici.
Везде, где читал, пишут, что нулевая корреляция выборки обозначает отсутствие линейной (обычно и слово линейная забывают) взаимосвязи на этой выборке.
Ils vont bien. C'est comme ça, et ce n'est pas une option. La seule chose à noter est que deux signaux très similaires dont l'un est décalé par rapport à l'autre (retard, décalage, déphasage, ... quel que soit le nom qu'on lui donne) peuvent donner une corrélation nulle. C'est un problème connu dans la pratique du DSP, et il est souvent résolu par un simple dépassement.
Dickens :
Aucun commentaire ...
Exemple de deux graphiques avec un MO de zéro, une variance de un et une corrélation de zéro. C'est-à-dire que la corrélation dans ce cas est la somme des produits des termes de la BP divisée par la longueur de la BP. Il s'agit des graphiques EURUSD et GBPUSD à l'intervalle 2010.09.28 13:45 - 2010.09.29 14:15.
C'est ainsi que vous avez obtenu l'espérance mathématique des citations ? Je suis désolé de vous le dire, mais c'est juste une moyenne d'échantillonnage et ça n'a rien à voir avec le mode opératoire. Et une citation ne peut sûrement pas avoir une moyenne de zéro, 2012 serait arrivé un peu plus tôt :o)
PS:
C'est la différence fondamentale entre eux. Les statistiques n'existent pas sans un terver ...
Ces discussions n'ont aucun sens. Que l'auteur ait fait des erreurs ou non n'a pas d'importance. La raison en est que notre objectif, c'est-à-dire comment faire des bénéfices sur un certain marché à une certaine période de temps (suffisamment longue pour révéler les évaluations statistiques), doit être pris en compte. Et pas pour calculer quelque chose d'incompréhensible et essayer de le tordre quelque part.
Une façon de l'utiliser :
Si l'on trouve deux instruments financiers fortement corrélés, il est possible de négocier leur "spread", ou ce que l'on appelle autrement le "paired trading". Ou encore, plus généralement, l'arbitrage statistique. Il s'agit d'une stratégie très simple, basée sur l'utilisation d'instruments financiers fortement corrélés. Dans le FOREX, il n'est pratiquement pas applicable, dans les fonds - sans problèmes.
Mais même dans le FOREX, il est possible de construire un portefeuille de "majors" avec des coefficients de pondération changeant dynamiquement, de sorte que son équité puisse être prédite...
C'est une discussion vide de sens. Que l'auteur ait tort ou non n'a pas d'importance. Parce que nous devons partir de l'objectif - comment faire du profit sur un certain marché en un certain temps (même si c'est assez long pour trouver des évaluations statistiques). Et pas pour calculer quelque chose d'incompréhensible et essayer de le mettre quelque part.
Une façon de l'utiliser :
Si l'on trouve deux instruments financiers fortement corrélés, il est possible de négocier leur "spread", ou ce que l'on appelle autrement le "paired trading". Ou encore, plus généralement, l'arbitrage statistique. Il s'agit d'une stratégie très simple, basée sur l'utilisation d'instruments financiers fortement corrélés. Dans le FOREX, il n'est pratiquement pas applicable, dans les fonds - sans problèmes.
Mais même dans le FOREX, il est possible de construire un portefeuille de "majors" avec des coefficients de pondération changeant dynamiquement, de sorte que son équité puisse être prévisible...
J'ai échangé des spermatozoïdes sur le mmwb il y a environ 10 ans. Il s'agissait autrefois d'un thème, mais lorsque beaucoup de gens sont devenus accros, cette activité est devenue intéressante uniquement pour ceux qui ont un avantage en matière de coûts d'exécution et de négociation. Ce n'est pas pour le petit spéculateur, à moins bien sûr qu'il ne veuille exploiter le DC pour obtenir des délais, ce qui est une tâche très ingrate :)
J'avais l'habitude d'échanger avec des spermatozoïdes sur le MMWB il y a environ 10 ans. Il s'agissait autrefois d'un thème, mais lorsque beaucoup de gens sont devenus accros, cette activité est devenue intéressante uniquement pour ceux qui ont un avantage en matière de coûts d'exécution et de négociation. Ce n'est pas pour les petits spéculateurs, à moins bien sûr qu'ils ne veuillent traire le DC pour obtenir des délais, ce qui est une tâche ingrate :)
Je veux dire le marché réel, pas les DCs. Le spread trading est un cas particulier du trading de portefeuille. La constitution d'un tel portefeuille est une tâche soluble.
En pratique, vous vous rendrez compte que ces méthodes sont intéressantes lorsque vous disposez de plusieurs milliards de livres en gestion ou de plus d'un ordre de grandeur de celles de quelqu'un d'autre.
C'est vrai ce qu'on dit. C'est comme ça, sans option. C'est inattaquable.
J'ai fait un pointici sur la liaison.
La seule chose à noter est que deux signaux très similaires en décalant l'un par rapport à l'autre (retard, décalage, déphasage, ... quel que soit le nom que vous voulez lui donner) peuvent donner une corrélation nulle. C'est un problème connu dans la pratique du DSP, qui est souvent résolu par un simple dépassement.
C'est une situation réaliste lorsque l'autocorrélation avec un petit décalage est nulle :
C'est ainsi que vous avez obtenu l'espérance mathématique des citations ? Je suis désolé de vous le dire, mais il s'agit juste d'un échantillon moyen, rien à voir avec le MO. Et une citation ne peut sûrement pas avoir une moyenne de zéro, 2012 serait arrivé un peu plus tôt :o)
Ceux qui le voulaient ont depuis longtemps compris que nous parlons d'estimations d'échantillons.
Moyenne de l'échantillon
Variance de l'échantillon