Une corrélation nulle entre les échantillons ne signifie pas nécessairement qu'il n'y a pas de relation linéaire. - page 14
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Ainsi, votre thèse principale est qu'il doit exister une forte corrélation (c'est-à-dire un coefficient de corrélation proche de +1/-1) entre tous les actifs négociés ; le fait de ne pas trouver une telle relation vous a déçu dans les méthodes statistiques/mathématiques traditionnellement utilisées et vous a obligé à chercher de nouvelles approches......
Vous vous attribuez à moi.
Dans ce fil de discussion, il a déjà été souligné à plusieurs reprises par de nombreux participants au forum la nécessité d'avoir d'abord une relation logique entre les deux séries, et seulement après cela, essayer d'appliquer des méthodes mathématiques d'analyse, mais pas l'inverse !
Qu'entendez-vous par relations logiques ?
Je vous demande donc d'expliquer comment, sur le plan fondamental ou technique, l'existence d'une interdépendance linéaire prononcée obligatoire entre des actifs quelconques devrait exister ou être justifiée (vous pouvez reprendre l'exemple des actifs cités plus haut dans votre post...).
Une relation linéaire entre deux BP est présente lorsqu'il existe une telle somme d'entre eux (la somme des valeurs absolues des coefficients de pondération est égale à un) que sa variance est inférieure à la variance des BP d'origine. La corrélation n'est pas toujours en mesure de suivre cela. Un exemple est donné au début de la branche. Malgré cela, la corrélation est un outil supportable (simple) pour estimer une relation linéaire.
Si vous générez des BP de prix, il y aura toujours une relation linéaire entre eux. qui "marchera" au fur et à mesure que la fenêtre d'échantillonnage glissante se déplace. Une analyse de ces "marches" vous donnera une estimation de la relation linéaire de vos TA.
Je vais m'en occuper. On sait que le yen dépend du prix du pétrole. pétrole en hausse - yen en baisse. le yen et le dollar sont un peu dans le même bateau... :)
C'est-à-dire que la relation au niveau de la fédération est facile à justifier.
;)
D'accord, en plus : les contrats à terme sur l'énergie entre eux, le S&P500 et le DJ, les monnaies nationales et les indices boursiers nationaux compte tenu de la balance commerciale, les contrats à terme sur le pétrole et les actions pétrolières, les contrats à terme sur les produits de base et les actions des produits de base, etc. etc........ La liste a un lien logique et si nous trouvons soudainement des "multi-tendances" dans le mouvement de ces actifs, c'est une raison pour prendre une réflexion de trading (exemple célèbre avec le S&P500 et le DJ).....
Le topikstarter évoque la nécessité d'une corrélation linéaire totale de tous les actifs entre eux.
"Wow, il n'y a presque pas de corrélation linéaire entre la couronne norvégienne et le dollar signpura - n'importe quoi !", "Encore plus drôle, il n'y a presque pas de corrélation linéaire entre l'or et le dollar canadien - couillon !" ............... S'il est en mesure d'expliquer (ou peut-être pouvez-vous expliquer) sur les exemples donnés, une dépendance qui découle de certains constituants macroéconomiques ou autre chose - je lui en serais reconnaissant......
.......... ...
Si nous discutons de la corrélation sans base substantielle pour l'admissibilité de la connexion ainsi que sans donner une estimation numérique de la confiance dans le résultat obtenu - tout ceci est un blasphème ce qui ne permet pas d'obtenir des résultats significatifs sur le plan pratique.
à hrenfx :
essayez de comprendre ce que les gens vous écrivent !
essayez de vous faire une idée de ce que les gens vous écrivent !
La réponse était :
De quelle évaluation de confiance peut-on parler lorsque les calculs avant l'analyse des résultats de la fenêtre glissante sont incorrects...
Vous analysez la dynamique du QC sur une fenêtre glissante pour donner une estimation de confiance du QC.
La réponse était :
Analyser la dynamique du CQ sur une fenêtre glissante pour donner confiance dans les caractéristiques du CQ.
Ecoutez, vous n'avez vraiment aucune idée de ce dont vous parlez, ou vous faites juste l'idiot ?
Ecoutez, vous n'avez vraiment aucune idée de ce dont vous parlez, ou vous faites juste l'idiot ?
Merde, je vais te l'épeler :
J'ai pris la période du M5. Nous avons pris une taille de fenêtre de 288 barres (24 heures). Calcul du QC (EURUSD et GBPUSD) pour, disons, 75000 barres (par an). Obtention de la TA du CC avec 75000 valeurs.
Ainsi, la MO de cette BP est une estimation de la relation EURUSD et GBPUSD, et la variance de cette BP est une estimation de confiance de la relation EURUSD et GBPUSD sur une année avec une fenêtre de 24 heures.
S'agit-il d'une tendance que vous avez détectée à partir d'un historique ?
Je crois savoir que toute application des statistiques implique une déstratification de la PA, car la présence d'une tendance "encombre" les statistiques de la PA.
Dans mon cas particulier, la tendance est une régression linéaire sur toutes les données du tableau (plus de 2000 bougies horaires), la formule est indiquée dans le graphique.
Le détendeur n'est pas une question simple pour moi, tant en ce qui concerne la formule de tendance que l'horizon temporel. Je choisis les deux par jauge, en essayant d'obtenir la composante du bruit la plus proche de la normale. C'est le critère. Mais ce critère est tiré du modèle ARPSS, dans lequel BP = tendance + cycle + bruit. Les limites sont connues, donc je n'insiste pas.
Mais Prival souligne à juste titre les problèmes de précision des calculs à toutes les étapes de ces derniers.
Le problème de l'exactitude des statistiques est bien connu et je n'ai rien à ajouter.
Vous avez une étrange capacité à vous éloigner du sujet. Et ce n'est pas la première fois.
Le point de mes messages dans ce fil : vous ne pouvez pas résoudre les mauvais problèmes avec les bonnes méthodes. Et la précision des calculs ne peut pas résoudre ce problème. Le problème de la précision est loin d'être le premier. Beaucoup d'autres problèmes doivent être résolus avant cela, et alors peut-être que le problème de la précision se posera. Je n'ai, par exemple, jamais rencontré ce problème, car l'augmentation de la précision n'est pas en mesure de modifier l'intervalle de confiance pour une quelconque statistique de la BP. Je réalise que mon expérience n'est pas une preuve. Dans les calculs de Prival, c'est probablement important, mais il n'a jamais indiqué que changer la précision changeait l'intervalle de confiance.
Je crois savoir que toute application des statistiques implique une déstratification de la PA, car la présence d'une tendance "encombre" les statistiques de la PA.
Dans mon cas particulier, la tendance est une régression linéaire sur toutes les données du tableau (plus de 2000 bougies horaires), la formule est indiquée dans le graphique.
Le détendeur n'est pas une question simple pour moi, tant en ce qui concerne la formule de tendance que l'horizon temporel. Je choisis les deux par jauge, en essayant d'obtenir la composante du bruit la plus proche de la normale. C'est le critère. Mais ce critère est tiré du modèle ARPSS, dans lequel BP = tendance + cycle + bruit. Les limites sont connues, donc je n'insiste pas.
Je pense personnellement que l'on peut rechercher des tendances sur le forex avec le même succès que sur les implémentations HGC.
Il ne devrait pas y en avoir sur toute la durée de l'histoire. Si la sortie/pays est quelque chose pour aller par.
Eh bien, à moins que vous ne comptiez comme un mouvement de tendance dans les genoux 33...
Un autre cas est celui des fonds ou des produits de base. Là, la suppression de la saisonnalité et des tendances est appropriée.
;)
Ainsi, la MO de cette BP est une estimation de la relation EURUSD et GBPUSD, et la variance de cette BP est une estimation de confiance de la relation EURUSD et GBPUSD sur une année avec une fenêtre de 24 heures.