Une corrélation nulle entre les échantillons ne signifie pas nécessairement qu'il n'y a pas de relation linéaire. - page 4
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Il n'y a pas d'erreur ici. Ce que vous avez écrit est légèrement erroné avec ACF(0) car c'est la valeur maximale. Par définition l'ACF à 0 est égal à 1(le tableau est comparé à lui-même sans décalage QC=1) un décalage est fait et comparé à nouveau à l'original et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il dépasse. alors l'ACF devient 0.
Pour vérifier si j'ai correctement copié le code de Matcad à MQL, j'ai vérifié en utilisant les mêmes données et en les comparant à ce que j'ai écrit et à ce que Matcad a résolu en utilisant la formule intégrée et celle que j'ai donnée ici. Les trois résultats étaient les mêmes
Est-il possible de faire de la 3D ? o_O
:-)
Facile :-)
Et quelles sont les différences ? Donnez-moi un calcul correct, et nous parlerons. Jusqu'à présent, c'est juste une déclaration générale.
1. Pierson a tort.
2. spearman a tort
3. ACF n'est pas du tout compris...
4. on a découvert qu'il est nécessaire de bien comprendre ce que signifie la corrélation =0
P.S. écrivez-le, c'est intéressant ... terriblement intéressant ...
1. Je n'ai obtenu le calcul correct de Pearson nulle part dans MQL4. C'est pourquoi je l'ai mis en œuvre moi-même.
2. Spearman ne l'a pas fait.
3. L'autocorrélation sélective est également absente dans MQL4. La fonction Mathcad n'est pas citée.
4. Il faut comprendre ce qu'est une relation linéaire.
Je ne copie pas les formules, j'entre dans leur essence. Et je pose des questions logiques.
P.S. 2 : Je ne sais pas comment... mais il serait probablement cool de voir un graphique de l'ACF correct,
tracé avec X=barre, Y=valeur de l'ACF, et Z- décalage entre les échantillons ;-)
La taille de la fenêtre est toujours.
Écrire les valeurs X, Y, Z dans le fichier. Ligne par ligne. Et Mathcad vous rendra tout de suite avec la rotation, l'approximation, etc.
La 3D peut être là ? ! o_O :-)
Ceci a été gentiment présenté par l'une des autorités du forum. Exemples 3D
Je l'ai gardé - pour la postérité.
....
Je ne copie pas les formules, je vais au fond des choses. Et je pose des questions logiques.
C'est vrai. Tu dois aller au fond des choses. Vous ne pouvez pas les critiquer tout de suite. Ce que, par exemple, Pearson n'a pas réussi à appliquer.
Ma conclusion est que la corrélation (coefficient de Pearson) est un indicateur merdique de la présence d'une relation linéaire dans un échantillon. Non seulement la corrélation ne montre pas une corrélation directe, mais elle ment également.
Ça ne veut pas du tout dire que Pearson ment. La formule ne peut pas mentir, c'est juste une formule... peut-être que vous essayez juste de mal l'appliquer. Ou vous avez des attentes trop élevées à son égard. Pearson n'a rien à voir avec ça. Il est bon. Il a écrit la formule. Beaucoup de gens l'utilisent... merci.
Z.I. à propos de matkad. chercher exactement là (ACF). malheureusement, sur ce Windows 7-ku ne peut pas mettre matkad. bientôt je démolirai. mettra. peut envoyer dans un dossier personnel. où j'ai fait tous les contrôles.
Pour vérifier si j'ai transféré le code de Matkad à MQL, j'ai vérifié avec les mêmes données et comparé ce que j'ai écrit avec ce que Matkad a calculé en utilisant la formule intégrée et celle que j'ai donnée là. Les trois résultats étaient les mêmes
Aha ! Alors c'est déjà une protection contre la méga-décompilation :-). Lorsque l'on doit interpréter la forme de l'ACF calculé de cette façon.
Et tous les autres (comme moi :-) ) ne comprennent pas ce que calcule et montre un indicateur.
hrenfx:
Taille de la fenêtre else. Écrire les valeurs X, Y, Z dans le fichier. Une ligne à la fois. Et Mathcad vous visualisera immédiatement avec la rotation, l'approximation, etc.
A propos de la taille de la fenêtre - exactement ! J'aimerais que ce ne soit pas parce qu'en fin de compte, elle a déjà besoin de 4D :-)...
Peut-être que je construirai quelque chose d'intéressant un jour.
.
P.S. : Fait : Pour moi, la valeur ACF compréhensible = -1 à +1, calculée sur la barre B par la fenêtre N offset S. Wo :-).
Exemple de graphique 3d en excel.
Aha ! Alors c'est déjà une protection contre la méga-décompilation :-). Lorsque vous devez interpréter d'une manière ou d'une autre la forme de l'ACF calculé de cette façon.
...Et tous les autres ne comprennent pas ce que l'indicateur calcule et montre.
Vous avez probablement raison. Je me heurte souvent au fait que les gens ne comprennent pas ce que cela montre. J'ai fait de mon mieux. J'ai donné la formule. C'est la formule qui est écrite là qui est calculée. La seule chose qu'ils doivent faire est de supprimer la tendance (régression linéaire) des données, et c'est tout. La fonction intégrée à Matcad montrera exactement le même graphique.
Il faut le comprendre, c'est certain. L'ACF est très souvent utilisé dans l'analyse des séries temporelles. J'ai été déconcerté plusieurs fois par la question de savoir comment faire du commerce avec elle si elle est toujours =1. Et mes tentatives d'expliquer que cet indicateur n'est pas destiné au trading mais à l'analyse ont provoqué la perplexité, ou plutôt l'incompréhension...
P.S. : Fait : Pour moi, une valeur ACF intelligible = une valeur de -1 à +1 calculée sur une barre B par une fenêtre N offset S. Wo :-).
Regardez à nouveau la formule https://ru.wikipedia.org/wiki/Автокорреляционная_функция ACF ne dépend que de tau, du décalage, il n'y a pas de fenêtre.
Si vous introduisez une variable supplémentaire N, il s'avère alors que pour le même ensemble de données, disons 1 2 3 4 5 6 7 8 9 peuvent avoir des ACF différents, en fonction du N choisi. C'est faux. Un ensemble de données a un ACF, un autre ensemble de données a un ACF différent, etc.