Une corrélation nulle entre les échantillons ne signifie pas nécessairement qu'il n'y a pas de relation linéaire. - page 13
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Des formules merveilleuses, et surtout, correctes. Mais où est la preuve qu'ils peuvent être appliqués aux BP du forex ?
Ils peuvent être appliqués à n'importe quel prix BP. Voir la description de Recycle pour les résultats de la recherche de relations linéaires.
Ils peuvent être appliqués à tous les prix des BP. Voir la description de Recycle pour les résultats de la recherche de relations linéaires.
C'est absurde. Au fait, logarithmiquement.
Ils peuvent être appliqués à tous les prix des BP. Voir la description de Recycle pour les résultats de la recherche de relations linéaires.
Les références sont généralement des manuels généralement reconnus, et vous faites référence à l'opinion privée d'une personne. Le recyclage peut être une idée intéressante et utile, mais l'ensemble du fil soulève la question de l'applicabilité de la corrélation, en particulier Pearson dans le Forex. La question de l'applicabilité est une question fondamentale, ne voyez-vous pas que tout le reste est secondaire.
C'est absurde. Au fait, logarithmique.
Vous vouliez vraiment voir une belle distribution après les logarithmes !
Vous êtes trop paresseux pour vous plonger dans Recycle, qui résout, entre autres, le problème de la cointégration.
C'est absurde. Au fait, logarithmique.
La passion pour les sacs est louable...
Mais quel est l'intérêt de ce fusil à chargement par la bouche ?
De nombreuses questions soulevées dans ce fil de discussion sont pertinentes.
Et le logarithme résout, en quelque sorte, certains des problèmes...
Mais Prival note à juste titre les problèmes de précision des calculs à tous les stades de ces derniers.
J'invite à considérer toutes les paires de devises dans la zone de définition, qui est généralement différente de l'habituelle - de 0 à l'infini...
Il n'y a rien de tel sur le marché des changes. 10% de la valeur actuelle du prix est généralement déjà infini dans un sens, et 0 dans l'autre.
;)
Une question générale : peut-on rechercher une corrélation entre deux TA qui ont une tendance ? À mon avis, vous ne pouvez pas, vous devez soustraire la composante régulière qui est la tendance. Voici un histogramme où la tendance est soustraite du logarithme.
Et personnellement pour le mathématicien. Histogramme de la première différence. Presque normal. Mais que nous dit la corrélation entre deux différences de BP différentes ?
Une question générale : peut-on rechercher une corrélation entre deux TA qui ont une tendance ? À mon avis, vous ne pouvez pas, vous devez soustraire la composante régulière, qui est une tendance. Voici un histogramme où la tendance est soustraite du logarithme.
Et personnellement pour le mathématicien. Histogramme de la première différence. Presque normal. Mais que nous dit la corrélation entre les deux différences de BP différentes ?
Est-ce une tendance que vous avez détectée depuis le début de l'histoire ?
La hryvnia ou monnaie nigériane ne cesse de se déprécier... ;)
Ou avez-vous détecté une tendance dans l'euro-dollar ?
;)
Question générale : peut-on rechercher une corrélation entre deux BP qui ont une tendance ? À mon avis, ce n'est pas le cas, vous devez soustraire la composante régulière, qui est la tendance. Voici un histogramme où la tendance est soustraite du logarithme.
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Si l'échantillon semble petit, prenons quelque chose de plus grand dans le tableau de corrélation :
En fait, il existe toujours une relation linéaire entre deux variables aléatoires quelconques sur un échantillon fini.
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Je vais répéter ma question au topicstarter, qui est malheureusement restée sans réponse.......
Ainsi, votre thèse principale est la présence nécessaire/obligatoire d'une relation prononcée (c'est-à-dire un coefficient de corrélation proche de +1/-1) entre tous les actifs négociés ; le fait de ne pas trouver une telle relation vous a déçu dans les méthodes statistiques/mathématiques traditionnellement utilisées et vous a fait chercher de nouvelles approches......
Dans ce fil de discussion, il a déjà été souligné à plusieurs reprises par de nombreux participants au forum la nécessité d'avoir d'abord une relation logique entre les deux séries, et seulement après cela, essayer d'appliquer des méthodes mathématiques d'analyse, mais pas l'inverse !
Je vous demande donc d'expliquer comment, sur un plan fondamental ou technique, il devrait y avoir ou justifier l'existence d'une interdépendance linéaire prononcée obligatoire entre des actifs quelconques (vous pouvez reprendre l'exemple des actifs cités plus haut dans votre post...).
Si nous arrivons à comprendre que votre thèse originale, en fait, n'existe que pour trouver une excuse pour discuter de votre innovation mathématique - alors je considérerai que la question est close pour moi (sauf pour un intérêt sportif pour voir qui s'ennuiera le plus vite : la majorité, en changeant d'avis, ou vous, en prouvant votre théorie..., et surtout : combien de pages cela prend).
Si vous êtes capable de justifier votre thèse, ce sera très intéressant.
Je vais répéter ma question à l'auteur du sujet, qui est malheureusement restée sans réponse.......
Ainsi, votre thèse principale est la présence nécessaire/obligatoire de relations prononcées (c'est-à-dire un coefficient de corrélation proche de +1/-1) entre tous les actifs négociés ; l'impossibilité de trouver une telle relation vous a déçu dans les méthodes statistiques/mathématiques traditionnellement utilisées et vous a obligé à chercher de nouvelles approches......
Dans ce fil de discussion, il a déjà été souligné à plusieurs reprises par de nombreux participants au forum la nécessité d'avoir d'abord une relation logique entre les deux séries, et seulement après cela, essayer d'appliquer des méthodes mathématiques d'analyse, mais pas l'inverse !
Je vous demande donc d'expliquer comment, sur un plan fondamental ou technique, il devrait y avoir ou justifier l'existence d'une interdépendance linéaire prononcée obligatoire entre des actifs quelconques (vous pouvez reprendre l'exemple des actifs donnés plus haut dans votre post...).
Si nous arrivons à comprendre que votre thèse originale, en fait, n'existe que pour trouver une excuse pour discuter de votre innovation mathématique - alors je considérerai que la question est close pour moi (sauf pour un intérêt sportif pour voir qui s'ennuiera le plus vite : la majorité, en changeant d'avis, ou vous, en prouvant votre théorie..., et surtout : combien de pages cela prendra).
Si vous êtes en mesure de justifier votre thèse, ce serait très intéressant.
Mais je dois ajouter quelque chose. Il existe une relation connue entre le yen et le prix du pétrole. Hausse du pétrole - baisse du yen. Le yen et le dollar sont dans le même bateau... :)
C'est-à-dire que les connexions de niveau FA sont facilement justifiées.
;)
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Je ne m'attends pas à la linéarité, même après les logarithmes et autres dissections...
;)