Une corrélation nulle entre les échantillons ne signifie pas nécessairement qu'il n'y a pas de relation linéaire. - page 11
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Il est absurde d'obtenir une valeur de corrélation sans une estimation de la signification.
De quel type d'évaluation de confiance pouvons-nous parler lorsque les calculs avant l'analyse des résultats de la fenêtre glissante sont incorrects...
Il est absurde d'appliquer une corrélation (qui décrit une relation linéaire) de sorte qu'elle présente des valeurs absolues différentes pour les paires {EURUSD ; USDJPY} et {EURUSD ; JPYUSD}.
Je me demande qui obtient des résultats (délirants) aussi différents ?
De quelle évaluation de confiance peut-on parler lorsque les calculs avant l'analyse des résultats de la fenêtre glissante sont incorrects...
Qu'y a-t-il d'autre dans la poche ?
La dynamique est donnée par la fenêtre d'échantillonnage glissante.
Vraiment ? ! :)))
mais pour un échantillon de 500 échantillons ? et nous devons identifier la relation (ou l'absence de relation) pour les 100 derniers échantillons de
EURUSD et GBPUSD, par exemple ? Pour voir comment cette relation de couple évolue, il faut voir dans quelle mesure les citations de
d'une paire est en avance ou en retard sur l'autre ? :)
Je soutiens qu'en utilisant Pearson, cette approche donne naissance à ce dicton : "Il y a des mensonges, il y a des mensonges grandioses, mais il y a aussi des statistiques".
:)
Il est absurde d'appliquer une corrélation (qui caractérise une relation linéaire) de sorte qu'elle présente des valeurs absolues différentes pour les paires {EURUSD ; USDJPY} et {EURUSD ; JPYUSD}.
OK, soit y=ax+b. Prouvez qu'il existe également une relation linéaire entre y et 1/x.
Je me demande qui obtient des résultats (absurdes) aussi différents ?
Par exemple, vous avez... vous utilisez une formule de calcul du coefficient de corrélation qui n'est pas évidente pour moi (ci-dessous la fonction corr2).
Ci-dessous, je montre le calcul de la corrélation sans logarithme préalable des BP d'origine :
Vous pouvez voir que 1 / X donne déjà une valeur de CQ absolue différente.
Maintenant avec le logarithme :
Vous pouvez voir que 1 / X donne un résultat identique.
Vous pouvez également voir que Mathcad calcule la corrélation comme je l'ai écrit ci-dessus : covariance divisée par le produit des RMS - fonction corr3.
OK, soit y=ax+b. Prouvez qu'il existe également une relation linéaire entre y et 1/x.
Quelle relation linéaire existe-t-il ? C'est difficile de comprendre ce dont on parle.
Vous n'allez pas présenter EURUSD = a * USDJPY + b. Ou bien la régression linéaire est-elle appliquée ici sans logarithmisation des RV de prix ?
Si c'est le cas, ce serait : log(EURUSD) = a * log(USDJPY) + b. Et en fait, ce b devrait être écarté comme une valeur nulle.
Il n'est pas clair pour vous que log(USDJPY) == -log(JPYUSD). Et que la relation linéaire, par définition, ne peut pas changer en valeur absolue lorsque le prix du BP est inversé, mais change seulement de signe ?
Ce qui précède l'a clairement démontré.
Vous ne penseriez pas que EURUSD = a * USDJPY + b. Ou bien utilisent-ils aussi une régression linéaire sans logarithme des VP de prix ? !
Si c'est le cas, ce serait : log(EURUSD) = a * log(USDJPY) + b. Et en fait, ce b doit être écarté comme une valeur nulle.
Tu n'es pas convaincant, hrenfx! Je comprends que les rendements logarithmiques sont plus appropriés pour décrire le processus de cotation, mais nous avons ici deux processus au lieu d'un.
Et la seconde : pour quoi nous battons-nous ? Pour un millième des coefficients de corrélation ? Et qu'est-ce que ça vous apportera, une telle précision ?
La méthode logarithmique a du sens lorsque les valeurs varient sur de larges plages, et non par des pourcentages uniques.
Ce n'est pas convaincant, hrenfx! Je comprends que les rendements logarithmiques sont plus appropriés pour décrire le processus de cotation, mais ici nous n'avons pas un mais deux processus.
Et la seconde : pour quoi nous battons-nous ? Pour un millième des coefficients de corrélation ? Et qu'est-ce que ça vous apporte, une telle précision ?
La méthode logarithmique est utile lorsque les valeurs varient sur de larges plages, et non en fonction de pourcentages uniques.
Je ne montrerai pas d'exemples sur des BP de prix réels où les différences sont substantielles, pas dans les "millièmes". Et il faut comprendre que l'étude des prix absolus des instruments financiers est un non-sens. Je suis surpris que presque personne ne voie cela. Vous devriez voir la formulation du problème du portefeuille de Markowitz. Ou mieux encore, le recyclage, où l'on ne se soucie pas du tout de la nature des BP d'origine : prix, équité de la TS, etc. La relation linéaire est parfaitement claire et sans ambiguïté entre ces BP.