Bague - page 11
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Вы лучше скажите, как связаны эти монетки между собой? А вот пары - связаны.
C'est ce que je veux dire. C'est pourquoi j'ai pointé du doigt la prémisse 50/50 de l'auteur, qui n'est que déroutante. Les paires peuvent sembler aléatoires en elles-mêmes, mais elles sont corrélées les unes aux autres.
Essentiellement, l'idée se résume à ce coefficient de corrélation moyen entre les paires sur un échantillon (temps) suffisamment grand est presque une constante, n'est-ce pas Andrew ?
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Il y a plusieurs années, j'ai lu quelque part, dans Foex Magazin je crois - je ne me souviens plus, un article de Easy Money sur le carry trade. À l'époque, je ne m'intéressais pas du tout aux contrats à terme, et le carry trade est une activité ingrate aujourd'hui, mais il s'agissait juste des déviations des devises couvertes en termes de revenus supplémentaires en plus des différences sur les swaps. Et il y avait aussi quelque chose à propos des corrections de volume pour maintenir l'équilibre.
SZZ : Je me souviens que le topicstarter a écrit quelque part qu'il voyait les valpars comme une boule de serpents :), j'ai commencé à dessiner des serpents avec mes calculs :
Mais mes serpents, comme il s'est avéré aujourd'hui, si deux serpents, peu importe quoi, même GBPCHF, trop dispersés, alors il y aura un changement de tendance, si trop proches, alors il y aura un changement de tendance, si tous à la fois "plié" - alors juste une correction, et un changement de tendance à court terme est en quelque sorte plus tard que sur mes graphiques, c'est-à-dire que j'ai encore une machine à remonter le temps :D
HH : Dans l'image, la ligne fine est l'axe autour duquel le serpent doit être tordu, tous les axes sont décalés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de point commun.
Maintenant, le serpent bleu = EUR est revenu sur son axe, autour duquel il était censé tourner.
Le noir = yen, et le bleu = euro tourne autour de son axe assez bien, seulement un chandelier de plus dans les nouvelles gâche toute l'image :)
exemple de rupture de l'anneau par le loc (+) et le double (-)
le coefficient de corrélation moyen par paire sur un échantillon suffisamment grand (temps) est presque une constante, n'est-ce pas Andrei ?
apparemment, oui, mais plutôt le contraire sur de petits intervalles de temps
J'ai relu le premier message du fil de discussion, pourquoi avez-vous marqué certaines paires à l'achat, d'autres à la vente ?
J'ai dû acheter et vendre autant de fois que j'ai acheté - pour l'équilibrage.
Avez-vous déjà réfléchi au principe du portefeuille T101 ?
Vous allez rire. Je n'ai aucune idée de comment fonctionne ce terminateur.
... comptez les taux, contre la base, la base peut être choisie comme vous voulez, pas nécessairement le quidam.
J'ai du mal à imaginer un point de référence flottant et non fixe que le processeur de mon cerveau ne peut pas gérer, je suppose.
Mais mes serpents, comme il s'est avéré aujourd'hui, si deux serpents, quoi qu'il en soit, même le GBPCHF, s'éloignent trop l'un de l'autre, alors il y aura un changement de tendance, s'ils se rapprochent trop, alors il y aura un changement de tendance, si tout est "plié" d'un coup - alors juste une correction, et le changement de tendance à court terme est en quelque sorte plus tard que dans mes graphiques, c'est-à-dire que j'ai encore une machine à remonter le temps :D
HH : Dans l'image, la ligne fine est l'axe autour duquel le serpent doit être suspendu, tous les axes sont décalés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'axe commun.
et voici un exemple de bris d'anneau clairement prématuré (débogage de l'examinateur)
Voyons comment cela se termine...
Eh bien, tant que personne n'est dans le fil, je ferai le ménage moi-même :)
>> Je vais le faire moi-même ! )))
C'est à ça que ressemble mon enchevêtrement, Igor.
Je suis confus par le principe de formation de portefeuille = trader tout ce que je vois dans le terminal :)
Ne pouvez-vous pas mettre votre portefeuille dans un certain "système humain" ? Essayez, par exemple, de prendre l'ancre GBPJPY (de T101), comptez sur elle et formez votre portefeuille dans la forme :
USDGBP = 1/(GBPJPY/USDJPY)
EURGBP = 1/(GBPJPY/EURJPY)
c'est-à-dire que vous devez utiliser GBPJPY dans chaque calcul et vous vous retrouverez avec une nouvelle devise de base.
J'ai regardé le dernier écran, il y a certainement une analogie avec le mien, la partie en yens est clairement visible.
Je suis confus par le principe même de la formation d'un portefeuille = négocier tout ce que je vois dans le terminal :)
Essayez de prendre le point d'ancrage (de T101) GBPJPY, construisez sur celui-ci et formez votre portefeuille :
USDGBP =1/(GBPJPY/USDJPY)
EURGBP = 1/(GBPJPY/EURJPY)
c'est-à-dire que tout recalcul doit nécessairement utiliser GBPJPY, ce qui vous donne une nouvelle devise de base, et vous pouvez utiliser un tel portefeuille pour votre anneau, du moins c'est logique.
et bien, pas tout dans le terminal, donc... 7 principaux... )))
où puis-je lire sur le t101 ?
quant au recalcul via "l'ancre", la question reste ouverte pour moi : comment sauter d'une banquise à l'autre dans une rivière agitée en portant des galets ?
Le CCFp compte chaque monnaie à travers le reste comme...
:D
pouvez-vous être plus précis ? qu'est-ce que cela montre et sur quoi est-ce que cela se base ?