Bague - page 13
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Mais de la façon dont je le vois, tu auras Martin. Oh, et une autre question (car je ne l'ai pas essayé moi-même), combien de temps la somme de ces paires sera-t-elle égale à zéro ?
J'ai 27 paires, 0,1 lot chacune. Minimum -200$, maximum +300$, maintenant +150.Mais de la façon dont je le vois, tu auras Martin. Oh, et une autre question (car je ne l'ai pas essayé moi-même), combien de temps la somme de ces paires sera-t-elle égale à zéro ?
Donc, l'anneau peut être suspendu presque éternellement, mais il n'est pas rentable de le trader sans un algorithme de gap approprié - mieux vaut l'utiliser comme un indyuk dans une démo.
Une dernière chose :
a découvert hier soir que le meilleur moment pour briser l'anneau " non-weather-style " (lock plus et martin sur les paires perdantes) est au moment de la sortie des nouvelles, quand beaucoup de... non, même la grande majorité des paires changent leur direction actuelle sur des TF peu profonds.
Vous voyez, à peu près la moitié de l'anneau, à n'importe quel moment, est positive, l'autre moitié est négative - le résultat est une balance = spread.
Si vous cassez l'anneau sur les nouvelles, en bloquant les plus (la moitié de l'anneau sur l'argent) et en ajoutant aux moins avec un facteur de 2, alors le rendement du prix de 33% à partir du moment de l'ajout sera suffisant pour compenser la moitié de l'anneau perdant..... Et le plus est déjà dans l'action !
seulement il n'est pas recommandé de fixer un TP - toutes les paires n'atteindront pas 33% de pullback, donc la sortie complète du marché est seulement sur la supériorité de l'équilibre total. Je préfère sortir lorsque j'ai obtenu un bénéfice égal au montant que j'ai risqué en entrant, c'est-à-dire les spreads. Je n'ai pas essayé d'attendre les bénéfices plus longtemps... pourtant...
Прошу прощения что вклиниваюсь. А если упростить до 5 валют и 10 пар?
Чем не кольцо? Пары коррелированы. Другой вопрос как из этого извлечь выгоду. 10 спредов уже потеря. Но если открыться минимальным лотом по всем, а уже по расхождению доливать отдельно, но по одной только паре?
Norm, sauf que je ne suis pas d'accord sur Martin :) - Martin veut dire théorie des probabilités / roulette :), nous devons chercher la logique
je pense qu'il est préférable de désigner le pourcentage d'écart pour les paires et si la paire est hors tolérance - cela signifie que je dois chercher une logique
c'est-à-dire que toutes les paires sont échangées, si une ou plusieurs paires ont la perte la plus élevée, il s'agira d'une déviation, c'est-à-dire qu'il faudra l'exclure du cercle et l'intégrer au cercle lorsqu'elle reviendra dans des limites acceptables.
Je pense que cela devrait fonctionner à l'inverse - contrôler les paires et tirer sur les paires qui font du profit.
Но если открыться минимальным лотом по всем, а уже по расхождению доливать отдельно, но по одной только паре?
Laissez-moi vous donner l'avis d'un auteur... )))
Le cas que vous décrivez est un exemple d'utilisation de l'anneau sur la démo comme indicateur.
Si vous envisagez de bombarder le marché avec "une seule paire", cela n'a aucun sens.
Si vous prévoyez de bombarder le marché avec "une seule paire", il est inutile de négocier réellement l'anneau.
En négociant une paire, nous appliquons différentes actions (ouverture, fermeture, SL, etc. et TP)) à une paire à différents moments, en essayant de faire des bénéfices.
En se gavant de multidevises, et du Ring en particulier, je propose d'utiliser le même type d' action sur plusieurs instruments en même temps. En appliquant le même type d'action à des ordres au comportement similaire, je compte profiter non pas du comportement d'une seule paire, mais de l'état du segment de marché dans son ensemble.
sever29, montre-moi comment l'équité a été modifiée (par le script de Xupypr), hein ?
ведущим себя ордерам я планирую извлекать прибыль не от поведения одной пары, а от состояния сегмента рынка в целом.
Pour votre TS, il s'agit donc de la bonne entrée et rien de plus, c'est-à-dire lorsque l'anneau a le plus petit rayon de perte et est sur le point de s'étendre.ZS : Je pensais que vous aviez écrit qu'il était optimal de jouer sur les nouvelles - peut-être que c'est le cas.
sever29, montre-moi comment l'équité a été modifiée (par le script de Xupypr), hein ?
Je ne l'ai pas, pouvez-vous le réinitialiser et savoir quoi en faire ?
Eh bien, j'ai déjà une bague 21-PAR qui traîne sur .....
Laissez-moi vous parler de mon implémentation de T101 (c'était il y a longtemps, je ne me souviens pas de tout).
Ainsi, le "solde de votre anneau" est la somme des profits/pertes sur chaque paire.
Le profit/la perte de chaque paire est la différence entre Close[0] et Open[point X] (le point X est aussi un point intéressant).
Donc. Nous définissons le point X et à la clôture de chaque barre (TF à votre discrétion) nous écrivons le résultat (profit/perte virtuel) dans un tableau dont la dimension est égale au nombre de paires.
Alors, soit "comme T101 l'a dit" - un tableau des positions précédentes des paires triées par "résultat" en comparaison avec les positions des paires en ce moment et l'analyse de quelle paire a bougé où. (J'ai implémenté ceci dans l'Expert Advisor et "écrit" les positions dans un fichier)
Ou ... un réseau bidimensionnel et analyse du comportement de chaque paire l'une par rapport à l'autre et à la position dans l'anneau. (Akces, MS SQL ou ce que vous voulez).
Et si vous ne voulez pas attendre longtemps les résultats des analyses, il existe ... fichiers hst.
SZY, j'avais quelque chose comme "si une paire est tombée de la n-ième place à la m-ième place, alors ...". Et le résultat a été stupéfiant ... jusqu'à ce que je trouve une erreur dans le code.
SZY. Mais si vous "ouvrez les parenthèses", vous obtenez un autre "SemenSemenych", des index, etc.